Discussão do artigo "Força bruta para encontrar padrões (Parte II): Imersão"
Em vez de perder tempo com programação e busca de sistemas de negociação, por que não recorrer à lógica?
Omercado Forex não é um receptáculo de eventos aleatórios, mas um negócio que tem proprietários. Eles são os provedores de cotações, os provedores de liquidez de último recurso e os beneficiários finais. Se os participantes do mercado forem geralmente bem-sucedidos, os proprietários do Forex terão prejuízo e a empresa não conseguirá sobreviver por muito tempo. E como o mercado existe, eles têm lucro e os participantes têm prejuízo. Como isso acontece? Isso só é possível em um caso: o comportamento do preço reage ao posicionamento de todos os participantes e o preço se move predominantemente contra a maioria dos participantes. Portanto, encontrar sistemas de negociação lucrativos é uma tarefa que não tem solução. Você notou corretamente que, com o tempo, o mercado muda e a lucratividade do sistema de negociação encontrado cai e se inverte. Mas o mercado não muda aleatoriamente. Ele reage propositalmente ao comportamento dos participantes. E não importa como você cria um sistema de negociação. Seja analisando os padrões do passado, seja sonhando com isso ou jogando uma moeda, assim que você começar a agir, o mercado começará a mudar contra você.
É possível ganhar dinheiro em um mercado como esse? Certamente, os participantes individuais podem ganhar dinheiro. Mas será uma cadeia de vitórias aleatórias. O único sistema de negociação que lhe permitirá ganhar dinheiro não por acaso e tirar algum dinheiro de outros participantes, mas não dos proprietários do mercado, é o sistema que prevê o comportamento da maioria dos participantes e trabalha contra eles. É possível prever o comportamento futuro dos participantes com base em dados históricos? Acho que não. Mas se eu estiver errado, e isso é possível, não é por acaso que escrevi acima que o preço se move predominantemente contra a maioria dos participantes. Isso significa que, nos momentos em que ele se moverá a favor da maioria dos participantes, ele se moverá contra esse sistema de negociação. E, ao trabalhar com alta alavancagem, muitas vezes não haverá margem suficiente para resistir a esses períodos. E, ao trabalhar sem alavancagem, os ganhos não serão atraentes.
Em vez de perder tempo programando e pesquisando sistemas de negociação, por que não recorrer à lógica?
Omercado Forex não é um receptáculo de eventos aleatórios, mas um negócio que tem proprietários. Eles são os provedores de cotações, os provedores de liquidez de último recurso e os beneficiários finais. Se os participantes do mercado forem geralmente bem-sucedidos, os proprietários do Forex terão prejuízo e a empresa não conseguirá sobreviver por muito tempo. E como o mercado existe, eles têm lucro e os participantes têm prejuízo. Como isso acontece? Isso só é possível em um caso: o comportamento do preço reage ao posicionamento de todos os participantes e o preço se move predominantemente contra a maioria dos participantes. Portanto, encontrar sistemas de negociação lucrativos é uma tarefa que não tem solução. Você notou corretamente que, com o tempo, o mercado muda e a lucratividade do sistema de negociação encontrado cai e se inverte. Mas o mercado não muda aleatoriamente. Ele reage propositalmente ao comportamento dos participantes. E não importa como você cria um sistema de negociação. Quer você analise os padrões do passado, sonhe com isso ou jogue uma moeda, assim que começar a agir, o mercado começará a mudar contra você.
É possível ganhar dinheiro em um mercado como esse? Certamente, os participantes individuais podem ganhar dinheiro. Mas será uma cadeia de vitórias aleatórias. O único sistema de negociação que lhe permitirá ganhar dinheiro não por acaso e tirar algum dinheiro de outros participantes, mas não dos proprietários do mercado, é o sistema que prevê o comportamento da maioria dos participantes e trabalha contra eles. É possível prever o comportamento futuro dos participantes com base em dados históricos? Acho que não. Mas se eu estiver errado, e isso é possível, não é por acaso que escrevi acima que o preço se move predominantemente contra a maioria dos participantes. Isso significa que, nos momentos em que ele se moverá a favor da maioria dos participantes, ele se moverá contra esse sistema de negociação. E, ao trabalhar com alta alavancagem, muitas vezes não haverá margem suficiente para resistir a esses períodos. E, ao trabalhar sem alavancagem, os ganhos não serão atraentes.
Na verdade, você disse a mesma coisa que eu, só que em uma linguagem mais simples. O ponto principal é que você não precisa estar na multidão principal, mas na parte que negocia ao contrário, então você vencerá. Na verdade, a fórmula do mercado é um jogo contra as massas, ou seja, se houver um padrão, a multidão o seguirá e, se ele o seguir, você poderá começar a jogar contra ele e a multidão perderá). É bom que existam pessoas que enxergam profundamente). O principal aqui é treinar o padrão mais forte e tudo ficará bem, e treinar com base na duração de seu trabalho e nos parâmetros, é isso que eu estava tentando transmitir. Em amostras diferentes, isso é necessário de forma diferente; em amostras curtas, devemos inverter imediatamente e, em amostras globais, um pouco de continuação e depois parar. Concordo com os ganhos aleatórios, mas se as entradas não estiverem na multidão principal, o mercado reagirá a seu favor, ou seja, o próprio mercado o ajudará. Aplicando adequadamente esse conhecimento, você pode ganhar em qualquer mercado e, com a ajuda desse software, isso pode ser facilmente praticado. E sempre haverá muitas pessoas simples que negociam com as mãos e criam liquidez, há muitos Expert Advisors que fazem a mesma coisa, esse nicho sempre existirá. O Forex não ficará sem lucro, mesmo que você tire algumas migalhas dele ao desvendar seus princípios. E sobre"É possível prever o comportamento futuro dos participantes com base em dados históricos? Achoque não", você está errado, meus testes me dizem exatamente isso. É por isso que a inversão de padrão acontece, em parte porque o mercado começa a agir contra os participantes. Outra coisa é que não é possível fazer isso com manuais e outros modelos de análise, um operador manual não consegue fazer isso, nem com consultores especiais nem com softwares como o meu.
Desejo-lhe sorte, é claro.
Vou lhe dar mais uma conclusão lógica. O desenvolvimento de sistemas de negociação com base na análise dos padrões do passado baseia-se no postulado de que os participantes do mercado se comportarão de maneira semelhante em situações semelhantes. Você não é o único que desenvolve um sistema de negociação e otimiza os parâmetros com base em um trecho do histórico e, em seguida, faz uma execução de controle em outro trecho do histórico - seu teste futuro. Como a comunidade de buscadores do graal chegou à conclusão de que isso é necessário, isso significa que, em muitos casos (e talvez em todos os casos), os resultados do seu teste avançado são significativamente diferentes dos resultados da seção do histórico em que a otimização foi realizada. Como isso aconteceu com você? Afinal de contas, você não estava realmente negociando e não podia prejudicar os proprietários do mercado. Não havia motivo para o mercado mudar por causa dos seus testes e, mesmo que houvesse, isso não poderia ser feito retroativamente na seção futura. Isso mostra que o mercado reagiu não às suas ações, mas à mudança de comportamento dos participantes reais da negociação. E isso questiona a imparcialidade do postulado sobre ações semelhantes dos participantes do mercado em situações semelhantes.
Isso só é possível em um caso: o comportamento do preço reage ao posicionamento de todos os participantes e o preço se move predominantemente contra a maioria dos participantes.
Isso foi percebido há muito tempo e formalizado dentro da estrutura da teoria dos jogos na forma de um modelo conhecido como jogo da minoria. A variante mais simples desse modelo é o problema do bar El Farol. Esses modelos são um subconjunto dos jogos de congestionamento conhecidos na teoria e na economia dos jogos.
Não há uso prático dessa ciência (para negociação). Exceto pelo fato de que ela oferece uma oportunidade de entender o motivo da não estacionariedade dos preços e explica a impossibilidade do Graal eterno.
Desejo-lhe sorte, é claro.
Vou lhe dar mais uma conclusão lógica. O desenvolvimento de sistemas de negociação com base na análise dos padrões do passado baseia-se no postulado de que os participantes do mercado se comportarão de maneira semelhante em situações semelhantes. Você não é o único que desenvolve um sistema de negociação e otimiza os parâmetros com base em um trecho do histórico e, em seguida, faz uma execução de controle em outro trecho do histórico - seu teste futuro. Como a comunidade de buscadores do graal chegou à conclusão de que isso é necessário, isso significa que, em muitos casos (e talvez em todos os casos), os resultados do seu teste avançado são significativamente diferentes dos resultados da seção do histórico em que a otimização foi realizada. Como isso aconteceu com você? Afinal de contas, você não estava realmente negociando e não podia prejudicar os proprietários do mercado. Não havia motivo para o mercado mudar por causa dos seus testes e, mesmo que houvesse, isso não poderia ser feito retroativamente na seção futura. Isso mostra que o mercado reagiu não às suas ações, mas à mudança de comportamento dos participantes reais da negociação. E isso questiona a imparcialidade do postulado sobre ações semelhantes dos participantes do mercado em situações semelhantes.
A participação de um pequeno operador como eu no mercado é insignificante em comparação com todos os outros participantes, o mercado não reagirá a mim, reagirá a toda a massa, e se meu peso nessa massa tender a zero, então se conclui que eu posso fazer o que quiser sem medo da reação do mercado, ao contrário, o corretor verá isso e começará a colocar paus nas rodas. E, desde que seus volumes sejam pequenos, ninguém tocará em você com um dedo. Quanto ao teste, você não veria nenhuma diferença no mercado real e, se houver, será proporcional aos seus volumes de negociação e à sua atividade, ou seja, mais precisamente à liquidez que você está criando
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A participação de um pequeno operador como eu no mercado é insignificante em comparação com todos os outros participantes. O mercado não reagirá a mim, reagirá a toda a massa e, se meu peso nessa massa tender a zero, isso significa que posso fazer o que quiser sem medo da reação do mercado, mas o corretor verá isso e começará a colocar paus nas rodas. E, desde que seus volumes sejam pequenos, ninguém tocará em você com um dedo. Quanto ao teste, você não veria nenhuma diferença no mercado real e, se houver, será proporcional aos seus volumes de negociação e à sua atividade, ou seja, mais precisamente à liquidez que você está criando
O mercado reagirá não a você pessoalmente, mas ao número total de participantes que compartilharam sua posição - o número de escolhas possíveis é pequeno. Ou você está em minoria e ganha, ou está em maioria e perde. Obviamente, a probabilidade de estar na maioria é sempre um pouco maior do que a probabilidade de estar na minoria.
O mercado não reagirá a você pessoalmente, mas ao número total de jogadores que compartilham sua posição - o número de escolhas possíveis é pequeno. Ou você está em minoria e ganha, ou está em maioria e perde. Obviamente, a probabilidade de estar na maioria é sempre um pouco maior do que a probabilidade de estar na minoria.
Concordo, mas você e eu somos mais inteligentes do que a maioria). Ficamos fora da multidão). Observe os gráficos de regularidades, de fato é uma multidão, e podemos rapidamente pegar alguma coisa e fugir antes de sermos pisoteados, ou podemos sentar na cerca e esperar até que tudo comece a ir na direção oposta, e então também podemos pegar um pouco e pular fora novamente. Essa é a única maneira que funciona)) . Um pouco de cada vez e com cuidado, e assim que começamos a ser gananciosos, imediatamente nos tornamos parte da multidão.
Omercado cambial não é um receptáculo de eventos aleatórios, mas um negócio que tem proprietários.
!!! Posso conhecer todos eles pelo nome?
Concordo, mas você e eu somos mais inteligentes do que a maioria). Não vamos nos envolver na multidão). Observe os gráficos de regularidades; em essência, é uma multidão, e podemos rapidamente pegar algo e fugir antes de sermos pisoteados, e podemos nos sentar na cerca e esperar até que tudo comece a ir na direção oposta, e então também podemos pegar um pouco e pular fora novamente. Essa é a única maneira de funcionar)) . Um pouco de cada vez e com cuidado, e assim que começamos a ser gananciosos, imediatamente nos tornamos parte da multidão.
Também somos mais bonitos e mais jovens, mas só mais bonitos).
Provavelmente, confio mais no fato de que, devido à ineficiência dos mercados reais, há momentos (estados de mercado) em que a maioria está certa. Dessa forma, a probabilidade de ganhar aumenta. Entretanto, a probabilidade de perder em caso de erro também aumenta (embora sua probabilidade diminua).
E também somos mais bonitos e mais jovens, mas só mais bonitos).
Acho que me baseio mais no fato de que, devido à ineficiência dos mercados reais, há momentos (estados de mercado) em que a maioria está certa. Dessa forma, a probabilidade de ganhar aumenta. Entretanto, a probabilidade de perder em caso de erro também aumenta (embora sua probabilidade diminua).
Aqui é necessário operar com a expectativa matemática de ganhar (também é uma ferramenta separada de manipulação dos jogadores, dando-lhes um pouco para ganhar pequenos negócios e depois pegar todos os alces gordos). No nível psicológico, essa perda é ainda mais fácil de suportar, digamos que temos 10 vitórias consecutivas e um alce que comeu tudo )) e, portanto, é apenas má sorte, "nós nos convencemos de que esse alce não acontecerá porque somos os senhores do mercado" ))), ou ligamos o martin e voltamos a ganhar de qualquer jeito ))) . É por isso que a multidão sempre estará no negativo )) e nós, com a habilidade adequada, devemos abusar dela
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Novo artigo Força bruta para encontrar padrões (Parte II): Imersão foi publicado:
Neste artigo, continuarei o tópico sobre força bruta. Tentarei apresentar melhor os padrões com ajuda de uma nova versão melhorada do meu programa e me esforçarei para encontrar a diferença a nível de estabilidade usando diferentes períodos gráficos.
Vou começar com padrões globais. Seu valor esperado era de apenas 8 pontos. Isso é porque para a fórmula pegamos 50 candles e apenas cerca de 200 000 variantes foram testadas na primeira guia, para cada par de moedas e apenas em 1 núcleo. Se o servidor fosse bom, seria muito mais fácil. Por enquanto é o que há. A próxima versão do programa será menos dependente do poder de computação. Neste tópico, quero focar não tanto no valor esperado em pontos dos resultados, mas em como seu desempenho afeta seu comportamento futuro.
Vamos começar com o par EURUSD H1. Tudo isso foi testado na parcela 2010.01.01-2020.01.01 para ter a chance de encontrar um patrão global:
Os resultados não são tão agradáveis à vista, mas isso é tudo que conseguimos arrancar do par no período definido. Você pode ver o padrão global, embora não seja tão pronunciado, dado o fator de lucro, mas pode ver que há algo funcionando. Para força bruta, peguei 50 candles na fórmula. Na verdade, está longe de ser o melhor resultado que se pode obter, mas é necessário. A razão para isso ficará clara mais tarde. Testamos este o período forward 2020.01.01-2020.11.01 para este trecho, para entender como se comportará no futuro:
Não era o que eu esperava, mas é perfeitamente compreensível. Resulta que essa análise não é suficiente para ganhar algo com a continuação do padrão. Em princípio, se analisarmos os padrões globais parece-me viável, apenas se isso funcionar por pelo menos mais alguns anos, caso contrário, essa análise não faz sentido algum. No início do gráfico, você pode ver que o padrão continua a funcionar, mas após seis meses ele está realmente invertido; basicamente, essa análise pode ser suficiente para negociar durante vários meses, se, é claro, você encontrar parâmetros de teste inicial bons o suficiente. Nesse caso, analisei com base no valor P_Factor. Este valor é semelhante ao Profit Factor, com a única diferença de que assume valores [0...1]. 1 - 100% do lucro. Na primeira guia, o máximo desse indicador era cerca de 0,029. Assim, o valor médio de todas as variantes encontradas foi de cerca de 0,02, o que deu um resultado semelhante.
Autor: Evgeniy Ilin