Tudo sobre modelos e/ou algoritmos de Gestão Financeira e de Risco

[Rogerio Figurelli]

Decidi criar esse tópico para concentrar tudo (perguntas, respostas, cases, informações, etc.) sobre modelos e/ou algoritmos de Gestão Financeira e de Risco com questões relevantes para o desenvolvimento e ajuste de robôs utilizando as plataformas MT4 e/ou MT5.

Algumas regras básicas:

1. Por favor não faça perguntas sobre outros assuntos aqui.

2. Por favor não faça perguntas se não postar seu código fonte exemplo relacionado à dúvida.

3. Por favor utilize Alt+S para editar e apresentar seu código fonte nesse tópico.

4. Não publique nenhum código fonte nesse tópico se não for de sua autoria ou público, como por exemplo os existentes no CodeBase.

4. Se você já criou ou vai criar um tópico especificamente com sua pergunta coloque aqui apenas uma referência para ele para evitar redundância.

5. Por favor siga as regras do fórum (https://www.mql5.com/pt/about/rules)

Obrigado e boa discussão a todos!

Rogério Figurelli

[Rogerio Figurelli]

Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação

Martingale

Rogerio Figurelli, 2019.04.26 16:13

Olá Antonio,

Excelente pergunta e tópico para esse fórum, pelos mais variados aspectos, seguem meus dois centavos sobre o assunto.

Antes de mais nada gostaria de dizer que concordo com as opiniões dos colegas quanto aos riscos do Martingale, uma vez que, matematicamente, e em sua forma tradicional de "dobrar a aposta" a cada rodada (uma vez que sua origem vem justamente dos jogos de azar), em longo prazo, mais cedo ou mais tarde irá conduzir a pequenas ou grande perdas.

Entretanto, existe um outro aspecto do Martingale, dentro da área financeira, que é o estudo de diferentes tipos de técnicas baseadas na sua lógica inicial, com os mais variados teoremas relacionados. 

Para melhor entendimento, um modelo simples é você bloquear o Martingale nas primeiras rodadas, controlando o risco e perda máxima de sua estratégia. Por exemplo, bloqueando na segunda rodada, você estará limitando sua perda na rodada para o dobro do volume inicial, dentro de seu stoploss ou margem operacional. Outro modelo é você trabalhar com diferentes ajustes de multiplicação do volume, que vão desde técnicas de volume médio até outras que mais que dobram o volume inicial.

Seja como for, um aspecto que considero fundamental para discussão, aproveitando a oportunidade de seu tópico, é a questão de detecção de momento de mercado. E, nesse ponto, no meu entender, a teoria dos jogos funciona muito bem se alinhada com variações sobre o Martingale. Em outras palavras, se sua estratégia conseguir detectar o momento ideal, com limitação de risco, para a execução de uma variação de aumento de volume, poderá ter um retorno acima da média.

Evidentemente que isso não é fácil, mas a verdade é que é um terreno ideal para os algoritmos automáticos e autônomos, e não por menos muitas técnicas de inteligência artificial são usadas para isso.

Um exemplo real dessa abordagem são os mais variados cases, durante as grandes crises, em que traders e investidores tiveram grande retorno, a partir de grandes apostas no momento mais propício para isso.

Sds.,
Rogério Figurelli

[Rogerio Figurelli]

Artigos

Martingale como base para estratégia de negociação a longo prazo

Roman Klymenko, 2019.02.28 07:45

Neste artigo vamos considerar em detalhes o sistema martingale, vamos analisar se este sistema pode ser aplicado na negociação e como usá-lo para minimizar os riscos. A principal desvantagem deste sistema é a probabilidade de perder todo o seu depósito, este fato deve ser levado em conta, caso decida negociar usando a técnica martingale.