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Novo artigo Algoritmo auto-adaptável (Parte III): evitando a otimização foi publicado:
É impossível obter um algoritmo verdadeiramente estável se para a seleção de parâmetros com base em dados históricos for usada uma otimização. Um algoritmo estável em si deve saber que parâmetros são necessários para trabalhar com qualquer instrumento de negociação a qualquer momento. Ele não deve adivinhar, ele deve saber com certeza.
Na nova versão, parei de usar candles por causa dos seus parâmetros instáveis. Mais precisamente, serão usados candles, porém, no timeframe M1 e apenas porque a mudança para o processamento de ticks leva a um aumento significativo no consumo de recursos. Idealmente, é melhor processar ticks.
Vou analisar blocos de N pontos. Esses são blocos semelhantes ao renko, mas construídos usando um algoritmo ligeiramente diferente. Já escrevi sobre os gráficos de blocos e suas vantagens na análise no artigo "O que são tendências e qual é a estrutura dos mercados: tendência ou lateral".
Fig. 1. Visualização do gráfico de bloco
A Figura 1 mostra como são os blocos que analisarei. Abaixo está uma visão geral do gráfico de blocos, e a parte superior mostra como os blocos aparecem no gráfico de preços. Os blocos são construídos no passado e no futuro a partir de um tempo fixo. Na figura, o tempo registrado é mostrado com uma barra vertical amarela. Este é o ponto zero a partir do qual os blocos são construídos no passado e no futuro, o algoritmo de construção acaba por ser espelhado. O fato de os blocos serem construídos no passado e no futuro será importante para dar continuidade ao seu desenvolvimento no futuro.
Os blocos são necessários porque seus parâmetros principais são estáveis, controláveis e, o mais importante, o lucro/prejuízo depende principalmente do movimento do preço em pontos.
Autor: Maxim Romanov