Negociação de pares e arbitragem em várias moedas. O confronto. - página 96
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É uma festa do pijama, mas sem as janelas.
O que significa "sem janelas"? Ou seja, não há um ponto de referência fixo e é a barra mais alta do histórico?
Com janelas - é quando o cálculo é feito para o último dia (mais precisamente 24 horas), por exemplo? E, nesse caso, a janela é flutuante, ou seja, com o passar do tempo
o ponto de referência é movido de modo que o intervalo diário da janela seja preservado?
Entendi corretamente?
Por favor, descreva em detalhes a fórmula ou um trecho de código, pois se não estiver claro, será difícil para mim entender as ideias de outras pessoas.
Fiz do meu jeito e, por meio da normalização (padronização), ficou uma porcaria, na verdade, apenas 4 linhas de código
Anexei o arquivo, mas não tenho certeza se ele abrirá, mas tente.
mas não é necessário fatalizar nada :-)
Aqui está.
Minha normalização, ou melhor, a padronização usual (x - mean(x)) / sd(x )), que aplico aos primeiros 100 candlesticks e depois estendo o gráfico de acordo com os parâmetros obtidos.
é completamente desnecessária.
apenas ln(x) :-)
O que significa "sem janelas"? Ou seja, não há um ponto de referência fixo e é a barra mais alta do histórico?
Com janelas - é quando o cálculo é para o último dia (mais precisamente 24 horas), por exemplo? E, nesse caso, a janela é flutuante, ou seja, com o passar do tempo
o ponto de referência é movido de modo que o intervalo diário da janela seja preservado?
Entendi corretamente?
O gráfico mostra como e por quais caminhos as moedas chegaram ao momento atual. Ou até o momento selecionado na história (e o que aconteceu com elas depois).
No ponto de referência selecionado, todas são iguais (equiparadas). A moeda base é a mesma, o valor medido é o mesmo (%, rendimento), do ponto de vista da matemática e da física, temos o direito a essa operação....
e você não precisa fatalizar nada :-)
este
Minha normalização, ou melhor, a padronização usual (x - mean(x)) / sd(x )) que aplico aos primeiros 100 candlesticks e, em seguida, estendo o gráfico de acordo com os parâmetros obtidos.
é completamente redundante.
apenas ln(x) :-)
ln( x)
o que é x?
a brevidade não é irmã do talento)
se aplicarmos log(x) onde x é o preço, então
ln(x)
o que é x?
a brevidade não é irmã do talento)
se aplicarmos log(x) onde x é o preço, então
como resultado, podemos ver como eles mudaram antes e depois do momento selecionado.
PS/ só deve ser inicialmente convertido para USDxxx - dólar primeiro (base comum), então estará correto.
PS/ só deve ser inicialmente convertido para USDxxx - dólar primeiro (base comum), então estará correto
convertido
apenas os nomes são antigos, mas os números estão corretos
Como resultado, podemos ver como eles mudaram antes e depois do momento selecionado.
Por favor, mostre-me o código
dado
apenas os nomes são antigos, mas os números estão corretos.
Outro momento puramente tecnológico - o número de barras em diferentes cotações é diferente (fins de semana, tempo de inatividade na bolsa de valores, simplesmente "foi para algum lugar").
As barras ausentes devem ser preenchidas com os valores anteriores.
Outro momento puramente tecnológico - o número de barras em diferentes cotações é diferente (fins de semana, tempo de inatividade na bolsa, simplesmente "foi para algum lugar").
As barras ausentes devem ser preenchidas com os valores anteriores.
Já tenho tudo equalizado no estágio de criação de dados, tudo está claro lá.