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Não consigo encontrar a correspondência aqui, mas tenho o arquivo aqui, julho de 2020.
Não me lembro o que é) talvez seja de um artigo sobre ingressos para a temporada.
de qualquer forma, não estou tocando no tempo agora, se a analogia com a janela de tropeço, não é sobre o tempo como tal.
Mas, em geral, sim, a defasagem dos incrementos mudará e a própria janela se deslocará. Isso pode ser feito de diferentes maneiras, mas ainda não fiz algo específico.Não me lembro o que é) talvez de um artigo sobre sazonais
De qualquer forma, não toco no tempo agora, se a analogia com a janela de disparo for verdadeira, não se trata do tempo como tal.
Mas, em geral, sim, a defasagem dos incrementos mudará e a própria janela se deslocará. Isso pode ser feito de diferentes maneiras, mas ainda não fiz algo específico.Você tem algum trabalho (produtos, artigos) sobre esse tópico? Posso dar uma olhada?
Como, na sua opinião (Vladimir Perevenko se recusou a responder a essa pergunta para mim))? - é possível ganhar dinheiro relativamente estável com redes neurais em negociações?
Entendi, tempo em incrementos)))) e pesquisa em toda a linha. Obrigado))
Eu queria fazer como no último artigo, mas o segundo NS não filtrará os exemplos ruins, mas será responsável pela janela.
Embora o tempo também seja importante, talvez seja possível adicionar um terceiro NS ao algoritmo, e será divertido otimizar tudo isso.
ainda há alguns algoritmos promissores em espera (de acordo com meus chinelos)
Eu queria fazer como no último artigo,mas o segundo NS não filtrará os exemplos ruins, mas será responsável pela janela.
Embora o tempo também seja importante, talvez um terceiro NS possa ser adicionado ao algoritmo, e seria divertido otimizar tudo isso.
ainda há alguns algoritmos promissores em espera (de acordo com meus chinelos)
Muito curioso!
Isso é feito com um professor? Se for com um professor, qual é o professor e quais são os preditores?
Muito curioso!
É com um professor? Se for com um professor, qual é o professor e quais são os preditores?
Com o professor, o primeiro NS trabalha na compra/venda, o segundo ajusta o deslocamento da janela de acordo com os resultados das previsões do primeiro. Por exemplo, a cada nova barra, ele informa se deve deslocar a janela com sinais ou deixá-la na barra anterior. O NS binder é treinado novamente várias vezes, melhorando os resultados. Os preditores ainda não são cruciais, você pode colocar qualquer um deles que desejar
Qual é o motivo de tanto alarde?
Você tem um gráfico "Erro de previsão - tamanho da janela"? Ou qualquer outra informação semelhante?
nova seção da Olimpíada especial: um NN negocia em ticks, o segundo prevê os resultados do primeiro e o terceiro avisa sobre os fakups do segundo. (isso pode ser combinado indefinidamente). A batalha é travada em apostas e no futuro, porque mesmo na demonstração é um pouco assustador executar esse jogo.
Você tem algum trabalho (produtos, artigos) sobre esse tópico? Posso dar uma olhada?
Como, na sua opinião (Vladimir Perevenko se recusou a responder a essa pergunta para mim))? - é possível ganhar dinheiro relativamente estável com redes neurais na negociação?
Por que todo esse alvoroço?
Você não tem um gráfico de "erro de previsão - tamanho da janela"? Ou qualquer outra informação semelhante?
Pelos meus cálculos, o tamanho da janela varia de 700 a 2.000 barras. A previsão de uma barra à frente leva 35 segundos. Se for feito um overshoot sem corte, ou seja, aumentar a janela de 700 para 1800 e selecionar a janela ideal, teremos 420 segundos. Há muitas coisas para otimizar, mas isso requer outros computadores e a capacidade de carregar todos os núcleos.