Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1285
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Não sejas um pintinho de centavo). Você tem 5 produtos (ou não os escreveu?) e um monte de sinais (provavelmente do seu próprio EAs), a julgar pelo qual você já está vivendo com a renda do forex.
E eu ainda estou de olho e vivendo de uma perspectiva completamente diferente.Na verdade, o mesmo Expert Advisor trabalha com sinais, apenas canais diferentes e suas configurações para a formação básica do sinal, diferentes combinações de filtros e diferentes MM. Sim é grande, e eu escrevi a lógica, mas funções diferentes para trabalhar com ordens, e por isso escrevi uma classe auxiliar para MM, para trabalhar com arquivos, alguns indicadores complicados, ou seja, eu não escrevi código complexo, mas arrastei muitas das minhas idéias de lá para o meu EA para MO. Não melhorei o Expert Advisor por mais de um ano, embora eu tenha algumas notas no papel.
A lógica da EA que descrevi muitas vezes - é uma grade de ordens em um canal flutuante com lote crescente por Fibo e o resto é uma questão de filtragem (para entrada inicial e configuração posterior) e configurações básicas. Negociando contra a tendência, mas não num flat (como eu entendo) - a ideia é tentar encontrar sinais do fim da tendência.
Os riscos lá são grandes de qualquer maneira, e nem mesmo pela lógica do próprio TS, mas pela necessidade de sacar/encher a conta, que normalmente suportaria o saque em intervalos curtos. Assim, em 03 de janeiro de 2019 eu não tive tempo de transferir dinheiro para as contas (havia cerca de 50 centavos), que precisavam ser reabastecidas e como resultado eu perdi todos os lucros para 2018, mas foi o meu erro, é claro - as mudanças de janeiro podem ser muito fortes, eu estava convencido todos os anos e planejava desligar o comércio, e novamente eu caí em um ancinho. Aparentemente tenho de parar de negociar uma semana antes do Ano Novo e durante 3 semanas, talvez durante todo o mês de Janeiro.
Por isso não estou a viver do mercado, mas apenas a sonhar com isso. E acho que a principal razão é a programação lenta - não tenho tempo para verificar e codificar todas as minhas ideias.
A propósito, sinais fixes do Alexey, então acho que terei sorte, não sorte, mas ainda assim fixe.
Sim, é apenas fatalismo, e os títulos assim o dizem. O principal é retirar o investimento inicial, para que eu não me arrependesse, mas assim que me preparar, estou novamente com falta de dinheiro - muitos sinais foram abertos...
Na verdade, uma EA funciona em sinais, apenas utiliza diferentes canais e seus ajustes para a formação de sinais básicos, diferentes combinações de filtros, e diferentes MM. Sim é grande, e eu escrevi a lógica, mas funções diferentes para trabalhar com ordens, e por isso escrevi uma classe auxiliar para MM, para trabalhar com arquivos, alguns indicadores complicados, ou seja, eu não escrevi código complexo, mas arrastei muitas das minhas idéias de lá para EA para MO. Não melhorei o Expert Advisor por mais de um ano, embora eu tenha algumas notas no papel.
A lógica da EA que descrevi muitas vezes - é uma grade de ordens em um canal flutuante com lote crescente por Fibo e o resto é uma questão de filtragem (para entrada inicial e configuração posterior) e configurações básicas. Negociando contra uma tendência, mas não num flat (como eu entendo) - a ideia é tentar encontrar sinais do fim da tendência.
Os riscos lá são grandes de qualquer maneira, e nem mesmo pela lógica do próprio TS, mas pela necessidade de sacar/encher a conta para normalmente suportar o saque em intervalos curtos. Assim, em 03 de janeiro de 2019 eu não tive tempo de transferir dinheiro para as contas (havia cerca de 50 centavos), que precisavam ser reabastecidas e como resultado eu perdi todos os lucros para 2018, mas foi meu erro, é claro - as movimentações de janeiro podem ser muito fortes, eu estava convencido todos os anos e planejava desligar as negociações, e novamente pisei em um ancinho. Aparentemente tenho de parar de negociar uma semana antes do Ano Novo e durante 3 semanas, talvez durante todo o mês de Janeiro.
Por isso não estou a viver do mercado, mas apenas a sonhar com isso. E acho que a principal razão é a programação lenta - não tenho tempo para verificar e codificar todas as minhas ideias.
E aqueles sinais que sobreviveram parecem fixes!
Grande projecto implementado. Só a descrição ocupa tanto espaço... )
E aqueles sinais que sobreviveram parecem fixes!
Sim, esse projeto tem muitos anos, nem tudo funcionou imediatamente, acelerei no desenvolvimento quando percebi que ninguém iria escrever um EA de acordo com o meu TDR e tive que ir mais fundo na minha codificação. O TOR básico é de 2014 e está agora no domínio público, se você puder dominar a minha linguagem não-programadora cabeça-dura.
Obrigado pela avaliação dos sinais. Mas o incremento lá é enganoso, não há 1000 por cento lá claramente, e eu acho que essa deturpação desencoraja as pessoas do serviço em questão.
A boa idéia é verificar as configurações básicas pelo menos uma vez por ano para verificar se estão corretas e, se necessário, para re-optimizar, mas não o faço por falta de tempo e recursos, ultimamente tudo é ocupado pelo MO.
Limitou a árvore a 1 linha:
samples++; if(samples < 20){ then don't divide the node anymore, but leave the leaf}
ou seja, restarão pelo menos 20 exemplos na folha, por representatividade.
Esse é todo o lançamento que você pediu))))
O grau de subtreinamento, ou seja, o número de amostras na folha pode ser qualquer 10, 100, 1000 ou otimizado. Em xgboost é chamado min_child_weight
Embora pudesse ser mais simples, mesmo na entrada do DFBuildTreeRec, fora do laço, calcular
samples=idx2-idx1+1;
Em geral, como sempre, um problema pode ser resolvido de diferentes maneiras.
Embora pudesse ser mais simples, mesmo na entrada do DFBuildTreeRec, fora do laço, calcular
samples=idx2-idx1+1;
Bem, como sempre, um problema pode ser resolvido de diferentes maneiras.
Faz sentido incomodar, será que alguma coisa melhora?
Asseguro-lhe que o Zigzags não é de forma alguma relevante para a análise da BP. Você pode jogar fora todos os artigos sobre o assunto.
Você está exagerando senhor, então você terá que jogar fora ou corrigir (que facepalm como indicadores de redesenho) todos os artigos sobre RI, tanto deste fórum e dezenas de outros, incluindo artigos deVladimir Perervenko que também é alvo - ZZ, eVladimir Perervenko é um profissional, ninguém vai duvidar, olhar seus artigos lá livros inteiros e todos como cientistas. O mais provável é não ser capaz de trabalhar com a ZZ, lembra-se do provérbio sobre a bailarina?
Você está exagerando senhor, então teremos que jogar fora ou corrigir (que facepalm como indicadores de redesenho) todos os artigos sobre MO, tanto deste fórum como de dezenas de outros, incluindo artigos deVladimir Perervenko que também é alvo - ZZ, eVladimir Perervenko é um profissional, ninguém vai duvidar, olhar seus artigos lá livros inteiros e tudo como cientistas. Provavelmente não sabe como trabalhar com a ZZ, lembra-se do ditado sobre a bailarina?
A Perervenko tem algum resultado?! Ele não tem nenhum e não pode ter nenhum por definição.
Eu também não vou trabalhar com ZZ - isso contradiz absolutamente o próprio significado das séries temporais, porque a noção de "tempo" está perdida.
Talvez eu esteja demasiado fixado na teoria dos processos estocásticos, onde o tempo é uma variável fundamental. Deixe alguém mudar a minha opinião - mostre-me o monitoramento de contas em uma estratégia com a ZZ.