Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 964
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Então não há necessidade de derramar uma lágrima -o próprio Alglib não te deixa ver mais nada . Toda a gente sabe, menos tu.
Estou bem como está, nunca ninguém me mostrou gráficos melhores.
Eu escrevi a minha própria estrutura e estou a trabalhar com ela.
Se eu descobrir para que preciso do R ou da Python, eu faço-o.
Oh, cuidado, Maximka, a levar o dinheiro dos investidores. Você precisa de uma foto como esta para este tipo de dinheiro e eu não arriscaria tirá-la. Só um conselho de amigo... não arrisques. As tuas estatísticas não são boas. Não está realmente claro quando TC começará a drenar, e este momento é um dos IMPORTANTES. Pensas que o tens em sorteio, mas já está a esgotar há algum tempo..... Isso é muito dinheiro. Vai demorar muito tempo a pagá-lo.....
Com as minhas estatísticas, não me atrevo a aceitar isso agora. Prefiro ganhar muito dinheiro em volume de negociação e ganhar bom dinheiro eu mesmo. Acho que não é melhor tirar partido deste tipo de coisas. O principal é não cometer erros.
Com as suas estatísticas eu também não me atreveria))
Eu terei que fazer python e conseguir um modelo mais curto, muito provavelmente, mas de outra forma eu ficarei bem.
xgboost em vez de andaimes
Não se pode estar no mercado sem informadores e ligações.
Finalmente conseguiste! Ensinei-te isto há um ano e ainda estás a falar de redes neurais, matlab, python... Quem estava certo no final? Ouça o que estou dizendo, primeiro aprenda como fazer corretamente, e só depois disso você começa a experimentar.
Finalmente conseguiste! Ensinei-te isso há um ano e ainda estás a falar de redes neurais, matlab, python... Quem estava certo no final? Ouça o que estou a dizer, primeiro aprenda a fazer bem e só depois experimente.
Ohhhhhh o menino do estábulo chocou ))))
Finalmente conseguiste! Ensinei-te isto há um ano e ainda estás a falar de redes neurais, matlab, python... Quem estava certo no final? Ouça o que estou a dizer, primeiro aprenda a fazer bem e só depois experimente.
Então mostra-me como fazê-lo bem??? Onde estão as tuas estatísticas??? E depois falamos....
Com as suas estatísticas eu também não me atreveria))
Terei que fazer uma pitão e arranjar um modelo mais curto, mas tudo bem.
vamos com xgboost em vez de andaimes.
O que há de errado nisso? Especialmente com o último ecrã. Há poucos negócios, mas a qualidade é incrível.... Nenhum deslize. Não como tu... Não é?
Do que não gostaste nela? Especialmente a última captura de ecrã. As trocas são poucas e distantes, mas a qualidade das trocas é espantosa.... Nenhum deslize. Não como tu... Não há?
Não muitos, pela quadrilionésima vez... Eu também posso fazer isso.
e minhas capturas de tela mostram 4 meses de treinamento e quase um ano de OOS e alguns mostram mais
e a propósito, o meu convés não vazou - são testes de modelo. Eu tranco-o mais tarde mais tarde. Necessidade de lidar com os modelos, não consegue descobrir se eles podem ser melhorados ou ainda não. Vou transferir tudo o mesmo para Python e trabalhar mais um pouco... Eu queria usar P no início, mas depois lembrei-me que me deixa louco.
não muito, pela quadrilionésima vez... Eu também posso fazer isso.
e minhas capturas de tela mostram 4 meses de treinamento e quase um ano de OOS e alguns mostram mais
e a propósito, o meu convés não se fundiu - são testes de modelo. Vou trancá-lo mais tarde novamente. Necessidade de separar os modelos, não consigo perceber se podem ser melhorados ou ainda não
Seja como for, não leves o dinheiro dos outros. Vais ficar viciado nisto mais tarde. Você saberá.... :-)))
Então por que tentar filtrar os maus e ruidosos exemplos; ou isolá-los, reparti-los para "não saber" e treinar a rede novamente?
A pergunta está certa, a resposta é trivial - encaixando uma matriz que não corresponde aos dados de entrada.
Há anos que leio tais tópicos e vejo constantemente a frase sobre ruído - por que há ruído nas séries de preços? - Quando se trata de Abrir e Fechar - bem, o tempo expirou no tempo, o preço é fixo no momento. Quando se trata de Alto e Baixo - bem, alguém teve a sorte de colocar uma ordem no próprio "pip" (ou talvez não) - o que é ruído? Cada movimento de preços é uma ação real dos participantes do mercado, mesmo OC com o seu alisamento dos movimentos de preços (filtragem de ticks) - também um participante do mercado.
ZZZY: você pode filtrar as entradas, usar grandes TFs - o filtro é justificado e lógico, filtrar áreas de alta volatilidade e baixa volatilidade - o filtro é justificado e lógico, filtrar tempo de troca - o filtro é lógico e justificado.... mas descarte as entradas porque são barulho... bem, isso também é provavelmente uma opção, quão razoável é? - ah sim o modelo matemático exige isso, então o gráfico no testador é bonito ))))