uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 222
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Erro meu, eu não entendi sua forma de escrever. Como resultado, tomei um hífen como sinal de menos. É por isso que não entendi o motivo de repetir o que foi feito para a diferença entre o indicador e a mudança de preço, e qual era o objetivo disso. Mas desenhá-la em planos coordenados (BL,dA) e (BR,dA) é uma idéia clara e razoável.
Você também está certo sobre a propagação. Eu corrigi por duas razões neste caso. 1) Programmaticamente era fácil de fazer. 2) A principal possibilidade de obter superioridade estatística sob as condições da minha experiência já havia sido obtida por mim. Portanto, achei mais interessante citar dados ajustados para o spread.
Estou bem com o link para GAIN Capital e baixarei os dados de lá, mas se seus dados forem de outro corretor, eu ficaria muito grato por isso. Suponho que o sistema tem que ser completamente robusto ao fluxo de dados. Não há dúvida de que eles diferem de corretor para corretor e em nossas contas reais não obtemos uma imagem pura do mercado, mas mais ou menos uma representação semelhante do mesmo. Como no Forex não existe um mercado puro como tal, este problema é fundamentalmente insolúvel. É por isso que só há uma saída - fazer sistemas estáveis, ou seja, sistemas capazes de filtrar o principal a partir dos detalhes. E a maneira mais fácil e confiável de verificar isto é testá-los em dados de diferentes fontes.
Eu pessoalmente passei 3 meses coletando dados do meu corretor. Isso foi suficiente para minha pesquisa no ano passado. Entretanto, agora já não é mais suficiente. A coleta é longa, é mais fácil encontrar alguém que já o tenha feito. :-)))
Talvez você esteja certo. A questão, entretanto, é que a Hearst é confiável para identificar a natureza do mercado - tendência ou contra-tendência. Não faz sentido calculá-lo em todos os dados disponíveis, pois o comportamento do mercado muda com o tempo, e somente por isso é possível lucrar com isso. É por isso que a variante de calcular o valor do Hearst local é de interesse. A sua utilização em tal contexto, que eu vi, merece atenção. Mas se você ligar o cálculo Hearst à FAC - integral por definição característica das séries temporais, então você não terá nenhuma localização. IMHO.
Em sua filial no fxclub ForAxel, a ForAxel deu fotos de conjuntos que não só podem ser considerados suficientemente separáveis, mas que também têm centros de localização pronunciados. Não sei se eles refletem apenas alguns dados reais ou se são apenas um programa de busca por agora.
Sergey, talvez você possa compartilhar como processar grandes volumes no Matcadet, se você tem tal experiência?
Tudo é disposto separadamente para cada par de moedas, por ano e por mês.
Como resultado, todo o banco de dados consiste em uma pilha de arquivos mensais de carrapatos. Faça o download apenas do que você precisa.
Portanto, é bem possível tentar carrapatos por apenas um mês. Isso equivale a cerca de 30-40 mil pontos.
Sergei, experimente em tantos, talvez funcione.
Está tudo disposto separadamente, para cada par de moedas, por ano e por mês.
Como resultado, todo o banco de dados consiste de um monte de arquivos mensais de carrapatos. Faça o download apenas do que você precisa.
Portanto, é bem possível tentar carrapatos por apenas um mês. Isso equivale a cerca de 30-40 mil pontos.
Sergei, experimente em tantos, talvez funcione.
Funciona com este número. Tenho agora 40 000 registros. Mas eu preciso de muito mais para a experiência
"MQL4: Uma imagem para o fórum de metaquotas",
Descobri que o tamanho máximo do arquivo é de 1 Mb :-(.
Tenho 60 Mb de dados EURUSD para um ano... E 5 Mb se eu enfiar tudo.
Dê-me alguns conselhos.
para Yurixx
A forma como propus calcular o índice Hurst utiliza a integração ao longo da história, assim como os outros. Realmente, precisamos encontrar o valor da volatilidade de um instrumento de antemão e é a soma ao longo da história. Portanto, o problema permanecerá. Além disso, teremos que encontrar a volatilidade em dois pontos em TFs diferentes e depois tomar o logaritmo da razão e este procedimento só aumentará o ruído.
A figura mostra como o FAC reage ao comportamento do mercado. A partir de EURUSD 1 milhão de 2005, foi sintetizada uma fila de renk-row com uma discreção de 17 pontos (na figura em vermelho). A série resultante foi analisada para "tendência" e "inversão" usando FAC com uma janela deslizante de 100 barras. Lembrando que o FAC tem uma faixa de valores de -1 a 1, o valor negativo sugere que depois de um comércio lucrativo deve abrir imediatamente na direção oposta, e positiva - para abrir na direção do movimento de preços.
Descobri que o tamanho máximo do arquivo é de 1 Mb :-(.
Tenho 60 Mb por ano no EURUSD... E 5 Mb se eu enfiar tudo.
Dê-me alguns conselhos.
1. Você pode dividir seus 5Mb em partes de 1Mb usando WinRAR, mudar a extensão de rar para zip, porque o fórum não aceita arquivos RAR e depois colocá-los em www.mql4.com. Você pode ver um exemplo na página 26 de "MQL4: uma imagem para o fórum de metaquotas ".
Ao baixar os arquivos de volta, você não precisará alterar a extensão de zip para raro, uma vez que WinRAR também descompactará os arquivos com extensão zip.
2. Faça o upload do arquivo para www.filefactory.com para download temporário
Ao baixar os arquivos de volta, não é necessário alterar a extensão de zip para rar, pois o WinRAR também desempacotará os arquivos com extensão zip.
2. Carregar arquivo para www.filefactory.com para download temporário
Obrigado!
Aqui, coloque-o em http://www.filefactory.com/file/aef4cf/
para Grans.
Sergey, preste atenção à foto do meu posto anterior. O tamanho da janela móvel é 100 Renko-bars, isso significa que o atraso de fase devido ao procedimento de média nos dados históricos não excede a metade deste valor, ou seja, 50 barras. O período característico da volatilidade do mercado (ver fig.), é de cerca de 300-400 barras! Assim, podemos afirmar o fato da identificação REAL da tendência (determinista) sobre a série temporal com o uso do renko-construção! Isso nunca foi possível com uma série cronológica clássica de FX e nunca foi positivo de forma confiável em todos os FQFs.
Aqui está.
Multa baixada. Obrigado!
É uma pena que o formato de registro de dados tenha mudado durante o processo de acúmulo:
2006.04 0.1 3 1144639388 1.2105 1.2108
......
EURUSD 2006.08.10 15:59 1155225540 1.2829 1.2831
......
2006.10.02 14:00 1159797628 1.2691 1.2692
Bem, isso é basicamente bastante corrigível.
É uma pena que no processo de acumulação o formato de registro de dados tenha mudado:
Bem, em princípio, isto é bastante corrigível.
Não se trata de uma questão de princípio.
Tempo de corte transversal em segundos: A(i,3).
Preços de licitação: A(i,4).
Preços de venda: A(i,5).
Isto é verdade para TODO o arquivo!