Discussão do artigo "Algoritmo auto-adaptável (Parte III): evitando a otimização" - página 4
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No entanto, acompanho atentamente todos os seus artigos,
Espero que tenha notado que seu algoritmo de cálculo de caixa, como você o publicou, tem um fator de repintura, especialmente quando o mercado vai para o lado e as caixas horizontais estão sendo desenhadas. De vez em quando, depois que a zona horizontal é rompida, o número de boxes difere no histórico. Sabendo que você está procurando o número de boxes, posso pensar em duas soluções diferentes:
1- encontrar o motivo dessa repintura e corrigi-lo
2- encontrar uma maneira de identificar essas zonas horizontais e contar 1 para caixas de alta e 1 para caixas de baixa e não calcular o restante das caixas que estão sendo afogadas nessa zona!
Estas imagens devem ajudar.
Na primeira figura, vemos um total de 5 boxes: https: GBPUSD-M1.
Do meu ponto de vista, você realmente deveria se sentar e encontrar esse problema de repintura (recálculo com resultado diferente) antes de prosseguir.
Acompanho atentamente todos os seus artigos, no entanto,
Espero que tenha notado que seu algoritmo de cálculo de caixa, como você o publicou, tem um fator de repintura, especialmente quando o mercado vai para o lado e as caixas horizontais estão sendo desenhadas. De vez em quando, depois que a zona horizontal é rompida, o número de boxes difere no histórico. Sabendo que você está procurando o número de boxes, posso pensar em duas soluções diferentes:
1- encontrar o motivo dessa repintura e corrigi-lo
2- encontrar uma maneira de identificar essas zonas horizontais e contar 1 para caixas de alta e 1 para caixas de baixa e não calcular o restante das caixas que estão sendo afogadas nessa zona!
Essas imagens devem ajudar.
Na primeira figura, vemos um total de 5 boxes: https://prnt.sc/10secab
Na segunda imagem, com a adição de uma única caixa, não apenas perdemos o desenho horizontal, mas também duas caixas que estão sendo desenhadas abaixo das outras: https://prnt.sc/10seczw
E algumas caixas depois, temos três caixas em vez de 5: https://prnt.sc/10segad
A segunda condição mostra que não podemos nem mesmo confiar no cenário de contagem 1-1; no entanto, se não nos importarmos com o ruído, poderemos ver 5 caixas ali; entretanto, a última imagem mostra que não podemos confiar nessa "suposição" e que o número de caixas será diferente durante o tempo. Não estou usando a configuração ATR com valores padrão para o indicador (apenas inverti as cores) no GBPUSD-M1.
Do meu ponto de vista, você realmente deveria se sentar e encontrar esse problema de repintura (recálculo com resultado diferente) antes de prosseguir.
Sim, os blocos são redesenhados se forem desenhados à esquerda de um tempo fixo. Sei que isso não é um problema, pois é feito de propósito. Para as finalidades que usam esse indicador, essa situação é uma vantagem. Quando os blocos estão sendo construídos, devido ao seu tamanho fixo, criam algum tipo de imprecisão na determinação da área de tendência. Para reduzir esse erro ao mínimo e encontrar a escala máxima de tendência, foi criado esse mecanismo. Quando os blocos são desenhados à direita do tempo fixo, eles não são redesenhados.
Trabalho muito interessante! Obrigado por compartilhar a abordagem.
Na maioria das vezes, o preço vai além dos 100% das sobreposições... mas sempre vai até...
Eu só li a parte de arquitetura dos documentos.
Trabalho muito interessante! Obrigado por compartilhar a abordagem.
Na maioria das vezes, o preço vai além dos 100% das sobreposições... mas sempre vai até...
Eu só li a parte da arquitetura dos documentos.
Os algoritmos descritos nos dois últimos artigos são bastante estáveis. Com as mesmas configurações, eu os testei em 56 ações do SP500 (5 anos), 28 ações de empresas russas (8 anos), 28 pares de moedas (9 anos) e 17 pares de criptomoedas (3 anos). Não houve otimização, o robô fez tudo sozinho e apresentou um resultado estável, apresentou lucro com base nos resultados de todos os testes. De uma forma ou de outra, mas ele negocia em uma vantagem, levando em conta todas as comissões. Mas ainda há trabalho a ser feito.
É assim que funciona com 28 ações do SP 500:
e assim em 28 ações russas, com as mesmas configurações
Há muito tempo venho pensando que o movimento não termina com a eficiência e que um novo movimento não começa com isso. Está claro que não existe equilíbrio e o mercado, sempre tentando chegar ao equilíbrio, cria novos desvios do equilíbrio. Enquanto o mercado está negociando, ele está sempre fora de equilíbrio. E quanto mais ativa for a negociação, maior será a entrada de fundos e maior será o desvio do equilíbrio. Mas você precisa confiar em alguma coisa, você ainda precisa de algum tipo de ponto zero. Em cada escala, esse ponto zero está localizado em lugares diferentes, portanto, quando em uma escala o mercado atinge o ponto zero, na outra escala ele, ao contrário, sai dele. Acontece que há um feedback das escalas grandes para as menores na forma de oferta de moeda.
Não publico novos códigos porque eles já estão mais caros. Até mesmo os códigos que publiquei me trouxeram dinheiro, e não estou pronto para expor abertamente os desenvolvimentos atuais.
Os algoritmos apresentados nos dois artigos são bastante estáveis. Com as configurações, testei-os em 56 ações do SP500 (5 anos), 28 ações de empresas russas (8 anos), 28 pares de moedas (9 anos) e 17 pares de criptomoedas (3 anos). Não houve otimização, o robô fez tudo sozinho e apresentou resultado estável, ganhando lucro com base nos resultados de todos os testes. De uma forma ou de outra, ele negocia com vantagem, levando em consideração todas as comissões. Mas ainda há trabalho a ser feito.
É assim que funciona em 28 compartilhamentos SP 500:
e assim em 28 ações russas, com as configurações de configurações
Há muito tempo que penso na direção de que o movimento não termine com eficiência e um novo movimento não confortável com isso. É claro que não existe equilíbrio e o mercado, sempre tentando se equilibrar, cria novos desvios do equilíbrio. Enquanto o mercado está operando, ele está sempre desequilibrado. E quanto mais ativo o comércio, quanto maior o influxo de fundos, maior o desvio do equilíbrio. Mas você precisa confiar em algo, ainda precisa de algum tipo de ponto zero. Em cada escala, esse ponto zero está localizado em lugares diferentes, então quando em uma escala o mercado chega ao ponto zero, em outra escala ele, ao contrário, sai dele. Acontece que há um feedback de escalas grandes para escalas menores na forma de oferta de moeda.
Não coloque novos códigos porque já são mais caros. Mesmo os códigos que postei me trouxeram dinheiro, e não estou pronto para expor os desenvolvimentos atuais abertamente.
Seu trabalho é incrível e eu o vejo, mas de outra dimensão ...
Considerando que em uma vela (fatia comprimida e referenciada do preço), após o mesmo número de que você encontra para a eficiência em seu trabalho, uma variação entre a abertura e o fechamento igual à variação que não se reflete, a volatilidade parte da vela. Todas as velas em todos os prazos, movimentos, instrumentos, qualquer fatia do preço, têm o mesmo efeito. É por isso que você obtém quase os mesmos resultados em todos os instrumentos. Podemos considerar que um movimento só termina quando o retrocesso chega a 50%. O equilíbrio. Acho que estamos nos tocando no mesmo lugar ... Como já disse, não sou um especialista em matemática e demorei alguns anos para chegar lá ... Contar velas pode ser um método muito rude ...:)
Abaixo, a imagem representa as variações de volatilidade das velas de dias em EURUSD, BRENT & SIEMENS, onde a última vela é hoje. EURUSD BRENT SIEMENS AG
Este é o resultado entre a oferta e a demanda, o equilíbrio de espaço em um negócio. O meio, o equilíbrio das forças, é um fenômeno social.PS - talvez quando o número de velas para igual ao mesmo acúmulo de variações ...? Quem sabe! :)
E eu acho o contrário ... quanto mais liquidez, mais equilíbrio / equilíbrio. Esse método tende a ser melhor e garantido com mais liquidez ... É favorável para o futuro.
Seu trabalho é incrível e eu o vejo, mas de outra dimensão ...
Considerando que em uma vela (fatia comprimida e referenciada do preço), após o mesmo número de que você encontra para a eficiência em seu trabalho, uma variação entre a abertura e o fechamento igual à variação que não se reflete, a volatilidade parte da vela. Todas as velas em todos os prazos, movimentos, instrumentos, qualquer fatia do preço, têm o mesmo efeito. É por isso que você obtém quase os mesmos resultados em todos os instrumentos. Podemos considerar que um movimento só termina quando o retrocesso chega a 50%. O equilíbrio. Acho que estamos nos tocando no mesmo lugar ... Como já disse, não sou um especialista em matemática e demorei alguns anos para chegar lá ... Contar velas pode ser um método muito rude ...:)
Abaixo, a imagem representa as variações de volatilidade das velas de dias em EURUSD, BRENT & SIEMENS, onde a última vela é hoje. EURUSD BRENT SIEMENS AG
Este é o resultado entre a oferta e a demanda, o equilíbrio de espaço em um negócio. O meio, o equilíbrio das forças, é um fenômeno social.PS - talvez quando o número de velas para igual ao mesmo acúmulo de variações ...? Quem sabe! :)
E eu acho o contrário ... quanto mais liquidez, mais equilíbrio / equilíbrio. Esse método tende a ser melhor e garantido com mais liquidez ... É favorável para o futuro.
Não analiso mais as velas. Descrevi em detalhes neste artigo https://www.mql5.com/pt/articles/8136
Resumindo: a discretização temporal do preço introduz um componente aleatório, do qual é desejável se livrar.
No momento, trabalho com blocos de N pontos, mas o tamanho dos blocos não é estático, mas dinâmico e muda de acordo com a forma do gráfico. Desenvolvi um mecanismo para a quantização "correta" do preço, que remove ao máximo o componente aleatório da série de preços.
Meu robô mostra os mesmos resultados em diferentes instrumentos porque tentei entender especificamente como a precificação de alguns ativos difere da precificação de outros. Quando olhamos para as velas, a caritna é distorcida e não entendemos por que o EURUSD difere do petróleo, não entendemos as razões fundamentais. Mas se você aplicar a discretização correta, tudo ficará muito mais fácil e a base ficará clara.
Ainda não descrevi isso nos artigos, mas as séries de preços têm algumas peculiaridades. Elas não são lineares. A série de preços é sempre uma função x/y e tem não linearidade. E ao analisar blocos de tamanho não linear, a estrutura do mercado se torna visível. A maioria dos ativos está em tendência, mas também há aqueles que estão estáveis. Além disso, para o crescimento, eles podem ser de tendência, e para a queda, podem ser planos. Ou seja, você demonstrou corretamente que é necessário analisar separadamente as fases de alta e de baixa do mercado. Tive de desenvolver meu próprio conceito de tendências e escrevi sobre elas neste artigo https://www.mql5.com/pt/articles/8184
Ou seja, o mercado tem razões fundamentais para se desviar da probabilidade de 50%. E esse motivo é o ponto zero em torno do qual ele flutua. Mas, pelo que entendi, você precisa analisar não apenas os últimos valores, mas também os valores anteriores. Os valores históricos atuam como um coeficiente adicional para os desvios atuais, aumentando ou diminuindo sua importância.
No gráfico, o que você mostrou, a escala como uma porcentagem, eu entendi corretamente?
Não analiso mais as velas. Descrevi em detalhes o motivo disso neste artigo https://www.mql5.com/pt/articles/8136
Resumindo: a discretização temporal do preço introduz um componente aleatório, do qual é desejável se livrar.
No momento, trabalho com blocos de N pontos, mas o tamanho dos blocos não é estático, mas dinâmico e muda de acordo com a forma do gráfico. Desenvolvi um mecanismo para a quantização "correta" do preço, que remove ao máximo o componente aleatório da série de preços.
Meu robô mostra os mesmos resultados em diferentes instrumentos porque tentei entender especificamente como a precificação de alguns ativos difere da precificação de outros. Quando olhamos para as velas, a caritna é distorcida e não entendemos por que o EURUSD difere do petróleo, não entendemos as razões fundamentais. Mas se você aplicar a discretização correta, tudo ficará muito mais fácil e a base ficará clara.
Ainda não descrevi isso nos artigos, mas as séries de preços têm algumas peculiaridades. Elas não são lineares. A série de preços é sempre uma função x/y e tem não linearidade. E ao analisar blocos de tamanho não linear, a estrutura do mercado se torna visível. A maioria dos ativos está em tendência, mas também há aqueles que estão estáveis. Além disso, para o crescimento, eles podem ser de tendência, e para a queda, podem ser planos. Ou seja, você demonstrou corretamente que é necessário analisar separadamente as fases de alta e de baixa do mercado. Tive de desenvolver meu próprio conceito de tendências e escrevi sobre elas neste artigo https://www.mql5.com/pt/articles/8184
Ou seja, o mercado tem razões fundamentais para se desviar da probabilidade de 50%. E esse motivo é o ponto zero em torno do qual ele flutua. Mas, pelo que entendi, você precisa analisar não apenas os últimos valores, mas também os valores anteriores. Os valores históricos atuam como um coeficiente adicional para os desvios atuais, aumentando ou diminuindo sua importância.
No gráfico, o que você mostrou, a escala como uma porcentagem, eu entendi corretamente?
Obrigado por sua resposta.
Outra curiosidade, o equilíbrio perfeito de um triângulo demonstrado na prática, onde após dois ou três meses, o desequilíbrio é de -0,0897% de variação.Como eu corri antes de escrever, só entendi algumas coisas depois... :)
Sim, eu entendi seu preço/candles agora e é uma forma precisa, como eu disse com atraso.
Sim também, minhas imagens estão com % de volatilidade.
Como eu disse antes, todos os períodos em média, candles, movimentos, qualquer parte do preço, a abertura e o fechamento são 50% da variação que ocorre dentro de qualquer período, a verdadeira mudança, os outros 50%, não são refletidos...
Como eu disse também, os candles são apenas uma parte comprimida e referenciada do preço, mas como você disse, não é a melhor referência para o seu trabalho e agora, eu entendi e é uma boa abordagem. Você cria seu próprio sistema para cortar o preço :)
Continuarei lendo seus artigos. Seu material é muito bom. Obrigado por compartilhar!
Abaixo, como curiosidade, há uma imagem das variações diárias do EURUSD % (volatilidade mais mudança de preço)
Variações diárias sobrepostas de candles % de EURUSD, EURAUD & AUDUSD. Se você abrir uma posição com a mesma margem em cada um, o resultado após três meses será o custo do spread e do swap.
seus indicadores mostram errr