Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 996
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E ainda assim.
Está na moda hoje em dia, tendo em conta os pequenos lucros da negociação real, trocar sinais.
Por que nenhum dos veteranos (Warlock, Toxic, etc., incluindo você, é claro) o faz? Nem mesmo os relatórios da MT sobre negociações reais já foram vistos.
Não há vontade de apenas mostrar as suas habilidades e receber uma merecida salva de palmas?
Vou ficar calado sobre as primeiras linhas, posso falar por mim mesmo sobre o terceiro ponto, não negoceio em DC Forex e MT respectivamente, não negoceio em nenhuma plataforma pública, tudo através da api, o tester também está por conta própria há muito tempo, Eu não posso publicar ações enquanto troco o dinheiro de outras pessoas (DU) com caras duros que não gostam da minha publicidade mesmo que eu esteja falando bobagem, enquanto a publicação de suas ações pode ser ilegal. Meu desejo de me promover entre os novatos desapareceu há cerca de três anos quando eu tive uma dica de algo lucrativo.
Pedir isso, indica que você ou um novato, que ainda não faz distinção entre DC-forex e subcultura circum-mercado que motiva a "ficar rico investindo $ 1000 em um graal" com "sinais" e "afiliado" de profissionais reais como Rentech e Citateli, ou o que é mais provável que você queira "me enganar" na informação ou até mesmo ficar exposto a penalidades ou outros danos. Vou recusar, com todo o respeito.
Eu estava a perguntar sem nenhum subterfúgio ou intenção.
Eu sou um principiante, por assim dizer, embora eu esteja lidando com Forex há cerca de um ano. Como acabou, é uma tarefa bastante difícil e mesmo a minha, como eu pensava, boa educação e experiência ainda não foram suficientes para resolvê-la.
Eu considero uma honra falar com os veteranos com resultados reais.
Alexander, estás a começar a ver a luz. Eles não têm relatórios, não me vou cansar de te dizer isso. Além disso, Asaulenko, um palhaço, não os tem. Em outras palavras, eles não estão nem um pouco mais perto da sua compreensão, e você está procurando respostas deles??? Wtf?!? Aleshenka nunca negociou nada, a julgar pelo seu disparate inarticulado. Nem tem piada, os tios dele estão a dar-lhe ordens... que palhaço. Estes miúdos simplesmente não... ...para os mandar embora, só isso.
Talvez sim. :)))) Eu não sei - eu só quero acreditar que há verdadeiros artesãos aqui.
Talvez sim. :)))) Eu não sei - eu só quero acreditar que há verdadeiros artesãos aqui.
Seja como for, o acordo é o seguinte. Eu comecei a usar o boosting porque além da precisão e alta generalização neste modelo de construção de algoritmos é mais inequívoco. O método também é mais fácil de configurar, devido ao pequeno número de parâmetros externos específicos. A única desvantagem é a carga de memória no cálculo e, portanto, o tamanho do modelo aumenta em dezenas ou centenas de megabytes, dependendo do número de iterações. Após a comparação com métodos de floresta aleatória e redes neurais rasas, cheguei à conclusão de que o impulso é mais preferível para tarefas de classificação.
Eu testei muitos palpiteiros. São principalmente séries temporais sequenciais construídas a partir dos mais diversos indicadores e suas combinações. Testei-o no modo de múltiplas moedas (27 moedas) usando o método do programa, tendo em conta o spread real (2 pontos). Prazo - uma hora. Na saída - uma classe binária, calculada utilizando um sinal em ziguezague com uma profundidade de passo de 100 pontos. Quase todos os resultados são negativos. Se excluirmos o spread, a vantagem pode ser significativa. Como opção, você poderia tentar tomar um tempo maior.
Pensei em como desenvolver mais o estudo:
1. tente um ziguezague de outro tipo ou com parâmetros diferentes na saída.
2. utilizar sinais de componentes cíclicos extraídos pelo método de Fourier ou filtros de onda na saída.
3. usar valores reais do indicador de saída (regressão). Por exemplo, diferença de preço dos castiçais de fecho e abertura, alteração de preço para vários bares à frente.
4. utilizar dados inconsistentes como preditores, por exemplo, pontos ou níveis chave
5. filtrar a amostragem inicial por vários indicadores (Volumе ou indicadores ATR), ou seja, comboio apenas para trabalhar em determinadas partes do mercado.
Eu ficaria feliz em ouvir as suas opiniões e conselhos.
Alexander, estás a começar a ver a luz. Eles não têm nenhum relatório, não me cansarei de lhe dizer isto. Além disso, Asaulenko, um palhaço, não os tem. Em outras palavras, eles não estão nem um pouco mais perto da sua compreensão, e você está procurando respostas deles??? Wtf?!? Aleshenka nunca negociou nada, a julgar pelo seu disparate inarticulado. Nem tem piada, os tios dele estão a dar-lhe ordens... que palhaço. Estes miúdos simplesmente não... ...para os mandar embora, só isso.
Para que não seja desesperadamente triste, eu mais uma vez anexei o trabalho de Kolmogorov na previsão da BP.
A partir daí, é simplesmente óbvio que devemos trabalhar com a primeira e a segunda diferenças de preço. E se a expectativa dos retornados é sempre estritamente=0, então com as segundas diferenças deve-se trabalhar, ou seja, fazer uma amostragem tão complicada (exponencial, segundo Aleshenka), que a ACF assume alguma forma complicada (eu não estava familiarizado com ela).
E voilá - o Graal do pranto Alyoshenka foi levado e distribuído para o povo sofredor.
Acho que estás enganado. A não-estacionariedade dos preços (assim como seus incrementos e incrementos, etc.) não é particularmente contestada por ninguém. Portanto, o artigo (sobre sequências aleatórias estacionárias) não nos ajuda muito.
É quando ele começa a elogiá-lo que é motivo de preocupação:)
Não há necessidade de tentar mudar Maxim, ele condena muitos, pelos seus vagos motivos emocionais, tal é a sua natureza efeminada, apenas inverter os seus arremessos, o que ele condena é aprovar, o que ele aprova é condenar, é quando ele começa a elogiá-lo que é motivo de preocupação :)
1. tente um tipo diferente de saída em zig-zag ou com parâmetros diferentes.
Eu ficaria feliz em ouvir as suas opiniões e conselhos.
Você tem que começar com o alvo, o ziguezague. Uma coisa muito sorrateira com visibilidade enganosa. Por exemplo: a tendência no início do ziguezague, e no final, a mesma tendência? Ou a tendência começa antes do ziguezaguear? Ou talvez a tendência seja parte antes da inversão e parte depois da inversão de tal forma que a inversão dê algum tipo de lucro alvo?
Muitas perguntas com este ziguezague, e depois há a pergunta: há algum preditor para o alvo desejado formado a partir do ziguezague, porque as perguntas colocadas em questão se ele pode ser usado como tal?