Discussão do artigo "Algoritmo auto-adaptável (Parte IV): funcionalidade e testes adicionais" - página 6

 
Maxim Romanov:
Esses são valores fixos, por exemplo. Quase tudo que diz respeito ao mercado é corrigido por si só no algoritmo. Há valores fixos, como o número de blocos a serem analisados, eu uso o intervalo de 24 a 32 blocos. Mas esses valores não estão relacionados ao mercado, são parâmetros do próprio algoritmo, na verdade, é a precisão com que ele funciona. Isso é tudo. Agora, a porcentagem de excesso de peso é fixa, mas será modernizada, e não é um parâmetro crítico, eu sei do que depende, posso ajustá-lo manualmente. Em geral, há algo a ser melhorado para elevar a qualidade do comércio a um nível aceitável.

Talvez você devesse ter escolhido o intervalo de 17 a 29?

Qual é a diferença? O mercado muda o tempo todo e o par de moedas muda seu comportamento o tempo todo.

Posso dizer que você não é um programador. Estou certo?

 
Petros Shatakhtsyan:

Ou talvez devêssemos ter considerado o intervalo de 17 a 29?

Que diferença isso faz? O mercado muda o tempo todo e o par de moedas muda seu comportamento o tempo todo.

Posso dizer que você não é um programador. Estou certo?

Porque não importa quantos blocos devem ser analisados. O que importa é o tamanho. Quanto mais blocos, mais precisa será a quantificação do preço, quanto menor, mais grosseira. Os blocos são apenas uma representação convencional do preço para torná-lo conveniente. E não, 17 não se encaixará, é muito grosseiro e esses parâmetros são justificados por certos motivos. Todo parâmetro é justificado por um motivo. Não crio parâmetros que precisem ser adivinhados, cada um deles pode ser calculado. Você pode pegar 1.000 muito pequenos ou 10 grandes, não importa.
Não sou programador, sou operador, mas sei exatamente o que preciso fazer e como isso deve funcionar. Você não precisa ser um programador para fazer isso.
 
Maxim Romanov:
Porque não importa quantos blocos devem ser analisados. O tamanho é decisivo. Quanto mais blocos houver, mais precisa será a quantificação do preço; quanto menor for, mais grosseira será. Os blocos são apenas uma representação condicional do preço para torná-lo conveniente. E não, 17 não se encaixará, é muito grosseiro e esses parâmetros são justificados por certos motivos. Todo parâmetro é justificado por um motivo. Não crio parâmetros que precisem ser adivinhados, cada um deles pode ser calculado. Você pode pegar 1.000 parâmetros muito pequenos ou 10 grandes, não importa.
Não sou programador, sou operador, mas sei exatamente o que preciso fazer e como isso deve funcionar. Você não precisa ser um programador para fazer isso.

Vejo que você vem desenvolvendo estratégias de negociação desde 2008. Eu também comecei a operar no mercado Forex em 2008. Mas sou um programador e não um simples programador :)

Agora vou lhe contar um "segredo". Qualquer programa não pensa em nada. É necessário definir alguns valores iniciais e dizer claramente a ele o que fazer. Caso contrário, ele mesmo não pensa em nada.

Essa é a única desvantagem de uma estratégia de negociação, quando definimos alguns valores fixos de parâmetros de entrada. Não importa se é o tempo, o número de barras, alguns níveis ou outros.

Vou lhe dar um exemplo simples:

Digamos que você tenha definido o Take Profit (TP), no nível de 30 pontos (300 a 5 zn.), ou que isso tenha sido feito por seu programa, por algum motivo.

O preço atinge o nível de 25, ou mesmo 29 pips, o TP não funciona, o preço recua e, finalmente, fecha com um sinal de menos.

Pergunta: Se você tiver um algoritmo auto-adaptativo, o que ele pode fazer para evitar que a ordem feche com um valor negativo? Afinal, o Trailing Stop não é uma solução.

 
Petros Shatakhtsyan:

Vejo que você vem desenvolvendo estratégias de negociação desde 2008. Eu também comecei a operar no mercado forex em 2008. Mas sou um programador e não um simples programador :)

Agora vou lhe contar um "segredo". Qualquer programa não pensa em nada. É necessário definir alguns valores iniciais e dizer claramente a ele o que fazer. Caso contrário, ele mesmo não pensa em nada.

Essa é a única desvantagem de uma estratégia de negociação, quando definimos alguns valores fixos de parâmetros de entrada. Não importa se é o tempo, o número de barras, alguns níveis ou outros.

Vou lhe dar um exemplo simples:

Digamos que você tenha definido o Take Profit (TP), no nível de 30 pontos (300 a 5 zn.), ou que isso tenha sido feito pelo seu programa, por algum motivo.

O preço atinge o nível de 25, ou até 29 pips, o TP não funciona, o preço volta e, finalmente, fecha com um sinal de menos.

Pergunta: Se você tem um algoritmo auto-adaptativo, o que ele pode fazer para evitar que a ordem feche com um valor negativo? Afinal, o Trailing Stop não é uma solução.

Eu sei como os algoritmos funcionam, eu os desenvolvo e não há segredos para mim. Você não leu os dois últimos artigos.
 
Petros Shatakhtsyan:

Mas sou um programador e não sou fácil :)


Declaração muito duvidosa....

 
Maxim Romanov:
Eu sei como os algoritmos funcionam, eu os desenvolvo e não há segredos para mim. Você não leu os dois últimos artigos.

Não, não li. Mas eu vi que você tem o número de alguns blocos, acho que você quer dizer o número de barras?

Se houver valores fixos no programa, toda vez que você alterar esses valores, obterá resultados diferentes.

 
Petros Shatakhtsyan:

Não, eu não o li. Mas vi que você tem o número de alguns blocos, talvez queira dizer o número de barras?

Se houver valores fixos no programa, toda vez que você alterar esses valores, obterá resultados diferentes.

Essa é a questão, para responder a isso eu teria que escrever 30 páginas de texto. Leia-o e veja se faz sentido. E não estou me referindo às barras. E até por que não uso barras, escrevi aqui: https://www.mql5.com/pt/articles/8136 tudo em detalhes, de forma consistente.

Дискретизация ценового ряда, случайная составляющая и "шумы"
Дискретизация ценового ряда, случайная составляющая и "шумы"
  • www.mql5.com
Мы привыкли анализировать рынок при помощи свечей или баров, которые "нарезают" ценовой ряд через равные промежутки времени. Но насколько сильно такой способ дискретизации искажает реальную структуру рыночных движений? Дискретизировать звуковой сигнал через равные промежутки времени — это приемлемое решение, потому что звуковой сигнал — это функция, меняющаяся от времени. Сам по себе сигнал — это амплитуда, зависящая от времени и это свойство в нем, является фундаментальным.
 
Maxim Romanov:

Esse é o ponto, eu teria que escrever 30 páginas de texto para responder. Leia, veja se faz sentido. E não estou me referindo às barras. E até por que não uso barras, escrevi aqui: https://www.mql5.com/pt/articles/8136 tudo em detalhes, de forma consistente.

Você escreveu isso:

Peculiaridades da discretização da série de preços por intervalos de tempo e componente aleatório

Que princípio é usado para determinar o intervalo de tempo?

Todas essas regularidades, que são determinadas pelo histórico, não podem ser usadas em negociações reais. Uma vez que é impossível determinar quando um padrão começa e onde ele termina.

 
Maxim Romanov:

O desenvolvimento seria definitivamente mais rápido se houvesse um especialista que o fizesse rapidamente, e não metade da funcionalidade em um ano e depois com problemas.

Concordo, esse é o principal problema. Ou você tem que esperar ou pagar a mais pela eficiência.

 

!!!

Cogumelos Choza!!!

Estou escrevendo e escrevendo um comentário há duas horas. Enviei-o. E lá estava ele, e depois sumiu. Desapareceu.

ai um wshockerbyl....