Martingale

Para adicionar comentários, por favor Faça o login ou registrar
Antonio Marcos Ramos
69
Antonio Marcos Ramos  

Hello everyone, i`m starting to write some experts, allready have some with good statistics, but i`m tryng for some time to put in the code martingale function to experts with more then 75% of profits trades.

Could you guys help me? 

Thanks a lot ;D

Joscelino
908
Joscelino  
Antonio Marcos Ramos:

Hello everyone, i`m starting to write some experts, allready have some with good statistics, but i`m tryng for some time to put in the code martingale function to experts with more then 75% of profits trades.

Could you guys help me? 

Thanks a lot ;D

Este Fórum eh em língua portuguesa.

Não existe Martingale (técnica suicida admirada por quem não conhece matemática) nos parâmetros que deseja. 

Trader_Patinhas
1122
Trader_Patinhas  

Furada total, meu amigo. Saia dessa, antes que perca todo o seu dinheiro. 

Como disse o colega acima, só quem não adquiriu um conhecimento mínimo de estatística (ou adquiriu mas nunca parou pra pensar e fazer as contas) pode acreditar que Martingale seja uma estratégia boa.

Não se iluda com o desempenho histórico, pois essa estratégia é feita para gerar lucro diariamente com alta probabilidade de sucesso. Se bem elaborada, pode gerar gráficos lindos por meses a fio. O problema é que, no dia em que ela falhar, vai te levar tudo.

É como o peru: acorda feliz todos os dias e na véspera do Natal perde a cabeça.

Roger Pinheiro
751
Roger Pinheiro  

Ola Amigo, eu também estou estudando um pouco mais sobre isso. O grande desafio è saber onde fica o SL e qual o lote máximo para o valor da sua conta?

segue a baixo meu sinal de estudos:

https://www.mql5.com/pt/signals/491744#!tab=tab_trading

https://www.mql5.com/pt/signals/504022

Att:

Roger Pinheiro

Sinais de Negociação para MetaTrader 5: OSBASE
Sinais de Negociação para MetaTrader 5: OSBASE
  • www.mql5.com
Símbolo Operações Sell Buy Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips Distribuição de Pontos Gráficos MFE e MAE Valores de Máximo lucro (MFE) e Máxima perda (MAE) são registrados para cada posição aberta durante a existência da sua conta na corretora. Estes parâmetros...
Antonio Marcos Ramos
69
Antonio Marcos Ramos  
Agradeço o feedback de vocês. Vou explicar o porque pensei nessa técnica, tenho alguns experts fazendo média de 75 -80% de acertos entre 500 a 1000 operações, o que faz ele a cada 4 ou 5 acertos errar uma. Com uma relação risco/ganho de 1/1 ou 2/1 caso eu adicionasse martingale eu cobriria a perda e ainda teria lucro. Claro que isso na teoria, por isso pedi a opinião de vocês.
Agradeço muito o retorno, pois já desconsiderei a opção.
Aproveitando a deixa, na opinião de vocês, o que é uma relação de acerto e risco/ganho, relativamente boa para um expert? 
um abraço!
Trader_Patinhas
1122
Trader_Patinhas  
Antonio Marcos Ramos:
Agradeço o feedback de vocês. Vou explicar o porque pensei nessa técnica, tenho alguns experts fazendo média de 75 -80% de acertos entre 500 a 1000 operações, o que faz ele a cada 4 ou 5 acertos errar uma. Com uma relação risco/ganho de 1/1 ou 2/1 caso eu adicionasse martingale eu cobriria a perda e ainda teria lucro. Claro que isso na teoria, por isso pedi a opinião de vocês.
Agradeço muito o retorno, pois já desconsiderei a opção.
Aproveitando a deixa, na opinião de vocês, o que é uma relação de acerto e risco/ganho, relativamente boa para um expert? 
um abraço!

Se vc estiver conseguindo 75% a 80% de acerto com relação risco/ganho de 1:1, ou mesmo de 2:1, vc ficará milionário muito rápido!

Verifique isso direitinho, pois parece bom demais para ser real e geralmente não existe almoço grátis.

Geralmente, um algoritmo com alta taxa de acerto vem acompanhado de uma alta relação risco/retorno. 

Por exemplo, se vc tiver 80% de taxa de acerto e uma relação risco retorno de 4:1, vc fica no zero-a-zero, pois a cada 4 vezes que você ganha X vc tem 1 perda de 4X.

O Martingale é um extremo patológico desse "cobertor curto" entre taxa de acerto e relação risco-retorno: oferece uma taxa de acerto próxima a 100% mas com relação risco/retorno altíssima, ou seja, vc ganha quase sempre, mas qdo perde muito (em média devolve tudo o que ganhou, mas eventualmente pode ter perdas maiores e "quebrar a banca", sendo forçado a sair do jogo com prejuízo).

Comprar "pozinho" de opções fora-do-dinheiro é o extremo oposto: vc perde um pouquinho quase sempre, mas quando ganha recebe uma bolada.

Martingale é como vender o "pozinho" (ganha um pouquinho quase sempre, mas quando perde paga uma bolada). 

Enfim, cada um pode operar no seu ponto favorito da curva de taxa de acerto versus risco/retorno.

Eu prefiro operar mais no centro, buscando uma estratégias que acertem consistentemente um pouco acima de 50% com risco/retorno próximo a 1:1 no máximo. Por uma questão estatística: fica mais fácil medir com precisão a sua expectativa de retorno no médio/longo prazo (nos extremos a variância do retorno é muito grande). Mas no fundo isso é meramente uma questão psicológica. O que realmente importa financeiramente é ganhar mais do que perder, seja com taxa de acerto alta ou com taxa de acerto baixa.

Joscelino
908
Joscelino  
Antonio Marcos Ramos:
Agradeço o feedback de vocês. Vou explicar o porque pensei nessa técnica, tenho alguns experts fazendo média de 75 -80% de acertos entre 500 a 1000 operações, o que faz ele a cada 4 ou 5 acertos errar uma. Com uma relação risco/ganho de 1/1 ou 2/1 caso eu adicionasse martingale eu cobriria a perda e ainda teria lucro. Claro que isso na teoria, por isso pedi a opinião de vocês.
Agradeço muito o retorno, pois já desconsiderei a opção.
Aproveitando a deixa, na opinião de vocês, o que é uma relação de acerto e risco/ganho, relativamente boa para um expert? 
um abraço!

Antonio,

Concordo plenamente com as observações do @Trader_Patinhas

Não entendo qual nível de perfeição (impossível) você busca. Sem entrar no rigor matemático, pode apostar que já atingiu o estado da arte de uma operação automatizada, estando sua estatística correta.

[ ]'s

Roger Pinheiro
751
Roger Pinheiro  

"Vai ser fácil quando vc souber o quanto é difícil"

Na real é isso mesmo, mas é muito importante para quem esta começando, fazer o seu estudo propio, com varias tecnicas ate voce se encontrar dentro do mercado.


Roger Pinheiro

Rogerio Figurelli
Moderador
58507
Rogerio Figurelli  

Olá Antonio,

Excelente pergunta e tópico para esse fórum, pelos mais variados aspectos, seguem meus dois centavos sobre o assunto.

Antes de mais nada gostaria de dizer que concordo com as opiniões dos colegas quanto aos riscos do Martingale, uma vez que, matematicamente, e em sua forma tradicional de "dobrar a aposta" a cada rodada (uma vez que sua origem vem justamente dos jogos de azar), em longo prazo, mais cedo ou mais tarde irá conduzir a pequenas ou grande perdas.

Entretanto, existe um outro aspecto do Martingale, dentro da área financeira, que é o estudo de diferentes tipos de técnicas baseadas na sua lógica inicial, com os mais variados teoremas relacionados. 

Para melhor entendimento, um modelo simples é você bloquear o Martingale nas primeiras rodadas, controlando o risco e perda máxima de sua estratégia. Por exemplo, bloqueando na segunda rodada, você estará limitando sua perda na rodada para o dobro do volume inicial, dentro de seu stoploss ou margem operacional. Outro modelo é você trabalhar com diferentes ajustes de multiplicação do volume, que vão desde técnicas de volume médio até outras que mais que dobram o volume inicial.

Seja como for, um aspecto que considero fundamental para discussão, aproveitando a oportunidade de seu tópico, é a questão de detecção de momento de mercado. E, nesse ponto, no meu entender, a teoria dos jogos funciona muito bem se alinhada com variações sobre o Martingale. Em outras palavras, se sua estratégia conseguir detectar o momento ideal, com limitação de risco, para a execução de uma variação de aumento de volume, poderá ter um retorno acima da média.

Evidentemente que isso não é fácil, mas a verdade é que é um terreno ideal para os algoritmos automáticos e autônomos, e não por menos muitas técnicas de inteligência artificial são usadas para isso.

Um exemplo real dessa abordagem são os mais variados cases, durante as grandes crises, em que traders e investidores tiveram grande retorno, a partir de grandes apostas no momento mais propício para isso.

Sds.,
Rogério Figurelli

Trader_Patinhas
1122
Trader_Patinhas  
Rogerio Figurelli:

Olá Antonio,

Excelente pergunta e tópico para esse fórum, pelos mais variados aspectos, seguem meus dois centavos sobre o assunto.

Antes de mais nada gostaria de dizer que concordo com as opiniões dos colegas quanto aos riscos do Martingale, uma vez que, matematicamente, e em sua forma tradicional de "dobrar a aposta" a cada rodada (uma vez que sua origem vem justamente dos jogos de azar), em longo prazo, mais cedo ou mais tarde irá conduzir a pequenas ou grande perdas.

Entretanto, existe um outro aspecto do Martingale, dentro da área financeira, que é o estudo de diferentes tipos de técnicas baseadas na sua lógica inicial, com os mais variados teoremas relacionados. 

Para melhor entendimento, um modelo simples é você bloquear o Martingale nas primeiras rodadas, controlando o risco e perda máxima de sua estratégia. Por exemplo, bloqueando na segunda rodada, você estará limitando sua perda na rodada para o dobro do volume inicial, dentro de seu stoploss ou margem operacional. Outro modelo é você trabalhar com diferentes ajustes de multiplicação do volume, que vão desde técnicas de volume médio até outras que mais que dobram o volume inicial.

Seja como for, um aspecto que considero fundamental para discussão, aproveitando a oportunidade de seu tópico, é a questão de detecção de momento de mercado. E, nesse ponto, no meu entender, a teoria dos jogos funciona muito bem se alinhada com variações sobre o Martingale. Em outras palavras, se sua estratégia conseguir detectar o momento ideal, com limitação de risco, para a execução de uma variação de aumento de volume, poderá ter um retorno acima da média.

Evidentemente que isso não é fácil, mas a verdade é que é um terreno ideal para os algoritmos automáticos e autônomos, e não por menos muitas técnicas de inteligência artificial são usadas para isso.

Um exemplo real dessa abordagem são os mais variados cases, durante as grandes crises, em que traders e investidores tiveram grande retorno, a partir de grandes apostas no momento mais propício para isso.

Sds.,
Rogério Figurelli

@Rogerio Figurelli 

Não me parece difícil demonstrar, com base em estatística elementar, que, mesmo limitando perdas de diferentes formas, o retorno médio esperado do Martingale após um grande número de operações tende a se igualar ao retorno médio esperado da estratégia subjacente que estiver sendo utilizada para decidir o momento de entrar e de sair.

Portanto, para se ter um retorno médio esperado positivo no longo prazo(*) com Martingale, é necessário que a estratégia subjacente também tenha retorno médio esperado positivo no longo prazo(*).

(*) obs: eu uso o termo "longo prazo" aqui significando "após um número muito grande de operações", nada a ver com manter posição por longo prazo, ok?

Ou seja, Martingale não sobrevive ao princípio filosófico da Navalha de Occam, uma vez que o mesmo retorno de longo prazo pode ser alcançado pelo uso puro e simples da estratégia subjacente, com menor risco e menor capital imobilizado como margem para as operações.

Com relação às variantes que usam fatores de multiplicação diferentes de 2 ou que usam médias de volume, isso pode servir para diminuir o risco ou alavancar o lucro (conforme o fator/média usado), mas não me parece que isso altere o retorno médio esperado, por se tratarem de transformações lineares do método original, que obedecem ao princípio da superposição (homogeneidade + aditividade), de modo que o retorno do Martingale com fator modificado, ou mesmo com média de volume, será positivo se e somente se o retorno do Martingale com fator 2 (e consequentemente o da estratégia original subjacente) também for positivo, o que nos conduz à mesma conclusão anterior.

Pelo menos no daytrade de ações e de contratos futuros, cuja curva Lucro versus Variação do Preço é linear (desconsiderando custos operacionais), me parece que pode ser facilmente demonstrada a inexistência de vantagem de se usar Martingale, em comparação com usar a mesma estratégia que toma a decisão de entrar e de sair do mercado sozinha, sem Martingale.

Se eu tivesse mais tempo livre, tentaria escrever um artigo sepultando definitivamente essa ideia por "A mais B".

Um artigo assim seria um tiro no próprio pé, uma vez que, para nós, scalpers de tiro curto, a liquidez oferecida nos minicontratos pelos usuários de Martingale entrando forte no lado oposto de uma tendência que acabou de virar é um "chantilly" caído dos céus ... mas felizmente o meu lado humanitário, que não gosta de ver o meu próximo se ferrando, algumas vezes ofusca a minha ganância, de modo que ainda há esperança para a minha alma, kkk! 

Ressalva: num mercado não-linear, como o mercado de opções, talvez haja algum valor na estratégia Martingale, uma vez que a curva Lucro versus Variação do Preço (preço do ativo, e não da opção) é não-linear e pode-se operar tanto no lado convexo da curva (comprando opções) como no lado côncavo (vendendo opções) e também nos dois lados simultaneamente ... acho que vou pensar sobre isso ... alguém já pensou nisso? ... o problema é que daytrade de opções aqui no Brasil só é viável em ações muito líquidas como PETR e VALE, e mesmo assim só pra strikes bem pertinho do dinheiro, que é justamente a região em que a curva é quase linear e a operação fica semelhante a um daytrade de contratos futuros ... nos EUA talvez seja mais viável ... algum maluco aqui já pensou em fazer Martingale em opções? ... deve ser mais arriscado que escovar dente de crocodilo, mas, se puder ser demonstrado que o retorno de longo prazo é positivo, é só manter a mão pequena e ter paciência.

Rogerio Giannetti Torres
3138
Rogerio Giannetti Torres  
Antonio Marcos Ramos:
Agradeço o feedback de vocês. Vou explicar o porque pensei nessa técnica, tenho alguns experts fazendo média de 75 -80% de acertos entre 500 a 1000 operações, o que faz ele a cada 4 ou 5 acertos errar uma. Com uma relação risco/ganho de 1/1 ou 2/1 caso eu adicionasse martingale eu cobriria a perda e ainda teria lucro. Claro que isso na teoria, por isso pedi a opinião de vocês.
Agradeço muito o retorno, pois já desconsiderei a opção.
Aproveitando a deixa, na opinião de vocês, o que é uma relação de acerto e risco/ganho, relativamente boa para um expert? 
um abraço!

Bom dia Antonio,

essa estatística é sobre operações em conta REAL?  Para mim, falta uma informação crucial, a de máximos e médias de trades consecutivos com lucro e prejuízo, Você pode obter essa informação e outras, criando um sinal PRIVADO.  A propósito veja o sinal DEMO FREE que está postado em meu perfil, parece bom né ?!  Só que na realidade o resultado é um belo prejuízo, então cuidado com os resultados em conta DEMO.

12
Para adicionar comentários, por favor Faça o login ou registrar