Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1839
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Ahahahaha )))) LOL!!!
Eu gostaria de um conselho de todos.
No pacote Darch encontrei a seguinte opção de avaliação de modelos:
Calculamos erros nas secções track e on oob.
Então o erro total é calculado como
err = oob_error * comb_err_tr + train_err * (1 - comb_err_tr);
onde comb_err_tr = 0.62. O multiplicador que controla a contribuição dos erros das secções do comboio e do oob. Se estiver definida a 0, a estimativa é apenas por comboio. Se você definir para 1, a estimativa é apenas para o oob.
0,62 significa que o erro oob tem um pouco mais de peso na estimativa total do modelo.
Eu usei esta fórmula por um tempo, mas agora tenho dúvidas.
O erro no oob normalmente tem um limite, e no trem se o excesso de treinamento continuasse, poderia ir até 0.
Aproximadamente assim: (verde é o erro estimado de acordo com a fórmula)
De acordo com esta fórmula, o erro continuará diminuindo devido ao erro trn decrescente. E só vai parar de cair quando a trn parar de diminuir. Ao mesmo tempo, quando o sobretreinamento tiver começado, o erro em oob começará a aumentar.
Na minha opinião, parar de aprender quando o erro da fórmula começa a crescer é demasiado tarde.
Mesmo no ponto em que o erro oob é mínimo, também não é ótimo. Devido a uma aleatorização feliz, encontramos acidentalmente o mínimo por oob, mas pode ser um ajuste para oob.
Talvez devêssemos tomar o erro mínimo em oob, e contá-lo como um limite para o erro no comboio? Isto é, parar de treinar o modelo quando o erro no trn se igualou ao melhor erro no oob (onde eu desenhei a linha vertical)? O erro em oob será pior, mas não será adequado nem para o trem nem para o oob.
Eu gostaria de um conselho de todos.
No pacote Darch encontrei a seguinte opção de avaliação de modelos:
Calculamos erros nas secções track e on oob.
Então o erro total é calculado como
err = oob_error * comb_err_tr + train_err * (1 - comb_err_tr);
onde comb_err_tr = 0.62. O multiplicador que controla a contribuição dos erros das secções do comboio e do oob. Se estiver definida a 0, a estimativa é apenas por comboio. Se você definir para 1, a estimativa é apenas para o oob.
0,62 significa que o erro de oob tem um pouco mais de peso na estimativa total do modelo.
Eu usei esta fórmula por um tempo, mas agora tenho dúvidas.
O erro no oob normalmente tem um limite, e no trem se o excesso de treinamento continuasse, poderia ir até 0.
Aproximadamente assim: (verde é o erro estimado de acordo com a fórmula)
De acordo com esta fórmula, o erro continuará diminuindo devido ao erro trn decrescente. E só vai parar de cair quando a trn parar de diminuir. Ao mesmo tempo, quando o sobretreinamento tiver começado, o erro em oob começará a aumentar.
Na minha opinião, parar de aprender quando o erro da fórmula começa a crescer é demasiado tarde.
Mesmo no ponto em que o erro oob é mínimo, também não é ótimo. Devido a uma aleatorização feliz, encontramos acidentalmente o mínimo por oob, mas pode ser um ajuste para oob.
Talvez devêssemos tomar o erro mínimo em oob, e contá-lo como um limite para o erro no comboio? Isto é, parar de treinar o modelo quando o erro no trn se igualou ao melhor erro no oob (onde eu desenhei a linha vertical)? O erro no oob será pior, mas não será adequado nem para o trem nem para o oob.
Um sistema de negociação através dos olhos de um algotrader
R - você é apenas apuenen! :)
E quanto aos filtros ou níveis digitais? :D
Então, os filtros ou níveis digitais mostram algo interessante? :D
A última coisa que fiz foi procurar por uma sobreposição de padrões...
Nós temos um nível - quando o preço o atravessa, nós fixamos este padrão e o fixamos como uma amostra de treinamento
Os padrões podem ser diferentes
procuro qualquer padrão que tenha surgido no momento, qualquer conjunto distinto que resolva algo
Para as minhas regras de padrões, uso"regras associativas" esta abordagem difere das habituais pelo facto de cada exemplo de treino poder conter qualquer número de elementos e não ter em conta a ordenação dos sinais, o que também é bom para mim.
o alvo - para encontrar um extremo do qual haverá um aumento de 10 pontos
não é a melhor solução, mas é sobre isso que estou a escrever, até agora só comprei
o algoritmo de mineração "apriori" do pacote "arules".
é assim que se parecem as regras encontradas
aqui está a regra "1" (a melhor) em acção sobre os novos dados
sem qualquer adulteração, como está, na sequência como está...
decida por si mesmo se este é ou não um tópico interessante
continuação do mesmo
Então é possível adicionar AMO a essas entradas como se "em cima" para filtrar a entrada/saída.
Há um potencial ilimitado para aumentar a quantidade e a qualidade dos padrões
Talvez algo legal possa sair, mas eu não tenho energia e rastilho, eu fui numa onda criativa de bebida ((
Acho que os níveis são a ferramenta mais promissora para criar o TS...
O nível de preços, no meu entender, não é um estúpido fractal de Bill Williams, mas um evento a um preço específico, muito provavelmente "muitos movimentos".
Então você pode adicionar AMO a essas entradas como se "em cima" para filtrar para entrar / não para entrar
Há um potencial ilimitado para aumentar a quantidade e a qualidade dos padrões
Talvez algo legal venha à tona, mas eu não tenho energia nem energia, estou numa onda criativa de bebida ((
Quando eu tiver energia suficiente, eu vou ler).
Vou lê-lo quando lhe apanhar o jeito.)
procurar no Google algo mais curto, não há muito para ler.
Oh, que f-cked up... as pessoas não bebem, nunca bebem, nunca, nunca....
Estou a ver que estás a tentar encontrar um padrão. É tão simples como um centavo por dúzia) É a teoria das ondas. Mas não é do domínio público, neste momento.
Imagina que estás casado há 22 anos. Qual é a probabilidade de se divorciar hoje ou amanhã? Ensine a máquina a aprender este entendimento e só depois passe para as questões mais simples - os mercados financeiros.
Percebo que estou a ter dificuldades em abordar o assunto.
Respeitoso com as palavras de Yusuf. Ele sempre foi correto sobre a continuidade da história e do momento atual. E a importância para o futuro.