Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1110
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a questão principal é COMO acontece
imho, não como mas quando é mais interessante ))))
escrevi-o aqui e não aqui e houve relatórios semelhantes: os preços movem-se dentro de um dia, fechando os máximos/mínimos históricos mais próximos (Alto/Baixo), isto cria o efeito de uma distribuição normal, e depois acontece um bang-bang e o preço em vez de repetir o movimento que fez durante a hora mais próxima (ou um intervalo de tempo diferente) vai numa direcção, destruindo assim a distribuição normal criada anteriormente
Eu vou encontrar um programa de estatísticas, ele costumava fazer uma boa foto lá.
Eles geralmente flutuam, em todas as dimensões, em tempo linear e em sua escala, de instrumento para instrumento, etc. A questão principal é COMO acontece, qual é a funcionalidade das mudanças nas estatísticas, em particular o quão regulares são as funções das mudanças, se as estatísticas não estão mudando continuamente (pelo menos por partes constantemente) e ou regularmente, então problemas, então só os internos são deixados para aproveitar o mercado.
Tais "curvas" estarão em todos os preços de mercado, o instrumento não é importante, a TF não é importante, os princípios de processamento não são importantes se você puder reverter uma série de preços (usei logaritmos e incrementos... não importante)
Há um artigo no fórum "sobre tendências das moedas" em algum lugar, imho, não há um modelo matemático mais adequado dos mercados :)
Encontrei um método de optimização instantânea e de previsão instantânea
Os preços passados são um conjunto arbitrário de 1 a 9 dígitos e os preços futuros são um conjunto arbitrário de 1 a 9 dígitos.
Os preços em si, são formados, através de preços matematicamente impossíveis.
E sim, Pi é igual a 1.
Encontrei um método de optimização instantânea e de previsão instantânea
Os preços passados são qualquer conjunto de 1 a 9 dígitos e os preços futuros são qualquer conjunto de 1 a 9 dígitos.
Os preços em si são formados através de preços matematicamente impossíveis.
E sim, Pi é igual a 1.
Poderia explicar a filosofia desta idéia com mais detalhes?
Podias ser mais específico, dizer-me a filosofia por detrás da ideia?
ele não responde, ele já está banido ))))
Eu nem quero olhar para o código fonte, a julgar pelo nome e pela imagem "curvilínea", é outra versão da série Fourier que se decompõe em harmônicas (você tem que definir a partir de que barra construir) e depois reconstruí-las nos novos dados (novas barras)
a versão original está na kodobase há 6-7 anos; o indicador em si é engenhosamente desenhado, apagará as suas "curvas" mesmo no Testador de Estratégias e constantemente redesenhará novas
Eu fiz uma versão deste indicador há alguns meses atrás para encomendar, para que não redesenhasse dados antigos no testador, até fiz um consultor com um lote fixo ... A percentagem de prever um acerto é realmente nula!
SZS: Se eu a encontrar, darei a versão para o testador sem redesenhar, ou duas semanas você mesmo...
ele não responde, ele já está banido ))))
Eu nem quero olhar para o código fonte, a julgar pelo nome e pela imagem "torta" é outra versão da série Fourier decomposição em harmônicas (você tem que definir a partir de que barra para construir) e depois a reconstrução das harmônicas em novos dados (novas barras)
a versão original está na kodobase há 6-7 anos; o indicador em si é engenhosamente desenhado, apagará as suas "curvas" mesmo no Testador de Estratégias e constantemente redesenhará novas
Eu fiz uma versão deste indicador há alguns meses atrás para encomendar, para que não redesenhasse dados antigos no testador, até fiz um consultor com um lote fixo ... A percentagem de prever um acerto é realmente nula!
ZS: Se eu encontrar, eu vou dar a versão para o testador, sem redesenhar, ou duas semanas ...
Mas não parece ser um sinal harmónico, talvez não seja assim tão simples...
Desde que o ferreiro não acabe por ser um... Econometrista.
Vamos gerar algumas curvas e colocá-las em um vr.
Vamos tentar uma decomposição clássica.
.........
É engraçado, nunca tinha pensado nisso antes.
Fa, vamos falar sobre o uso prático do GARCH... Vamos dar uma gargalhada...
Não sei quando será, embora eu tenha feito a parte mais difícil: escolher um modelo. Acho que é uma direcção alternativa ao MO. De qualquer forma, a GARCH é uma Expert Advisor, ao contrário do MO.
Ainda não terminei de trabalhar na GARCH, porque criei um Expert Advisor de alta qualidade em MO, mas desde junho não tive tempo e energia suficientes para completar tudo até o nível comercial.
É uma inclinação natural para cavar ao redor e ver do que é feito um cotier. Antes de o fazer, é bastante
É lógico tentar montá-lo (tópico SB) e verificar o cotier. A gerar, a desatarraxar,
olhar de um ângulo diferente é possível de diferentes maneiras. Abaixo está outra decomposição...