Discussão do artigo "Teoria das probabilidades e estatística matemática com exemplos (Parte I): fundamentos e teoria elementar"
O principal objetivo deste artigo é usar o comentário para fornecer uma discussão significativa sobre a aplicação dessas ciências.
Estão planejadas mais duas partes sobre variáveis aleatórias e processos aleatórios.
Vamos manter a intriga viva).
Parece-me que a previsão e o fato não devem apenas se correlacionar, mas também coincidir parcialmente (em média) ou pelo menos tender a fazê-lo com o número crescente de previsões).
Provavelmente, deve ser algum preço de erro de previsão.
bom artigo, gostei do estilo de apresentação - todos os termos matemáticos nerds são apresentados em uma linguagem simples e compreensível, e até mesmo com exemplos reproduzíveis em MQL
é uma pena que o primeiro artigo tenha sido introdutório ((((
vamos aguardar o próximo artigo
Muito obrigado!
Parece-me que a previsão e o fato devem não apenas se correlacionar, mas também coincidir parcialmente (em média) ou, pelo menos, tender a fazê-lo com o número crescente de previsões).
Acho que deve ser algum preço do erro de previsão.
Li com grande prazer, graças ao autor! Aguardo ansiosamente a continuação sobre processos aleatórios: Wiener, Ornstein-Uhlenbeck, etc. ....
Obrigado! Receio que, nesta série, não poderei abordar processos com tempo contínuo - terei que me limitar ao tempo discreto ( abordagem econométrica). O principal motivo é que, depois desta série, pretendo escrever um artigo sobre cointegração, teste de Dickey-Fuller, etc.
Sobre processos de tempo contínuo, na minha opinião, é necessário escrever na estrutura do cálculo estocástico, levando ao modelo Black-Scholes. E, para esse fim, é claramente necessário um artigo separado.
Bom artigo, gostei do estilo de apresentação - todos os termos matemáticos nerds são apresentados em linguagem simples e compreensível, e até mesmo com exemplos reproduzíveis em MQL
é uma pena que o primeiro artigo tenha se tornado introdutório ((((
vamos aguardar o próximo artigo
Muito obrigado!
Obrigado! Eu, pelo contrário, acho o artigo insuficientemente introdutório) Gostaria de um artigo introdutório sobre como obter um modelo probabilístico a partir de um modelo de jogo) por Alexey Savvateev, é claro - como discutimos).
Eu gostaria de um artigo introdutório sobre como obter um modelo probabilístico a partir de um modelo de jogo
Eu não queria, mas vou fazer...
Não sei qual será o tema de toda a série de seus artigos, mas se os artigos voltarem a prever o preço, não importa como - usando estatística, teoria..., dançando com pandeiros... dança do pandeiro...
então, infelizmente, isso já foi discutido 100.500 vezes e, neste recurso e em outros, o resultado desses estudos será: ou o preço é aleatório por natureza ou há padrões (no histórico), que estão aqui "em uma bandeja"!
Talvez, com seu treinamento e boa apresentação, seja interessante.
Mas, para fins práticos, é necessário ser capaz de avaliar uma estratégia de negociação no futuro, não prever uma série de preços.
Se a sua série de artigos sobre a avaliação de estratégias de negociação a partir da posição da teoria da probabilidade for uma obra-prima, acredito.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Novo artigo Teoria das probabilidades e estatística matemática com exemplos (Parte I): fundamentos e teoria elementar foi publicado:
Fazer trading é sempre sobre como tomar decisões diante da incerteza. Isso significa que os resultados das decisões tomadas não são muito óbvios no momento em que são tomadas. Por isso, são importantes as abordagens teóricas para a construção de modelos matemáticos que possibilitem descrever tais situações de maneira significativa.
No caso do mercado, é óbvio que a incerteza da natureza do jogo é mais importante, já que a atividade das pessoas é o fator determinante. Neste caso, a transição para modelos probabilísticos ocorre, via de regra, porque se considera que existe um grande número de participantes, cada um dos quais individualmente tem pouco efeito sobre as variações de preços. Em parte, isto também acontece com uma abordagem usada na física estatística que levou ao surgimento de um campo de estudo chamado de econofísica.
Na verdade, o porquê de tal transição é muito interessante, não trivial e merece consideração mais detalhada. Espero que algum dia em nosso fórum apareçam artigos dedicados a isso. Neste artigo, vamos nos concentrar em examinar os próprios fundamentos da teoria da probabilidades e da estatística matemática.
Autor: Aleksey Nikolayev