Обсуждение статьи "Математика в трейдинге: Коэффициенты Шарпа и Сортино"
Совпадают, но не всегда? В чем причина различий?
Мы добавили штраф за малое количество трейдов в проходе. Это позволили обеспечить сходимость результатов при генетической оптимизации.
Если штраф не применять, то в некоторых случаях генетическая оптимизации будет стремиться выбрать параметры с очень малым количеством трейдов, но с большим коэффициентом Шарпа.
Мы добавили штраф за малое количество трейдов в проходе. Это позволили обеспечить сходимость результатов при генетической оптимизации.
Если штраф не применять, то в некоторых случаях генетическая оптимизации будет стремиться выбрать параметры с очень малым количеством трейдов, но с большим коэффициентом Шарпа.
Разве это не задача "Комплексного критерия"?
Если я что-то вычисляю самостоятельно, я ожидаю там видеть "чистые" цифры, без автоматических штрафов (к слову, я сам могу "штрафовать" свой критерий по кол-ву сделок).
Пересмотрите этот вопрос, пожалуйста.
Опять же, что такое "малое количество"? Как по мне, то и 70-80 мало, но у вас на такие проходы штраф не накладывается.
Кол-во сравнивается с другими проходами?
Нормируется на длину интервала тестирования?
Новая статья Математика в трейдинге: Опубликованы коэффициенты Шарпа и Сортино:
Автор: MetaQuotes
Попробуйте проверить его самостоятельно.
Посмотрите также образец в Интернете. Например - https://www.educba.com/sortino-ratio/
- www.educba.com
Использование нуля для Risk Free - это не то, как его следует использовать.
Как минимум, Risk Free - это доходность, которую вы получили бы от своего капитала, если бы разместили его на депозите, купили казначейские облигации и т. д. Т. е. безрисковая доходность капитала. Не указывая текущее значение для этого показателя, вы искусственно увеличиваете коэффициент sharpe
В связи с вопросами о резком соотношении сигналов, которые являются довольно успешными, но имеют резкое соотношение меньше 1, я взял один:
Expected Payoff: 54.58 USD,
Profit Factor: 3.27,
Monthly growth:28.80%,
Annual Forecast:349.40%)
=> но коэффициент остроты меньше: Sharpe Ratio: 0.27
Итак, я взял скрипт из этой статьи и немного модифицировал его таким образом, чтобы он считывал торговую историю сигнала и рассчитывал два вида коэффициентов Шарпа.
Но вместо использования временных интервалов (год, месяц, день...) для расчета доходности по среднему и стандартному отклонению я использую отдельные сделки или позиции.
Я рассчитываю две разные доходности:
- одна - это просто прибыль, деленная на объем закрытия, чтобы получить результат на один лот, и
- другой рассчитывает (close-open)/open аналогично скрипту, который рассчитывает с открытием и закрытием баров дня и часа.
Функции для среднего и стандартного отклонения не были изменены, только изменена часть, которая читает файл истории торговли (сохраненный в папке Common) и функция, которая заполняет массивы результатами:
Для вышеупомянутого сигнала я получаю следующее:
Avg of Profit/Vol: 23.9115
StdDev: 88.985
Sharpe_annual(Prof/vol): 8.48
Shart Ration of (Close-Open)/Open:
Avg of Cl-Op/Op: 14.5605
StdDev: 79.645
Sharpe_annual(Cl-Op/Op): 5.77
Это выглядит лучше, чем официальные данные.
Прилагаю скрипт. Просто выберите сигнал, сохраните его торговую историю в общей папке и запустите скрипт.
Что я не сделал, так это то, что массивы результатов должны быть уменьшены на количество записей, которые равны нулю, так как они используются для расчета среднего и стандартного отклонения!
Эта мысль пришла мне в голову только сегодня утром.
- 2022.10.13
- www.mql5.com
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Математика в трейдинге: Коэффициенты Шарпа и Сортино:
Доходность является самым очевидным показателем, который используют инвесторы и начинающие трейдеры для анализа эффективности торговли. Профессиональные трейдеры пользуются более надежными инструментами для анализа стратегии, среди них — коэффициенты Шарпа и Сортино.
На графике хорошо видно, что значения годового коэффициента Шарпа на каждом месяце меняется. Это зависит от того, как изменялся график EURUSD в этом месяце. Но при этом значение годового коэффициента Шарпа для каждого месяца на всех таймфреймах почти не меняется.
Таким образом, годовой Sharpe Ratio мы можем вычислять на любом таймфрейме, при этом полученное значение так же не зависит от количества баров, на которых были получены доходности. Это значит, что приведенный алгоритм вычисления можно использовать при тестировании, оптимизации и во время мониторинга в режиме реального времени. Главное, чтобы массив доходностей не был слишком мал по размеру.
Автор: MetaQuotes