Backteste em dois ou mais timeframes diferentes

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Thiago Ferreira
2233
Thiago Ferreira  

Olá.

Construí um EA que é baseado em um indicador, mas que usa 2 timeframes diferentes para as operações, como em H1 e D1. Faço backtests e me gera vários resultados ótimos, mas para operar em conta real, me parece que não é a mesma coisa.

No backteste se abre 2 gráficos, um para H1 e outro para D1. Mas para rodar na real ou demo só abre 1 obviamente.

Gostaria de saber em qual timeframe do gráfico eu tenho que deixa-lo rodando? No timeframe menor, que é H1 ou no timeframe base maior, que é D1?

Rogerio Figurelli
Moderador
58809
Rogerio Figurelli  
tcferreira:

Olá.

Construí um EA que é baseado em um indicador, mas que usa 2 timeframes diferentes para as operações, como em H1 e D1. Faço backtests e me gera vários resultados ótimos, mas para operar em conta real, me parece que não é a mesma coisa.

No backteste se abre 2 gráficos, um para H1 e outro para D1. Mas para rodar na real ou demo só abre 1 obviamente.

Gostaria de saber em qual timeframe do gráfico eu tenho que deixa-lo rodando? No timeframe menor, que é H1 ou no timeframe base maior, que é D1?

Olá Thiago, essa é uma ótima pergunta para aprendizado e estudo de programação e operação com robôs com múltiplos timeframes no MT5.

Inicialmente, note que apesar de não parecer, o backtesting também pode ser influenciado conforme o EA. 

Tudo irá depender, portanto, de como está codificado teu EA, pois se usas 2 timeframes 'escrevendo na pedra' eles na declaração dos indicadores, o timeframe utilizado pode ser qualquer um, uma vez que o que interessa é a chegada de ticks para execução dos algoritmos, e isso irá acontecer em qualquer timeframe utilizado. A vantagem dessa solução está no fato de não depender do timeframe do gráfico nem do backtesting.

Entretanto se você utiliza funções com declaração para 'setar' o timeframe corrente, então deverá cuidar para que o robô seja instalado e simulado no timeframe correto. Nesse caso, se usa H1 como corrente, instale e simule seu EA nessa periodicidade, senão siga a mesma lógica com o D1. A vantagem dessa solução está no fato de poder trocar rapidamente de ajuste de periodicidade mudando o timeframe, como por exemplo se usa H1 como corrente, mudar para M15 e já ter um outro ajuste/performance.

Thiago Ferreira
2233
Thiago Ferreira  
Boa tarde figurelli.

Eu esqueci de mencionar que eu tambem faço otimizaçoes com os dois timeframes. Nos resultados aparecem os dois timeframes, mas para rodar só um. Quero dizer que mesmo o grafico estando em H1, por exemplo, mas o melhor resultado da otimização estando em H4 e D1 respectivamente, o que importa sao os timeframes do resutado, e nao qual eu seleciono?
Rogerio Figurelli
Moderador
58809
Rogerio Figurelli  
tcferreira:
Boa tarde figurelli.

Eu esqueci de mencionar que eu tambem faço otimizaçoes com os dois timeframes. Nos resultados aparecem os dois timeframes, mas para rodar só um. Quero dizer que mesmo o grafico estando em H1, por exemplo, mas o melhor resultado da otimização estando em H4 e D1 respectivamente, o que importa sao os timeframes do resutado, e nao qual eu seleciono?

Boa tarde Thiago, perfeitamente, então realmente basta verificar se teu EA está 'escrevendo na pedra' os timeframes que o que importa serão os timeframes dos resultados. 

Thiago Ferreira
2233
Thiago Ferreira  
Ok figurelli. Obrigado mais uma vez!

Ja me aconteceu que eu fazendo uma otimizaçao, peguei o melhor resultado e selecionei o timeframe H1 e nos parametros selecionei os timeframes testados, que são H4 e D1. A partir dai o backteste somente funciona se eu seleciono em H1. Se eu mudar o timeframe no backtest, mesmo com os parametros corretos, ele da outro resultado. Por que será? É normal isso?
Rogerio Figurelli
Moderador
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Rogerio Figurelli  
tcferreira:
Ok figurelli. Obrigado mais uma vez!

Ja me aconteceu que eu fazendo uma otimizaçao, peguei o melhor resultado e selecionei o timeframe H1 e nos parametros selecionei os timeframes testados, que são H4 e D1. A partir dai o backteste somente funciona se eu seleciono em H1. Se eu mudar o timeframe no backtest, mesmo com os parametros corretos, ele da outro resultado. Por que será? É normal isso?
Olá Thiago, você está executando o backtesting em H1 com Open Prices ou OHLC?
Thiago Ferreira
2233
Thiago Ferreira  

Boa tarde figurelli!

Como a minha estratégia não é Scalp, e não exige rapidez porque abre e fecha ordens no fechamento de vela, eu faço os testes por "Somente Preço de Abertura". Em uma outra versão com apenas um indicador, fiz os testes por esta execução e depois testei em "Cada tick" e os resultados foram praticamente iguais. 

Agora já nesta ultima versão com 2 indicadores já tenho dúvida em qual indicador deixo rodando, se isso influencia ou não.

Rogerio Figurelli
Moderador
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Rogerio Figurelli  
tcferreira:

Boa tarde figurelli!

Como a minha estratégia não é Scalp, e não exige rapidez porque abre e fecha ordens no fechamento de vela, eu faço os testes por "Somente Preço de Abertura". Em uma outra versão com apenas um indicador, fiz os testes por esta execução e depois testei em "Cada tick" e os resultados foram praticamente iguais. 

Agora já nesta ultima versão com 2 indicadores já tenho dúvida em qual indicador deixo rodando, se isso influencia ou não.

Oi Thiago, não sei bem as condições do outro teste feito, mas com as informações desse, minha suspeita está no fato de utilizar somente preços de abertura. Recomendo fazeres todos testes com OHLC, que é bem mais rápido (tick a tick é emulado e não fará diferença aqui).
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