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Hilariante))) Mais uma vez, o último!) - Leva o dia anterior em tf mais baixo. Constrói uma curva de redesenho (polinomial).
Se for de acordo com o "plano" - faz uma troca, se não - fecha-a. Isso é tudo, não tem nada a ver com o modus operandi
Não tem nada a ver com MO e pode ser resolvido por meios mais simples. Não está claro por que ele precisa de redes lá, o que ele fuma e a que música ele ensinou o MLR sem um professor))))
Não sei porque fuma redes e que música aprendeu com o MLR sem um professor. Não, ele usou monte carlo e recozimento e NS não aprende nada, mas também usa um mercado e strip, porque o mercado é aleatório para o observador e impossível de prever, mais a diferença entre MA
Eu não sigo mais a teoria e a prática. Não sei quem está procurando o que)). A palavra não-entropia dá-me uma idiosincrasia). Normalmente, quanto mais termos, menos sentido há).
Eles não o paralelizaram, mas limitaram o escopo da aplicação do NS, simplificando conseqüentemente tanto o treinamento quanto o próprio NS.
Não um sinal extra, mas um único sinal - entrada em uma troca.
Quanto ao seu sistema, não posso dizer nada sobre a aplicabilidade do NS no seu caso. Eu acho que é um pouco diferente. Acho que estes sistemas nem sequer podem ter uma metodologia comum. Mas eu posso estar errado, só sei em termos gerais.
O único? Isso faz uma diferença. Vou reler as vossas mensagens novamente.
mais a diferença entre MA
OK com o resto, as palavras são familiares). Mas de onde é que ele veio?
Mas em essência, sim. Você poderia apenas colocar o algoritmo do Graal e ninguém prestaria atenção.
As pessoas perderam a fé. No Graal. E sem fé nenhum trabalho vai correr bem, mesmo o impossível. Aceito a minha deixa do Yusuf.)
O povo perdeu a fé. No graal. E sem fé nenhuma causa será bem sucedida, mesmo a impossível. Estou a tirar a minha deixa do Yusuf.)
Cavalheiros! Eu vou chorar... Bem, aqui está o resultado de hoje:
Lucro +540 pips.
Quando é que te vais animar?!
Cavalheiros! Eu vou chorar... Bem, aqui está o resultado de hoje:
Lucro +540 pips
Quando é que te vais animar?!
Cavalheiros! Eu vou chorar... Bem, aqui está o resultado de hoje:
Lucro +540 pips
Quando é que te vais animar?!
Oh sim Pushkin, oh sim filho da puta! (с)
Mas, em geral, um acordo não resolve nada. Pelo menos 10-20 em fila, sem retiradas).
Eu não tenho. Testei com meu testador, em um ambiente visual (algo como R). Depois de testar você pode calcular qualquer coisa - qualquer estatística, qualquer gráfico, mesmo que seja tridimensional.
Bilhetes, sim, não, pelo menos 1 minuto. Mas nós não precisamos deles; minutos são suficientes até para estratégias de escalpe.
Não estou a falar de software auto-escrito. Estou a falar de escolher de pronto. O testador e otimizador é um software bastante complicado. Quanto tempo vai demorar a escrevê-lo? E por ter apanhado todos os insectos? E quem vai testá-lo? Quanto mais pessoas o testarem, mais provável é que todos os bugs sejam encontrados. E também trocas através do R? A propósito, não gosto disso. Python está mais perto de mim, de alguma forma. Por alguma razão, bibliotecas para a aprendizagem de máquinas são escritas principalmente para ela. Embora se houvesse bibliotecas suficientes para C# eu não me daria ao trabalho de aprender Python. Mas também escrever tudo para si é matar muito tempo. E um testador não é suficiente para um comerciante.
Sem dúvida que testar em R (Python) é muito mais conveniente e diversificado do que no terminal: há muitas características que nunca existirão no terminal (crossvalidation, bootstrapping, Monte Carlo....). E estes chips permitem justificar o comportamento FUTURO de um EA.
Mas há uma nuança extremamente importante que torna os testes no terminal muito desejáveis: os testes no terminal são extremamente semelhantes à negociação real, com meta-cotações tentando consistentemente reduzir as diferenças existentes.