Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1501
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Qual é o problema? Faça um DLL wrapper, e todas as bibliotecas necessárias são suas. Não me cabe a mim explicar-te.
Eu entendo tudo isso, mas na realidade é para que todas as coisas populares de MQL sejam exclusivamente em Python. Eu estudo Python, mas não tenho tempo para tudo, e além disso preciso tornar o Python compatível com MQL - há implementações prontas para uso.... tempo - tempo e mais tempo é necessário (((
Com MQL ou C++ ou C# é mais fácil, as linguagens e lógica de codificação são semelhantes em 90%, mas o problema - não há nada de novo - tudo está em Python, até o CNTK da Microsoft é uma nova biblioteca, mas eles nem sequer fazem exemplos de utilização para C# - olha, há um pacote semelhante em Python, basta olhar (((
Você pode dar uma olhada em ???? ;)
a questão é retórica ...
Os artigos do Open Maxim, ele escreve muito brevemente e essencialmente, o seu trabalho dá bons resultados, ele já expôs o problema com esta abordagem - você precisa de um método que determine a necessidade de um modelo pós-aprendizagem - se você o desenvolver, você terá um modelo "2 clic" para qualquer personagem, ou seja, o problema de determinar a estabilidade do TC no futuro ... como em todo o lado (((.
Abrir os artigos de Maksim, ele escreve muito brevemente e em essência, os seus trabalhos permitem obter resultados não maus, ele já expôs o problema com esta abordagem - precisamos de um método que determine a necessidade de treinamento adicional de modelo - se você desenvolver, você terá um modelo para qualquer símbolo em "2 cliques", ou seja, o problema de determinar a estabilidade do TC no futuro... como em qualquer outro lugar (((
Primeiro - Não se esconda atrás do artigo do Maxim
Segundo - Acontece que afinal não há nenhum graal, então porquê escrever que há um? e depois trazer mql para dentro dele? )))) Seu mentiroso!)
Terceiro - se você resolver o problema da estabilidade do TSno futuro, você pode negociar usando um estocástico, sabendo quais parâmetros serão lucrativos no futuro
Primeiro - Não se esconda atrás do Maxim, referindo-se aos seus artigos.
Segundo - Então afinal não há graal? e depois trazer mql para dentro dele? )))) seu pequeno mentiroso))))
Terceiro - se você resolver o problema da sustentabilidade
1. Não estou me escondendo, li seu trabalho, descobri e verifiquei, muito inteligente e fácil de "completar" o código - deixei de lado e comecei a estudar o básico do MO, preciso de uma base de conhecimento para me preparar, não para buscar o graal por um método científico
2. Não há graal e não pode haver, mas Maxim disse bem no ano passado que, em primeiro lugar, é interessante e, em segundo lugar, o sistema de auto-aprendizagem poupa tempo para encontrar e verificar o TC (não posso garantir a literalidade) .... Eu não sou pequeno!
3. sim, este é o problema, aqueles que realmente negociam, o problema da estabilidade é resolvido pela gestão do dinheiro e analisando a rentabilidade do TS para períodos de negociação, para MO eu gostaria de inventar algo mais legal, eu escrevi há algumas semanas atrás sobre a regressão logit, talvez possa destacar a probabilidade de "adivinhar o TS" expectativas positivas no futuro
1. Não estou me escondendo, li seu trabalho, descobri e verifiquei, muito inteligente e fácil de "terminar" o código - deixei de lado e comecei a estudar o básico do MO, preciso preparar uma base de conhecimento, não procurar o Graal pelo método científico
2. Não há graal e não pode haver, mas Maxim disse bem no ano passado que, em primeiro lugar, é interessante e, em segundo lugar, o sistema de auto-aprendizagem poupa tempo para encontrar e verificar o TC (não posso garantir a literalidade) .... Eu não sou pequeno!
3. sim, este é o problema, aqueles que realmente negociam, o problema da estabilidade é resolvido pela gestão do dinheiro e analisando a rentabilidade do TS durante os períodos de negociação, para MO eu gostaria de pensar em algo mais legal, eu escrevi há algumas semanas atrás sobre a regressão logit, talvez ele possa destacar a probabilidade de "adivinhar o TS" da expectativa matemática positiva no futuro
O problema é basicamente a não-estacionariedade e a falta de ciclos. Pelo método de apalpação científica provou o que está escrito nos artigos científicos, ou seja, a "eficiência" do mercado. Mas ainda há áreas inexploradas na aplicação do MO, talvez mais tarde eu formule e defina a tarefa. O que é pouco pesquisado é que muitas vezes há massa, não está disponível ao público em qualquer lugar, suponho eu.
Sobre logit - enviou o artigo para revisão. Outro mini-estudo.O problema é basicamente a não-estacionariedade e a falta de ciclos.
Sim, e não-estacionariedade em tudo - em tudo!
- Calculei o tempo entre os intervalos do ZigZag - é preciso ser um prodígio para descobrir como funciona o mercado, não há repetição temporal, qualquer combinação não se repetirá no futuro próximo
- Considerei o preço do bar aberto em todos os TFs, a altura da barra para o alto/baixo, não há repetições, haverá sempre uma sequência diferente da anterior
- Considerei padrões com métodos diferentes, não há um "plano" recorrente de movimento de preços no futuro após o aparecimento do padrão
.... Se você acha que a história se repete no futuro, você deve ler as histórias exatamente na direção oposta, o que foi ontem não se repetirá hoje, o que aconteceu no mês passado não se repetirá este mês e assim por diante para todos os períodos de tempo
SZZY: imho, o gerador aleatório ideal é o preço ))))
Eu entendo tudo isso, mas na realidade é para que todas as coisas populares de MQL sejam exclusivamente em Python. Eu estudo Python, mas não tenho tempo para tudo, e além disso preciso tornar o Python compatível com MQL - há implementações prontas para uso.... tempo - tempo e mais tempo é necessário (((
Com MQL ou C++ ou C# é mais fácil, as linguagens e a lógica de codificação são 90% similares, mas o problema - não há nada de novo - tudo está em Python, até o CNTK da Microsoft é uma nova biblioteca, mas eles nem sequer fizeram exemplos de uso para C# - olha, há um pacote similar em Python
O problema é a não-estacionariedade e a falta de ciclos, basicamente
sim, e não-estacionariedade em tudo - em tudo!
No meu posto eu só me propus a resolver o problema da não-estacionariedade, de uma forma confusa, mas eu fiz
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1499
Nem um único comentário inteligível!!! e muito menos uma tentativa de resolver o problema...
No meu posto eu me propus a resolver o problema do não-estacionário, de uma forma confusa, mas eu fiz
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1499
sem comentários inteligíveis!!! e muito menos uma tentativa de resolver o problema...
quão forte uma lente deve ser para ver até mesmo uma pitada dela?
e qual é a largura, altura e velocidade do mercado medida em que papagaios?Quão forte de uma lente você precisaria ser para ver até mesmo uma pitada dela?
e qual é a largura, altura e velocidade do mercado medida em que papagaios?O AFC, que mais? Não há mais nada, todo o resto é um disparate subjectivo.
1) Uma harmónica tem apenas três parâmetros - amplitude (altura), frequência (período) e fase (ponto inicial).
2) A soma dos hormônios pode descrever uma função de qualquer complexidade
O AFC, que mais? Não há mais nada, todo o resto é um disparate subjectivo.
1) uma harmónica tem apenas três parâmetros - amplitude (altura), frequência (período) e fase (ponto inicial)
2) uma função de qualquer complexidade pode ser descrita pela soma das hormonas
Isto é para a Asaulenko e outros radioamadores.