Discussão do artigo "Matemática na negociação: indices de Sharpe e de Sortino"
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Novo artigo Matemática na negociação: indices de Sharpe e de Sortino foi publicado:
A rentabilidade é a medida mais óbvia que investidores e operadores novatos utilizam para analisar o desempenho da negociação. Já os traders profissionais empregam ferramentas mais robustas para analisar estratégias, entre elas os índices de Sharpe e de Sortino.
Pode-se observar que os valores do índice anual para cada mês são muito próximos em todos os timeframes em que os cálculos foram realizados. Para uma melhor apresentação, vamos mostrar os resultados como uma superfície 3D usando um diagrama do Excel.
O gráfico mostra claramente que os valores do índice de Sharpe anual mudam a cada mês. O que depende de como o gráfico EURUSD mudou no mês em questão. Mas, além disso, o valor do índice de Sharpe anual para cada mês em todos os timeframes quase não muda.
Assim, podemos calculá-lo em qualquer timeframe, sendo que o valor resultante também não depende do número de barras em que os rendimentos foram obtidos. Isso significa que o algoritmo de cálculo acima pode ser usado em testes, otimização e durante o monitoramento em tempo real. O principal é que a matriz de rendimentos não deve ser muito pequena.
Autor: MetaQuotes