Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2764
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
переписку здесь не нашел, файл тока у себя, июль 2020 года
не помню что это ) может из статьи по сезонкам
в любом случае времени теперь не касаюсь, если аналогия с спотыкающимся окном то там не про время как таковое
но в целом да, будет меняться как бы лаг приращений и само окно смещаться. Можно по разному сделать, что-то конкретное еще не делал.не помню что это ) может из статьи по сезонкам
в любом случае времени теперь не касаюсь, если аналогия с спотыкающимся окном то там не про время как таковое
но в целом да, будет меняться как бы лаг приращений и само окно смещаться. Можно по разному сделать, что-то конкретное еще не делал.У Вас есть работы (продукты, статьи) на эту тему? Можно глянуть?
Как, по-вашему мнению, (Владимир Перевенко отказался мне отвечать на этот вопрос))) - можно ли относительно стабильно зарабатывать на нейросетях в трейдинге?
Понял, время в приращениях))) и поиск по всему ряду. Спасибо)
хотел это сделать по примеру как в последней статье, только вторая НС будет фильтровать не плохие примеры, а отвечать за окно
хотя тайминг тоже важен, может быть 3-ю НС добавить к алгоритму, и все это весело будет оптимизароваться
еще отложено несколько алгоритмов перспективных (по мнению моих тапков)
хотел это сделать по примеру как в последней статье, только вторая НС будет фильтровать не плохие примеры, а отвечать за окно
хотя тайминг тоже важен, может быть 3-ю НС добавить к алгоритму, и все это весело будет оптимизароваться
еще отложено несколько алгоритмов перспективных (по мнению моих тапков)
Очень любопытно!
Это с учителем? Если с учителем, то что за учитель, а что предикторы?
Очень любопытно!
Это с учителем? Если с учителем, то что за учитель, а что предикторы?
С учителем, первая НС работает на бай/селл, вторая по результатам предсказаний первой настраивает смещение окна. Например, на каждом новом баре говорит, смещать окно с признаками или оставить на прошлом баре. Связка НС переобучается несколько раз, улучшая результаты. Предикторы пока не принципиальны, можно любые воткнуть
А из-за чего сыр-бор?
Нет ли у Вас графика "Ошибка предсказания - размер окна"? Или каких-либо других аналогичных сведений?
новый раздел специальной олимпиады: одна NN торгует по тикам, вторая предсказывает результаты первой, а третья предупреждает факапы второй. (можно комбинировать до бесконечности). Сражение ведётся на беках и форварде, потому-что даже на демо это запускать стрёмно
У Вас есть работы (продукты, статьи) на эту тему? Можно глянуть?
Как, по-вашему мнению, (Владимир Перевенко отказался мне отвечать на этот вопрос))) - можно ли относительно стабильно зарабатывать на нейросетях в трейдинге?
А из-за чего сыр-бор?
Нет ли у Вас графика "Ошибка предсказания - размер окна"? Или каких-либо других аналогичных сведений?
По моим расчетам, размер окна колеблется от 700 до 2000 бар. Предсказание на один бар вперед занимает 35 секунд. Если тупой перебор, т.е. увеличиваем окно от 700 до 1800 и выбираем оптимальное, то получаем 420 секунд Это чрезвычайно много. Много чего много оптимизировать, но требует других компьютеров и умения грузить все ядра.