Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2770
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A formalização nunca foi fácil).
E há também as taxas de juros e os problemas relacionados, em especial as taxas overnight. Após o aumento da taxa do Fed, a Europa também terá que aumentar as taxas, mas há muito dinheiro estrangeiro (para a Europa) "overnighting" na Europa. Que, em 8 horas, passará a noite em outro lugar. E todos eles receberão uma fatia do bolo (e a taxa de desconto também é a monetização do PIB, ou seja, uma parte significativa do PIB atrofiado voará para longe em vão).
tudo isso deve ser investido no MO, NN de alguma forma ao mesmo tempo, e não esperar que ele identifique, categorize e treine a si mesmo a partir da barra/histórico potencial
Quando surge um novo candle, ajustamos (movemos a janela) e novamente prevemos o próximo candle, etc.
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sistema de negociação - 13 anos - durante os quais o autor provou a si mesmo:
não-estacionariedade da série de preços....
componente determinístico e ruído no preço, tentou colocá-lo na equação de regressão (no EViews).
3 anos depois, cheguei à conclusão (supostamente inventei uma bicicleta):
Temos um modelo de regressão primitivo. Foi demonstrado que, dentro da amostra, ele tem um fator de lucro muito maior que 10. Fora da amostra, é um pouco mais de 1 e isso é questionável. Esse modelo foi construído "corretamente". Há várias indicações de "correção".
Há uma ideia no modelo usado: isolamos o componente determinístico e adicionamos ruído a ele
Após 5 anos, decidi aplicar uma nova ferramenta de alta tecnologia(florestas aleatórias) para realizar a mesma pseudoprevisão, que é chamada de modelo... a propósito, as florestas são algoritmos que consomem muitos recursos (em termos de RAM)
O ZigZag com o parâmetro "distância entre reversões" igual a 0,0035 dólares foi usado para construir a variável-alvo.
Após 8 anos, o idioma foi alterado - "Criado um tópico sobre a formulação de especificações técnicas para a conexão do MT4/5 com o R".
Embora a biblioteca de interação entre o R e o terminal MetaTrader 4 esteja disponível no CodeBase: mt4R para o novo MQL4 . https://www.mql5.com/en/code/11112.
MAS, exceto por classDist e entropy, ele não conseguiu conectar nada das novas bibliotecas...
e ainda gritando sobre suas ferramentas, seus pseudo-"modelos" e dizendo a todos como viver.... o outro pede que todos se calem, o terceiro promove o primeiro, desenhando histórias de terror sobre o segundo, sonhando que o primeiro ficará ainda melhor contra o pano de fundo do segundo para se unir a ele em uma única comunidade.... e o restante não dá a mínima...
13 anos já (apenas os rostos mudam) - e não há nenhuma bicicleta em funcionamento, apenas contos de fadas sobre ela - que"O artigo será útil tanto para inici antes quanto para operadores experientes "... e tudo com base em slogans, tudo com base em slogans... e não em lógica e evidências (não a falta de evidências).
e você poderia ter pensado primeiro (aplicando Conhecimento+Experiência) para não ter de recorrer a ferramentas (e sinais) para algo que não funcionará a priori... e não escrever besteira por 13 anos, dando a ela o pseudotítulo de "artigos"... até mesmo o copy-writing contém mais verdade do que esses artigos e esse pseudo0intercâmbio de pseudoexperiência de pseudo- e não-colegas em pseudo-estudo de qualquer coisa ... e, em essência
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O nome da marca? O motor do progresso? -- Tudo o que eles conseguiram fazer foi refutar a hipótese de que seu brinquedo de negociação é mais importante do que as taxas de juros no mercado interbancário
Quando tentamos criar sistemas de negociação para os mercados financeiros, temos que nos mover constantemente pelo território do desconhecido, passo a passo, adquirindo metro a metro algum conhecimento que ainda é insuficiente.
Essa é uma situação comum e sempre houve pessoas que conseguiram dar, ou tentaram dar, mais um passo, cometer um erro, melhorar e seguir em frente novamente.
Mas sempre há pessoas por aí, extremamente inteligentes, com formação enciclopédica, que lançam termos a torto e a direito.
MAS
Acontece que essas pessoas não só NÃO são capazes de fazer qualquer síntese com base em seu conhecimento, como também não entendem o significado das palavras que dizem.
Quando estudei, em meu grupo havia 6 dessas pessoas entre 25. Todas elas tinham diplomas vermelhos, mas eram completamente impotentes no sentido de realizar qualquer ideia de design, mesmo que primitiva.
Depois, vi pessoas assim nos institutos de pesquisa em que trabalhei.
Eles são idiotas inteligentes.
Apesar da degradação dos últimos 30 anos, essas pessoas sobreviveram e continuam a analisar os outros em vez de criar os seus próprios.
Esses idiotas espertos são mais desesperados do que os não-cientistas, é impossível ensiná-los, eles já sabem tudo e, com um olhar erudito, conduzem e conduzem a bobagem.
passo a passo, conquistando metro após metro de conhecimento... e com um olhar erudito, eles falam e falam besteira.
e esse é o problema, cada palavra. assim como uma moeda jogada - ela cai assim - todo mundo é um tolo, e você não sabe o que fazer com os metros((...). a qualidade de suas conclusões é clara
Nota curiosa a favor da janela de retreinamento e gagueira de Sanych
https://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87