Quanto custam as taxas para operar 1 mini dólar

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sergiomt
333
sergiomt  

Colegas,

Para operar 1 mini índice pagamos de taxa R$ 0,25 (somando: Registro BMF + Emolumentos e f.gar.)

É uma conta simples: X mini-contratos de WIN operados x R$ 0,25


Mas e 1 mini-dólar ? ...digamos num dia em que operamos 100 mini-contratos por exemplo



Grato 

Trader_Patinhas
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Trader_Patinhas  
sergiomt:

Colegas,

Para operar 1 mini índice pagamos de taxa R$ 0,25 (somando: Registro BMF + Emolumentos e f.gar.)

É uma conta simples: X mini-contratos de WIN operados x R$ 0,25


Mas e 1 mini-dólar ? ...digamos num dia em que operamos 100 mini-contratos por exemplo



Grato 

No site da B3 tem todas as taxas de todos os ativos.

A do minicontrato de dólar futuro está aqui: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/tarifas/listados-a-vista-e-derivativos/moedas/tarifas-de-dolar-dos-estados-unidos/futuros-de-dolar/

sergiomt
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sergiomt  

Valeu Patinhas,

Vou calcular usando como exemplo a PTAX-venda valendo R$ 4,1581. E operando 100 mini´s no dia (1º faixa)

Emolumentos = 0.37 U$ para a 1º faixa

Da taxa de registro só entra no cálculo o componente variável pois *Minicontrato é isento do componente fixo

Taxa de registro =  0.68 U$ para a 1º faixa

Emolumentos + Taxa de registro => 0.37 + 0.68 = 1.05 U$

Politica de incentivo = redução de 22% sob emolumentos e taxa de registro => 1.05 - 22% = 0.819 U$

Daytrade = 100 mini´s cai na 2º faixa = redução de 15% (mas não diz com exatidão sobre qual valor) => Vou somar à redução anterior => 22% + 15% = 37% => 1.05 U$ - 37% = 0.6615 U$

Como no meu exemplo são 100 mini-contratos operados no pregão encontro o valor médio por mini-contrato => 0.6615 / 100 = 0.006615 U$

Como no meu exemplo a PTAX-venda vale R$ 4,1581 => R$ 4,1581 x 0.006615 = R$ 0,0275 ... Tem algo errado. 


Onde foi que eu errei ?

Trader_Patinhas
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Trader_Patinhas  
sergiomt:

Valeu Patinhas,

Vou calcular usando como exemplo a PTAX-venda valendo R$ 4,1581. E operando 100 mini´s no dia (1º faixa)

Emolumentos = 0.37 U$ para a 1º faixa

Da taxa de registro só entra no cálculo o componente variável pois *Minicontrato é isento do componente fixo

Taxa de registro =  0.68 U$ para a 1º faixa

Emolumentos + Taxa de registro => 0.37 + 0.68 = 1.05 U$

Politica de incentivo = redução de 22% sob emolumentos e taxa de registro => 1.05 - 22% = 0.819 U$

Daytrade = 100 mini´s cai na 2º faixa = redução de 15% (mas não diz com exatidão sobre qual valor) => Vou somar à redução anterior => 22% + 15% = 37% => 1.05 U$ - 37% = 0.6615 U$

Como no meu exemplo são 100 mini-contratos operados no pregão encontro o valor médio por mini-contrato => 0.6615 / 100 = 0.006615 U$

Como no meu exemplo a PTAX-venda vale R$ 4,1581 => R$ 4,1581 x 0.006615 = R$ 0,0275 ... Tem algo errado. 


Onde foi que eu errei ?

A tarifa-base do minicontrato é 22% da tarifa-base do contrato cheio, ou seja 22% de 1.05 USD = 22% * 1.05 USD * 4.1581 BRL/USD = 0.9605 BRL


Sobre esses 0.9605 BRL é que incidem os descontos por faixa, conforme o ADV, que é a média diária de volume negociado (em contratos CHEIOS) nos últimos 21 pregões.

obs:

1) Para ter o desconto pelo ADV, não adianta negociar volume alto num único dia, pois é considerada sempre a média dos últimos 21 pregões.

2) O ADV é calculado em contratos CHEIOS. No caso de minicontratos, tem que dividir o número de minicontratos negociados por 5 para obter o ADV a ser considerado na tabela de descontos.

Isso tá tudo explicado lá no site, é só ler com atenção.

EDITADO: errei a conta na primeira postagem. Corrigi acima em vermelho. Agora está certo!


sergiomt
333
sergiomt  

Que complicado.

Se a soma das tarifas do contrato cheio é 1.05 dólares, seria 1.05 x 4,1581 = R$ 4,366

Se mini-contratos é 22% disso, então 4,366 x 22% = R$ 0,96

Então à grosso modo pode-se dizer que é 22% da última PTAX-venda do mês anterior (porque 1.05 pode-se arrendondar para 1 dólar...à grosso modo)


Se vai ter desconto conforme a tabela aí vai depender da quantidade operada (média dos últimos 21 pregões). Seguindo o meu exemplo, se operei 100 WDO na verdade considera-se 20 (pois é pelo contrato cheio)


É isso ? (já li lá, claro, mas tô querendo confirmar com os mais experientes)

Digamos que eu nunca operei WDO, primeiro dia, vou pagar de taxa R$ 0,96 por mini-contrato ? ...que absurdo...tá certo isso ? 

Trader_Patinhas
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Trader_Patinhas  
sergiomt:

Que complicado.

Se a soma das tarifas do contrato cheio é 1.05 dólares, seria 1.05 x 4,1581 = R$ 4,366

Se mini-contratos é 22% disso, então 4,366 x 22% = R$ 0,96

Então à grosso modo pode-se dizer que é 22% da última PTAX-venda do mês anterior (porque 1.05 pode-se arrendondar para 1 dólar...à grosso modo)


Se vai ter desconto conforme a tabela aí vai depender da quantidade operada (média dos últimos 21 pregões). Seguindo o meu exemplo, se operei 100 WDO na verdade considera-se 20 (pois é pelo contrato cheio)


É isso ? (já li lá, claro, mas tô querendo confirmar com os mais experientes)

Digamos que eu nunca operei WDO, primeiro dia, vou pagar de taxa R$ 0,96 por mini-contrato ? ...que absurdo...tá certo isso ? 

Eu que errei a conta, vc calculou certo

Trader_Patinhas
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Trader_Patinhas  
A tarifa-base do minicontrato é 22% da tarifa-base do contrato cheio, ou seja 22% de 1.05 USD = 22% * 1.05 USD * 4.1581 BRL/USD = 0.9605 BRL


Sobre esses 0.9605 BRL é que incidem os descontos por faixa, conforme o ADV, que é a média diária de volume negociado (em contratos CHEIOS) nos últimos 21 pregões.

obs:

1) Para ter o desconto pelo ADV, não adianta negociar volume alto num único dia, pois é considerada sempre a média dos últimos 21 pregões.

2) O ADV é calculado em contratos CHEIOS. No caso de minicontratos, tem que dividir o número de minicontratos negociados por 5 para obter o ADV a ser considerado na tabela de descontos.

Isso tá tudo explicado lá no site, é só ler com atenção.

EDITADO: errei a conta na primeira postagem. Corrigi acima em vermelho. Agora está certo!


Trader_Patinhas
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Trader_Patinhas  

De uma forma geral, se vc não quiser esquentar a cabeça com todos esses cálculos, basta guardar que:

- o custo operacional dos futuros de dólar e de índice, tanto contratos cheios quanto minicontratos, é sempre algo próximo a 20% do valor do tick de preço (supondo corretagem zero).

- consequentemente, um giro completo de daytrade (compra seguida de venda ou venda seguida de compra) custa cerca de 0.4 tick no total (na minha cabeça eu considero meio tick: cada giro custa meio tick, simples assim).

Pra mim, pelo menos, essa noção já é suficiente.

sergiomt
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sergiomt  

Legal Patinhas,

Levantei esta dúvida porque quando pego minhas notas de corretagens e totalizo as quantidade de mini contratos de índice ( WIN ) a conta é simples, Qtde x R$ 0,25

Exemplo: Se a soma de emolumentos + taxa de registro der R$ 10,00 é porque operei 40 mini´s ( somando vendas e compras é claro )

Mas no WDO confunde bastante, eu somo minhas notas e, pela própria 'complexidade' dos cálculos, não consigo ter um parâmetro


Mas enfim, vida que segue...depois vou testar este seu método do tick

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