Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 33
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Neste fórum "maravilhoso" não posso inserir uma foto nem anexar um arquivo, alguém sabe qual é o problema?
Infelizmente, o meu arquivo RAR não desfaz as malas. IMHO é melhor embalar tudo em ZIP. Há desempacotadores para formatos ZIP em todas as plataformas. Além disso, muitos usuários não usam o RAR.
Eu vou dar uma olhada. Mas não conheço o R suficientemente bem.
Você extraiu o arquivo manualmente ou usando alguma ferramenta automática?
Eu preciso de uma nova versão do winrar, desde a quinta versão o formato do arquivo mudou. Eu não consegui fazer o Zip imediatamente, é muito grande. Aqui estão os mesmos arquivos novamente, mas compactados com uma versão antiga do winrar.
Eu fiz a porta manualmente, peguei os arquivos do https://sourceforge.net/projects/libvmr/ e os copiei com correções. A sintaxe é na sua maioria semelhante, o principal problema é que na matriz R os índices começam com 1 e não com 0. Deixei propositadamente de fora a classe Separador; R já tem funções embutidas (amostra) para dividir arquivos em treinamento e amostras de teste.
Obrigado, Yuri!
Assim, no decorrer da pesquisa, verificou-se que os alvos mais inapropriados que prevêem a direção do preço como a previsão da próxima vela ou ziguezague na aplicação clássica, tais alvos não são inequívocos e muitas vezes confundem a rede ou outro algoritmo, porque nem sempre com o crescimento do preço em ziguezague aumenta e se a rede for treinada em tais dados, será muito difícil reconhecer algo nos novos dados. Portanto, a conclusão é a seguinte: o alvo deve ser descrito da forma mais clara e consistente possível...
O que quero dizer por inconsistência escrevi várias páginas antes) como indicadores e vários "smoothers" onde basicamente se pode colocar a "PCA" (Análise de Componentes Principais), tudo deve ser muito preciso, claro e inequívoco e informativo em vez de suave, suave e vago.
em suma, o modelo
O alvo - o próprio fato da inversão em ziguezague (não a direção)
Preditores - castiçais, níveis - cerca de 110 unidades no total (sem dados contraditórios)
Dados de 5 minutos
Eu treinei dois modelos em RF, separadamente para comprar e separadamente para vender, embora eu pudesse usar um
trabalhar com novos dados
quero notar que esta é uma das melhores fotos, na verdade é muito pior, mas esta é a melhor que eu consegui até agora....
Eu também quero notar que se você adicionar indicadores ou reduzir a dimensionalidade dos sinais usando o mesmo PCA a precisão dos inputs não só é baixa como desaparece totalmente, ou seja, tudo parece flutuar e isso é o que eu chamo de inconsistência nos sinais.
p.s.
Acho que dominei a abordagem clássica do comércio na rede, mas não estou satisfeito com os resultados. Espero que estas regras ajudem alguém. Mas mesmo estas regras não vão levar a um resultado aceitável, precisamos de mudar o próprio conceito de encontrar preditores, precisamos de olhar muito mais fundo, eu tenho esse conceito mas infelizmente só ao nível do conceito, se houver pessoas interessadas neste conceito e que tenham boas capacidades de programação, terei todo o gosto em comunicar mas não no modo de comunicação mas no modo de implementação, pois as minhas capacidades de programação estão no nível inicial por agora...
Vou dar uma olhada, com certeza. Mas não conheço o R suficientemente bem.
Você o portou manualmente ou através de alguma porta automática?
Pegue o guizo - muito útil para um iniciante. Você pode aprender isso em uma hora - GUI.
Imediatamente todo o ciclo de modelagem: mineração de dados, montagem do modelo (6 tipos de modelos, incluindo um semelhante ao seu - SVM), avaliação. Além do log in R dá a possibilidade a um novato de ver o código pronto. Pode ser usado no futuro. Leva arquivos Excel. Assim, é possível cozinhar em excel, é possível sair de μl para excel... Em geral, não há nenhum problema com os dados de origem.
Também é útil para usuários experientes: para estimar algo, para tentar.
Você deve escrever em R se você conseguiu pegar os preditores. Depois mudar os modos dos modelos usados no guizo e levar outros modelos... e geralmente usam carpete pelo menos. Mas primeiro os preditores que têm capacidade de previsão para uma determinada variável alvo.
PS.
O posto acima recomenda o uso de amostra.
Eu não o recomendo.
O próprio guizo divide o arquivo de forma bastante intrincada, mas se quisermos criar conjuntos para treinamento, teste, validação - isso será feito pelo próprio guizo e não é necessária amostra - e também para verificar fora desses conjuntos, o que é muito importante para modelar futuras negociações, então o arquivo inicial deve ser dividido mecanicamente por índice, a primeira parte é colocada no guizo e a segunda parte é usada para comparar os resultados com o guizo. Isto pode ser feito no mesmo rattele. Se todos os quatro erros forem combinados, e com erro inferior a 20%, é um graal para os próximos anos.
PPSS.
Exemplo de uso do guizo no meu artigo, há também um arquivo anexado, você pode usá-lo diretamente, ou como amostra.
alvo - o próprio facto de o ziguezague ter invertido (não a direcção)
Continuamos com o ziguezague para obter os valores do professor. Alavancagem para cima é 1, alavancagem para baixo é 0.
Em sua terminologia: é "o fato da reversão em si" ou não? Se não, o que queres dizer?
O guizo divide o arquivo em si , mas se você quer dizer criar conjuntos para treinamento, testes, validação - o guizo fará isso,
Para obter os valores do professor, você ainda toma um ziguezague. A alavanca para cima é 1, a alavanca para baixo é 0.
Em sua terminologia: é "o fato da reversão em si" ou não? Se não, o que queres dizer?
Desculpe, devo ter entendido mal... O que quero dizer é que a vela alvo é apenas a que tem a inversão, tudo o resto é uma classe diferente, a classe "não-volta".
Se bem me lembro, chama-se a isso a função "amostra";)
Muito interessante, experimentei, mas por alguma razão descartei-o... Eu não me lembro.
Que preditores você alimentou lá?
Meu entendimento é que os preditores e o alvo são um e o mesmo, tudo tem que estar interligado, é bobagem querer pegar saltos precisos alimentando uma média móvel de 200 como preditores. É como dois universos diferentes que não se cruzam um com o outro.