Discussão do artigo "Algoritmo auto-adaptável (Parte III): evitando a otimização" - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A ideia não é trivial e nem óbvia. Não está claro para mim, de imediato, por que abrimos a venda quando há mais blocos para cima.
Em geral, é melhor elaborar declarações não óbvias.
Digamos que foi medido que o preço passa 4,47 blocos verticalmente, em média, por 24 etapas. Isso significa que o preço geralmente passa de 4,47*2=8,94 a 0 blocos verticalmente em 24 etapas. E, na maioria das vezes, com base na distribuição de amplitude, ele flutua perto de 0. Vamos medir a forma da distribuição de amplitude para 24 blocos e 10.000 amostras.
É possível observar que o preço chegou a zero 1360 vezes. Em 9 blocos verticais, o preço não pode passar em 24 etapas, os valores mais próximos são 8-10. Em 8 blocos verticais, ele atingiu 528+577=1105 vezes e, em 10 blocos verticais, o preço atingiu 306+277=583 vezes. Se encontrarmos a média, para 9 blocos na vertical, então (1105+583)/2=844. Na onda senoidal de 25 amostras (para 24 blocos), o preço passará 2 vezes por 24 blocos na vertical (desde que o tamanho dos blocos seja tal que a amplitude total caiba em 24 blocos). Para 10.000 amostras, ele passará verticalmente 1.000/25*2=800 vezes. Mas no gráfico real, ele passou por 9 blocos na vertical cerca de 844 vezes. Ou seja, o gráfico pode ser representado aproximadamente como uma sinusoide ruidosa, que tem uma parte de tendência para cima, uma parte plana e uma parte de tendência para baixo.
Então, a parte da tendência deve ser seguida pela parte plana. Portanto, se houver um movimento igual a duas vezes a amplitude média, devemos negociar para uma retração. Se o preço passar, em média, 4,47 blocos verticalmente em 24 etapas, o movimento de tendência será de 8,94 blocos verticalmente, ou seja, 7,53 blocos em uma direção e 16,47 blocos na outra direção. Não pode haver valores fracionários, é preciso arredondar para um valor inteiro. São 8 blocos em uma direção e 16 na outra, ou seja, 66,6% de excesso de peso em um tipo de bloco. Portanto, quando o algoritmo encontra o excesso de peso de um tipo de bloco, ele considera que foi um movimento de tendência e que haverá um recuo.
Suponha que tenha sido medido que o preço percorre uma média de 4,47 blocos verticalmente em 24 etapas. Isso significa que o preço geralmente passa de 4,47*2=8,94 para 0 blocos verticalmente em 24 etapas. E, na maioria das vezes, com base na distribuição de amplitude, ele flutua perto de 0. Vamos medir a forma da distribuição de amplitude para 24 blocos e 10.000 amostras.
É possível observar que o preço chegou a zero 1360 vezes. Em 9 blocos verticais, o preço não pode passar em 24 etapas, os valores mais próximos são 8-10. Em 8 blocos verticais, ele atingiu 528+577=1105 vezes e, em 10 blocos verticais, o preço atingiu 306+277=583 vezes. Se encontrarmos a média, para 9 blocos na vertical, então (1105+583)/2=844. Na onda senoidal de 25 amostras (para 24 blocos), o preço passará 2 vezes por 24 blocos na vertical (desde que o tamanho dos blocos seja tal que a amplitude total caiba em 24 blocos). Para 10.000 amostras, ele passará verticalmente 1.000/25*2=800 vezes. Mas no gráfico real, ele passou por 9 blocos na vertical cerca de 844 vezes. Ou seja, o gráfico pode ser representado, grosso modo, como uma senoide ruidosa, que tem uma parte com tendência de alta, uma parte plana e uma parte com tendência de baixa.
Então, a parte da tendência deve ser seguida pela parte plana. Portanto, se houver um movimento igual a duas vezes a amplitude média, devemos negociar um recuo. Se o preço passar, em média, 4,47 blocos verticalmente em 24 etapas, o movimento de tendência será de 8,94 blocos verticalmente, ou seja, 7,53 blocos em uma direção e 16,47 blocos na outra direção. Não pode haver valores fracionários, é preciso arredondar para um valor inteiro. São 8 blocos em uma direção e 16 na outra, ou seja, 66,6% de excesso de peso em um tipo de bloco. Portanto, quando o algoritmo encontra o excesso de peso de um tipo de bloco, ele considera que foi um movimento de tendência e que haverá um recuo.
Obrigado, entendo, não sei, é muito simples, deve funcionar, mas acho que seleciona uma parte bem pequena das negociações lucrativas. Embora seja melhor analisar o desempenho para ter certeza.
Ele cruzará a MA. Mas isso não faz sentido. Para um trabalho normal, você precisa de um modelo teórico; sem teoria, você tem que adivinhar. Aqui estão as perguntas: por que o preço deve retornar à média, qual período de cálculo da média deve ser usado, por que esse período?
Hehehe...
Essas são as perguntas mais importantes que devem ser respondidas. Antes de tudo, para você mesmo. E apenas matemática e estatística não são suficientes aqui. Você precisa de uma, er... uma filosofia, um paradigma de pensamento. Sim.
Obrigado, entendo. Não sei, é muito simples, deve funcionar, mas acho que seleciona uma parte bem pequena das negociações lucrativas. No entanto, é melhor analisar o desempenho para ter certeza.
Agora está muito simples)
No próximo artigo, mostrarei como isso funciona.
Hehe...
Essas são as perguntas mais importantes que devem ser respondidas. Antes de tudo, para você mesmo. E a matemática e a estatística por si só não são suficientes. Você precisa de uma, er... uma filosofia, um paradigma de pensamento. Sim.
Sim, é por isso que uso esse algoritmo específico, em vez de usar indicadores padrão, porque sei por que ele deve funcionar não apenas do ponto de vista matemático, mas também das características fundamentais da formação de preços.
Não há nenhum comentário... Não gostou ou não entendeu ou está tão claro que não há nada a dizer)?
Li o artigo com grande interesse, gostei dele e até entendi alguma coisa.
Mas agora eu me considero um americano.
A questão da lucratividade do método não foi revelada.
Ela será revelada no próximo artigo, pois ainda não é o método completo
Em geral, a otimização é uma medida forçada se nenhum padrão claro tiver sido identificado.
Quanto mais padrões reais existirem, menor será a necessidade de otimização. Na TA tradicional, não há regularidades, portanto, a otimização do robô é uma tentativa de usar as "supostas regularidades" anteriores para a situação atual.
Em geral, a otimização é uma medida forçada se nenhum padrão claro tiver sido identificado.
Quanto mais padrões reais existirem, menor será a necessidade de otimização. Na AT tradicional, não há regularidades, por isso a otimização do robô é uma tentativa de usar as "supostas regularidades" anteriores para a situação atual.