Volumes, volatilidade e índice Hearst - página 17
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Em teoria, se você calcular Hirst em algum intervalo de dados, e depois dividir este intervalo em um número suficientemente grande de locais e em cada um deles para calcular Hirst, então seu valor médio deve convergir para o coeficiente Hirst calculado para todo o intervalo. Se assim for, a única restrição quando se calcula Hirst é que N deve ser suficientemente grande. A julgar por seus estudos, a precisão em N=15 já é bastante alta. Portanto, talvez este seja um número aceitável de carrapatos no qual faz sentido calcular Hirst. E não é necessário fazer a média de N ticks por segmentos - será mais exato Hirst calculado dentro de toda a faixa.
Há algo errado aqui. Ou não nos entendemos, ou há algum tipo de erro.
Como você vai calcular Hearst em toda a faixa? Então você tem todo o intervalo, você não vai dividi-lo em intervalos, mas o que você vai fazer e como calcular o Hurst?
As tabelas 2a e 2b têm dois valores N - o número de amostras no intervalo, e n é na verdade Log(N) na base 2. N=15 - este caso não foi considerado de forma alguma. Mas n=15 é realmente a última linha da tabela. Mas tenha em mente que esta linha investiga o intervalo N=32768 conta. Para referência: de acordo com o ano muito ativo de 2009, houve 15.000 ticks na média por dia. Esse é o intervalo N=32768 é de mais de 2 dias.
Um desses intervalos lhe dará apenas um valor para cada spread e incremento (é necessário calcular S). Quantos mais você precisa para calcular médias? Apenas para referência, o número total de todas as trajetórias da SB que precisam ser calculadas como média para obter uma média teórica verdadeira é 2^N, ou seja, 2^32768.
Vita, deixe de ser um clichê. Saiba como manter seu tom na discussão. Se, é claro, você quiser encontrar a verdade. Se você veio para demonstrar seu profundo entendimento da matemática, então não se preocupe tanto, todos já o descobriram. Tente imaginar que eu realmente quero encontrar um terreno comum com você e tente responder a algumas perguntas construtivas.
1. Dê-me o link exato para o livro e a página nele onde a fórmula Alta - Baixa = k * sqrt(N) é dada, e as quantidades incluídas nele são definidas. Melhor ainda, forneça o link com um scan da página relevante. Só não me diga que esta fórmula está em todos os livros didáticos. - Esta é a minha hipótese. Alto - Baixo é seu R, k é apenas a proporção, N é seu N
2 Explique o que você chama de valor(Alto-Baixo) é seu R, o spread médio de sua fórmula nesta fórmula, o que você acha que são Alto, Baixo . Todos estes valores se referem a uma única trajetória, a uma amostra, ou ao conjunto completo. São eles valores médios ou locais.
3. Dar uma definição do expoente do Hearst. Explique de onde e como ela vem, como é calculada e o que significa. - Estou disposto a usar o wikipedia one.
Sou muito grato a você por explicar a essência de 1/2 "na fórmula do Jurix". Infelizmente, o ponto central desta linha é bem diferente - a falta de 1/2 mesmo para SB puro. Mas não há necessidade de explicar a essência da ausência. Até o momento. Até agora, ainda não encontramos um entendimento sobre as questões citadas. É melhor respondê-las.
E até lá, ninguém calculará nenhum exemplo de controle. Especialmente por filas artificiais e sem sentido. - E Hirst não tinha medo de exemplos de controle. E eu não tenho medo de exemplos de controle - carregar um arquivo, controle. Mas você tem medo de danificar sua fórmula com séries artificiais e sem sentido. Boa tentativa de encobrir a impraticabilidade de sua fórmula.
Pg. .10 contém um arquivo mql4 que realmente realiza a análise R/S. Você é bem-vindo para verificá-lo.
Não vale a pena verificá-lo. Eu só queria ver como você calcula. Como você não pode simplesmente descrever o algoritmo que você acha correto e que usa, você tem que seguir a rota da rotunda.
Infelizmente, o código está mal escrito. Não há comentários. O significado das variáveis e arrays não é descrito em nenhum lugar. Os nomes das variáveis e matrizes não estão associados a nada e não obedecem a nenhuma mnemônica. Não quero passar tempo decifrando-as e extraindo verdades sacramentais.
Vita, talvez você não a tenha escrito? Não pode ser que o autor não consiga descrever o algoritmo dos cálculos que ele programou.
E você não pode. E você também não pode responder às minhas simples perguntas. Como podemos pesquisar a verdade com você? :-))
PS
Bem, finalmente o véu do mistério é levantado.
Se esta fórmula que você afirmou estar em todos os livros didáticos é sua hipótese, então prove-a de qualquer forma correta. E se você gritar alto que está correto, isso dificilmente ajudará.
Meu trabalho foi precisamente avaliar a correção da hipótese de Hearst, que postulou uma fórmula mais plausível. Ou seja, foi o exame de um exemplo de controle. E o resultado foi que sua hipótese só se justificava assimtomaticamente. E quanto à sua raiz de N ? Nem sequer se aplica à SB.
E o wiki não tem uma raiz, mas tem um expoente. E também um pós-escrito como este: em n -> infinito, foi exatamente o que eu afirmei.
Não vale a pena verificar. Eu só queria ver como você calcula. Como você não pode simplesmente descrever o algoritmo que você acredita estar correto e que usa, você tem que seguir o caminho da rotunda.
Infelizmente, o código está mal escrito. Não há comentários. O significado das variáveis e arrays não é descrito em nenhum lugar. Os nomes das variáveis e matrizes não estão associados a nada e não obedecem a nenhuma mnemônica. Não quero passar tempo decifrando-as e extraindo verdades sacramentais.
Vita, talvez você não a tenha escrito? Não pode ser que o autor não consiga descrever o algoritmo dos cálculos que ele programou.
E você não pode. E você também não pode responder às minhas simples perguntas. Como podemos pesquisar a verdade com você? :-))
É a segunda tentativa de cobrir a impraticabilidade de sua fórmula.
Basta postar seu código e eu não vou lamentar que seu código não tenha comentários. Eu vou descobrir. Você tem o código do Hearst para sua fórmula?
Dê-me exemplos de testes, dê a todos uma chance de replicar seu resultado. Caso contrário, você é um charlatão e seu cálculo do Hearst é uma farsa.
Há algo errado aqui. Ou não nos entendemos, ou há algum tipo de erro.
Como você vai contar a Hearst em toda a gama? Então você tem toda a gama, você não vai dividi-la em intervalos, mas o que você vai fazer e como vai contar o Hurst?
As tabelas 2a e 2b têm dois valores N - o número de amostras no intervalo, e n é na verdade Log(N) na base 2. N=15 - este caso não foi considerado de forma alguma. Mas n=15 é de fato a última linha da tabela. Mas tenha em mente que esta linha investiga o intervalo N=32768 conta. Para referência: de acordo com o ano muito ativo de 2009, houve 15.000 ticks na média por dia. Esse é o intervalo N=32768 é de mais de 2 dias.
Um desses intervalos lhe dará apenas um valor para cada spread e incremento (é necessário calcular S). Quantos mais você precisa para calcular médias? Apenas para referência, o número total de todas as trajetórias da SB que precisam ser calculadas como média para obter uma média teórica verdadeira é 2^N, ou seja, 2^32768.
Sim, eu tenho, eu preciso de intervalos. A propósito, aqui está como Naiman fala sobre o mesmo https://www.mql5.com/go?link=http://capital-times.com.ua/dobavit-novost/view-30.html. Ele define as tendências/plataforma ali - através da regra dos três sigmas. Ele também captou experimentalmente o coeficiente desconhecido.
Vita, beba um pouco de água fria e enxágue a boca. Há muita lama saindo dela.
Descrevi o algoritmo em grande detalhe, com todas as fórmulas. A propósito, refutei minha própria hipótese. Os resultados dos cálculos do exemplo de teste são muito detalhados. Quem conhece um pouco do mql4 pode repetir tudo o que eu fiz. Também posso postar o código, ele não trará nada de novo para mim.
Como você não responde às perguntas, você não pode descrever o algoritmo de seu (?) código, você já admitiu sua maldade inocente - sua hipótese é uma fórmula trivial de um livro didático, e além disso você está pronto para usar a definição de Hurst da Wikipedia, que eu usei inicialmente, então sobre o que falar?
Faça com o seu (e é seu, não aquele aceito por todos) Ouça o que você quer. Não tenho nenhum desejo de dissuadi-lo e procurar por seus erros. E você não conseguiu me convencer de que eu tenho alguns erros - você simplesmente não tem argumentos pelo contrário.
Sim, eu tenho, eu preciso de intervalos. A propósito, aqui está como Naiman fala sobre o mesmo https://www.mql5.com/go?link=http://capital-times.com.ua/dobavit-novost/view-30.html. Ele define as tendências/plataforma ali - através da regra dos três sigmas. Ele também captou experimentalmente o coeficiente desconhecido.
Interessante, vou dar uma olhada. Mas é um grande trabalho, não hoje. Gostei da afirmação no prefácio "são necessárias pelo menos 21 observações para detectar uma tendência". :-)
1. h = 3 significa que a fórmula é um lixo, o autor é ignorante.
2. Sugiro que você faça uma substituição de 1 pips antigo = 10 pips novo. Q=10R.
Compare os resultados da fórmula para ambos os casos. Tenho certeza de que os resultados serão diferentes.
1. estou curioso em conhecer sua versão do que é a figura do Hearst para seu próprio exemplo.
2. A multiplicação de um valor por uma constante em coordenadas logarítmicas dá uma compensação constante, ou seja, não tem efeito sobre a inclinação. Portanto, h não mudará de escala. Você mesmo pode fazer os cálculos.
Outra coisa é se começarmos a dividi-lo em "barras". Como pode ser visto no cálculo de Yuri, com o aumento do "tempo" (ou seja, com o aumento do N) o expoente Hurst chegará a uma constante, ou seja, o processo Bernoulli gerado em série será como se ganhasse auto-similaridade, mas finalmente só ganhará em N igual a infinito.
A moral aqui é simples: o expoente Hurst será constante apenas para séries com propriedade de auto-similaridade. Isso significa que formalmente podemos calculá-lo para qualquer série, mas conclusões substanciais serão obtidas apenas para séries com propriedade de auto-similaridade.
P.S. Aqui está a resposta para o dilema - para barras ou para carrapatos você deve calcular o índice Hurst. Acontece que a proximidade de um processo de carrapato com um processo Bernoulli o priva de propriedades de auto-similaridade, pelo menos para o pequeno N. Isso significa que o valor da relação "tick" Hurst não nos dará nenhuma informação.
Mas o grau de informatividade da figura do "bar" Hearst será determinado pelo grau de auto-similaridade da série neste período de tempo.
P.P.S. Eu expresso minha gratidão à Vita por perguntas que dão razão para pensar sobre este assunto :)
Para instrumentos reais, relação Alto-baixo/aberto-fecho
Grosso modo, para uma vela média, cada sombra equivale à metade do corpo. Para a SB parece convergir para duas à medida que o comprimento da série aumenta (com base na Tabela 2a da Yurixx R/M). Embora em baixa TF o desvio de dados reais seja significativo. Poderia ser explicado por um pequeno número de carrapatos (como na SB com N pequeno), mas por exemplo na h1 deveria ser suficiente. E na SB, ao contrário, a proporção está se aproximando do dobro de baixo para cima: