Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1385
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Você está enganado. Esta é a única maneira de o fazer.
Está bem. Se você quer trabalhar com escala dependendo do preço - você está certo.
se o objetivo é construir um modelo a curto prazo, sua abordagem é boa, desde que o número de amostras aumente tanto que todos os seus retornos possam ser descartados como não-informativos
a falta de informação pode ser determinada exatamente quando todas as características começam a se correlacionar entre si, neste caso, aumentar a duração da amostra de treinamento não levará a nada
Eu só me perguntava como prolongar a vida
Presumo que se você dividir o preço em níveis, então você pode calcular a profundidade média da história sobre os níveis, desde quando o preço chegou a ele até quando ele o deixou
Mas isso iria introduzir novamente erros adicionais na curva de aprendizagem?
fiz um ZigZag que mostrou o tempo entre a formação dos tops ZZ, infelizmente, o preço é tão não-estacionário que nem mesmo as repetições de duração do tempo podem ser detectadas
você geralmente precisa de alguma solução de pré-processamento, o mesmo gráfico Renko pode ser uma opção, pelo menos o componente de tempo desaparecerá e níveis discretos (altura dos tijolos Renko) serão alcançados
mas isto iria introduzir novamente erros de treino adicionais?
Eu fiz um ZigZag que mostrava o tempo entre formações de nós de ZZ, infelizmente, o preço é tão não-estacionário que mesmo as repetições de duração do tempo não podem ser detectadas.
geralmente é necessária alguma solução com pré-processamento de preço, por exemplo, o mesmo gráfico Renko, pelo menos a componente de tempo desaparecerá e haverá níveis discretos (altura do tijolo Renko)
vai contribuir, sim. Esta abordagem em geral tem mais perguntas do que respostas até agora para mim.
mas você tem que rastejar até ele de alguma forma.
IMHO este é um grande momento para finalmente perceber que o MO não está funcionando e é hora de voltar aos indicadores de ganhos próximos do mercado ou procurar um emprego na indústria de serviços.
Mas você tem que rastejar até ele de alguma forma.
A Renco não é um problema, eu tenho um indicador MT4, mas deveria haver também indicadores MT5? - para alimentar o valor do indicador como um preditor de MO
SZZY: Eu gostaria de rastejar até Python, já resolvi muitos problemas atuais para mim mesmo, mas eu realmente quero fazer MO, se eu procurar por soluções prontas, tudo em Python ((
Renco não é um problema, eu tenho um indicador MT4, mas deveria haver também indicadores MT5? - para alimentar os valores indicadores como um preditor de MO
SZS: Eu gostaria de rastejar até Python por enquanto, muitos problemas atuais foram resolvidos para mim, mas eu realmente quero fazer MO, se eu procurar por soluções prontas, tudo em Python ((
O Renko não tem razão... ainda tens de o dividir em muitos níveis.
fiz um conector para python, mas o meu testador não funciona com soquetes mt5, mas disseram-me que eles vão fazer funcionar
se o objetivo é construir um modelo a curto prazo, sua abordagem é boa, desde que o número de amostras aumente tanto que todos os seus retornos possam ser descartados como não-informativos
a falta de informação pode ser determinada exatamente quando todas as características começam a se correlacionar entre si, neste caso, aumentar a duração da amostra de treinamento não levará a nada
Eu só queria saber sobre prolongar a vida
Para modelos de longo prazo, você precisará de um desbaste de qualquer maneira e o modelo não mudará.
desbaste é deitar fora metade da informação de novo e engrossar o modelo