Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 784
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Se não houver perguntas ao alvo e a maioria concordar, avise alguém e nós continuaremos, se houver correções, vamos ouvi-las, corrigi-las e seguir em frente.
É claro que os parâmetros do alvo podem ser qualquer coisa, mas nós os escolhemos e trabalharemos de acordo com eles se não houver objeções.
O próximo passo é decidir e escolher uma das abordagens sugeridas ou propor a sua própria.
1. Faça uma previsão em todo o gráfico sem perder nenhuma barra.
2. Fazer uma previsão em certos momentos do mercado, como por exemplo: A abertura da Europa às 10:00 MSK. Isso significa que neste momento tentamos determinar a mudança da inclinação em 10 bares (horas) ou em qualquer outro momento.
Ou seja, você deve selecionar cada barra ou em um determinado momento. A escolha é contigo. Uma vez decidido o acima exposto, vamos continuar. Estou ansioso por ter notícias suas!!!
Se não houver perguntas ao alvo e a maioria concordar, avise alguém e nós continuaremos, se houver correções, vamos ouvi-las, corrigi-las e seguir em frente.
É claro que os parâmetros do alvo podem ser os que você quiser, mas nós os escolhemos e trabalharemos com eles se não houver objeções.
Será que uma janela tão pequena não leva a uma simples tendência a seguir? Ou seja, a tendência é de 100 barras - 10 janelas e 3 delas têm aproximadamente um erro (correção interna), enquanto no flat, 1 adivinhe em cada 3. Como resultado, se uma tendência foi alta durante o período do estudo, ajustaremos os parâmetros à tendência, e se foi um flat, então irá para o flat. Isto é, o sistema de negociação será simplesmente focado na situação do mercado durante o período de treinamento.
Mas um verdadeiro TS deve determinar por si mesmo qual a situação a esperar e aplicar um ou outro algoritmo de negociação dependendo das expectativas. Então porque não ensina uma rede neural para prever a fase futura do mercado?
Será que uma janela tão pequena não resulta em apenas seguir a tendência? Ou seja, a tendência é de 100 barras - 10 janelas, e em 3 janelas há aproximadamente um erro (correção interna), enquanto no flat, 1 adivinhe em 3. Como resultado, se uma tendência foi grande durante o período de estudo, vamos ajustar os parâmetros à tendência, e se foi um flat, então irá para o flat. Isto é, o sistema de negociação será simplesmente focado na situação do mercado durante o período de treinamento.
Mas um verdadeiro TS deve determinar por si mesmo qual a situação a esperar e aplicar um ou outro algoritmo de negociação dependendo das expectativas. Então por que não ensinar uma rede neural para prever a fase futura do mercado?
Sobre a preparação de dados para o treinamento é uma história à parte e eu lhe direi que variantes podemos tentar. Quanto ao resultado de NS na forma de previsão da mudança de inclinação em 10 barras, ainda não é um TS. A tarefa é preparar um modelo ou grupo de modelos com erro mínimo de divergência com os dados reais na secção PP e só então faremos TS com entrada e saída destes resultados. A previsão em si ainda não é o TS. Por exemplo: se a barra ST atual diz que em 10 barras a mudança será mais de 100 pips, então nós entramos, se não, nós não entramos. A tarefa da IA não é aprender um ou outro segmento melhor ou pior, mas ser capaz de generalizar. Isto é, se no treinamento houvesse mais vetores de tendência do que um flat, então no início de um flat, os NS ainda deveriam reconhecê-lo..... Vamos levar as coisas uma a uma. Há dois assuntos na agenda. Aprovação do alvo e a escolha de todo o mercado ou num determinado momento. Como quiseres, avisa-me. Vamos corrigi-los como dados iniciais e continuar...
Sobre a preparação de dados para o treinamento, esta é uma história à parte e eu lhe direi que opções você pode tentar. Quanto ao resultado do trabalho de NS na forma de prever a mudança de klos em 10 barras, ainda não é um TS. A tarefa é preparar um modelo ou grupo de modelos com erro mínimo de divergência com os dados reais na secção PP e só então faremos TS com entrada e saída destes resultados. A previsão em si ainda não é o TS. Por exemplo: se a barra ST atual diz que em 10 barras a mudança será mais de 100 pips, então nós entramos, se não, nós não entramos. A tarefa da IA não é aprender um ou outro segmento melhor ou pior, mas ser capaz de generalizar. Isto é, se no treinamento houvesse mais vetores de tendência do que um flat, então no início de um flat, os NS ainda deveriam reconhecê-lo..... Vamos levar as coisas uma a uma. Há dois assuntos na agenda. Aprovação do alvo e a escolha de todo o mercado ou num determinado momento. Como quiseres, avisa-me. Vamos corrigi-los como dados iniciais e continuar...
Micha, queres um alvo de regressão, mas estás a dizer que quanto mais simples melhor. Quanto a mim, o alvo de classificação é muito mais fácil de usar. Por exemplo, para as mesmas dez barras ocorreram três variantes de eventos 1 - lucro, 2 - perda, 3 - nem lucro nem perda ocorreram....
e você já não calcula o alvo em si com o número de pips (que por sua vez é distorcido pelo erro) mas apenas a probabilidade
Agora, ponha mais ar no peito e exale... Inspire e expire novamente. E agora releia meus últimos posts, especialmente no início, onde eu disse que não tenho dúvidas sobre classificação e que o projeto pode ser considerado concluído. Um projecto acabado e exequível. Eu me aborreci e decidi distorcer o tema da regressão, então vamos deixar a classificação de lado e tentar aplicar os princípios aos modelos de regressão. Nem uma palavra sobre classificação, excepto durante a referência à organização do trabalho e a quaisquer princípios gerais.... Agora fazemos uma previsão. Existem argumentos fortes contra a minha função alvo proposta? Existe uma alternativa para a função de alvo. O que você pode oferecer. Se não podes aceitar o que tens e vamos continuar...
Agora, inspira mais ar no teu peito e expira... Inspire e expire novamente. E agora releia meus últimos posts, especialmente no início, onde digo que não tenho dúvidas sobre a classificação e que o projeto pode ser considerado concluído. Um projecto acabado e exequível. Eu me aborreci e decidi mergulhar no tema da regressão, então vamos deixar de lado a classificação e tentar aplicar os princípios aos modelos de regressão. Nem uma palavra sobre classificação, excepto durante a referência à organização do trabalho e a quaisquer princípios gerais.... Agora fazemos uma previsão. Existem argumentos fortes contra a minha função alvo proposta? Existe uma alternativa para a função de alvo. O que você pode oferecer. Se não consegues, então vai com o que tens e continua...
Tenho a certeza que não vai conseguir nada com a versão de regressão da função de alvo.
Sobre a preparação de dados para o treinamento, esta é uma história à parte e eu lhe direi que opções você pode tentar. Quanto ao resultado do trabalho de NS na forma de prever a mudança de klos em 10 barras, ainda não é um TS. A tarefa é preparar um modelo ou grupo de modelos com erro mínimo de divergência com os dados reais na secção PP e só então faremos TS com entrada e saída destes resultados. A previsão em si ainda não é o TS. Por exemplo: se a barra ST atual diz que em 10 barras a mudança será mais de 100 pips, então nós entramos, se não, nós não entramos. A tarefa da IA não é aprender um ou outro segmento melhor ou pior, mas ser capaz de generalizar. Isto é, se no treinamento houvesse mais vetores de tendência do que um flat, então no início de um flat, os NS ainda deveriam reconhecê-lo..... Vamos levar as coisas uma a uma. Há dois assuntos na agenda. Aprovação do alvo e a escolha de todo o mercado ou num determinado momento. Como quiseres, avisa-me. Vamos registá-los como dados iniciais e seguir em frente...
OK, se não queres falar sobre isso, vamos falar sobre outra coisa.
Por que você toma o delta de 10 barras e não o delta entre a abertura e o máximo/mínimo para essas 10 barras?
Há apenas um argumento válido, porque a probabilidade prognóstica é de cerca de 50%, ou seja, é boa se for de 55%, e tendo em conta o erro que quase qualquer NS produz é como um dedo no ar. Tenho a certeza de que a versão de regressão do alvo é pouco provável que consiga alguma coisa com isso.
Como é que se obtêm essas percentagens? Há testes que já foram feitos. Ainda estamos indecisos sobre os dados iniciais, e você já está falando sobre o resultado .....