Estratégia de alavancagem com alta taxa de acerto

Para adicionar comentários, por favor Faça o login ou registrar
Andrew Sousa
81
Andrew Sousa  

Boa tarde senhores, meu primeiro tópico aqui.
Então, eu desenvolvi um setup com uma excelente taxa de acerto e 3:1 (risco retorno). Queria implementá-la para alavancagem utilizando sempre 100% do capital e arriscando ganhar 30% em cada operação. Sei que o lado ruim pode ser o stop pular e eu ficar devendo a corretora, mas também já pensei em uma forma para proteger a operação disso, utilizando 50% do capital como stop. Pergunto a vocês quais outros riscos incorrem nisso, o que devo observar ainda? Ah e antes de mais nada ela vai quebrar algumas vezes, pois ela não é perfeita, mas uma hora tudo vai dar certo.

Trader_Patinhas
1130
Trader_Patinhas  

Oi Andrew.

Nenhuma corretora vai permitir vc arriscar 100% do capital. Algumas vão até deixar vc programar um stop-loss pondo em risco 100% do capital, mas o robô de gerenciamento de risco delas vai zerar compulsoriamente a sua posição muito antes de chegar no stop-loss, sabotando a sua estratégia.

Se vc já está prevendo que vai "quebrar algumas vezes", deve ser porque tem um capital bem maior disponível para risco, então faz mais sentido vc aportar um capital maior e arriscar um percentual menor desse capital.

Por exemplo: se vc aportar um capital 10 vezes maior e arriscar somente 10% desse capital em cada trade, terá exatamente os mesmos ganhos com a sua estratégia, mas sem acionar o controle de risco da corretora e sem precisar ficar fazendo novos aportes após cada quebra. 

Um outro ponto de atenção é que, se vc arrisca 100 para ganhar 30, para você ter lucro a sua taxa de acerto tem que ficar acima de 77% (isso se forem ignorados custos operacionais, spreads e derrapagens - na prática a taxa de acerto necessária poderá ser bem maior).

Andrew Sousa
81
Andrew Sousa  
Trader_Patinhas:

Oi Andrew.

Nenhuma corretora vai permitir vc arriscar 100% do capital. Algumas vão até deixar vc programar um stop-loss pondo em risco 100% do capital, mas o robô de gerenciamento de risco delas vai zerar compulsoriamente a sua posição muito antes de chegar no stop-loss, sabotando a sua estratégia.

Se vc já está prevendo que vai "quebrar algumas vezes", deve ser porque tem um capital bem maior disponível para risco, então faz mais sentido vc aportar um capital maior e arriscar um percentual menor desse capital.

Por exemplo: se vc aportar um capital 10 vezes maior e arriscar somente 10% desse capital em cada trade, terá exatamente os mesmos ganhos com a sua estratégia, mas sem acionar o controle de risco da corretora e sem precisar ficar fazendo novos aportes após cada quebra. 

Um outro ponto de atenção é que, se vc arrisca 100 para ganhar 30, para você ter lucro a sua taxa de acerto tem que ficar acima de 77% (isso se forem ignorados custos operacionais, spreads e derrapagens - na prática a taxa de acerto necessária poderá ser bem maior).

Boa tarde, obrigado pela resposta.

Então, eu sei que existe o stop-out (so) da corretora que geralmente em 50 a 90% (depende da corretora, da margem, do spread atual e etc) por isso mesmo que o stop é alto com em pontos para que não seja necessário chegar perto, mas mesmo nessas condições ainda sim o setup irá funcionar, pois muitas vezes nem dorme com a posição e abre e fecha em poucas horas ou minutos as vezes.

O capital é mínimo cerca de 10 USD por "quebra de banca".

Sobre aportar um capital 10x maior e usar só 10% o resultado é muito demorado e não é necessário tendo em vista o setup que quando passa dos 50 a 70% de stop é quase garantido estopar, a corretora logo também acionará o "so".

Aportar 10x mais e arriscar 10%


Arriscar 100% dos 10 USD:


Falando novamente sobre os custos, estão todos inclusos para atingir os 30%. Algumas ordens não ficam nem 10% no negativo, muito poucas menos que isso. Mas a grande parte chega a 50% ou quase isso.

Tem mais detalhes na estratégia pra poder guardar os lucros e seguir nos juros compostos e caso chegue a hora do "so" terei ao menos 50% no bolso, porém, não consigo implementar na primeira etapa devido aos custos que o programador deverá cobrar a mais, pelo menos eu acho.

Trader_Patinhas
1130
Trader_Patinhas  

Vc tem razão. Raciocinei errado. Não cresce igual.

O motivo da diferença é que, no esquema que sugeri, apenas 10% do lucro é recolocado em risco, enquanto que no seu esquema original o lucro é todo recolocado em risco. Por isso que o esquema que sugeri fica mais lento.

Mas de qualquer forma vc não vai poder por 100% em risco, pois, mesmo que configure o stop-loss em 100% do capital, o stop-out da corretora será acionado antes, de modo que na prática vc estará deturpando a sua estratégia original, pois não estará mais na razão risco/retorno de 30/100, mas sim algo entre 30/90 e 30/50, o que não sei se é bom ou ruim para a sua estratégia, vc teria que fazer backtests considerando o stop-out para verificar.

Como vc diz que "quando passa dos 50 a 70% de stop é quase garantido estopar", então nem tem sentido posicionar o stop-loss tão longe. É melhor posicioná-lo em 50%, ou um pouquinho antes do stop-out da corretora (para evitar pagar taxas extras pela zeragem compulsória).

Andrew Sousa
81
Andrew Sousa  
Trader_Patinhas:

Vc tem razão. Raciocinei errado. Não cresce igual.

O motivo da diferença é que, no esquema que sugeri, apenas 10% do lucro é recolocado em risco, enquanto que no seu esquema original o lucro é todo recolocado em risco. Por isso que o esquema que sugeri fica mais lento.

Mas de qualquer forma vc não vai poder por 100% em risco, pois, mesmo que configure o stop-loss em 100% do capital, o stop-out da corretora será acionado antes, de modo que na prática vc estará deturpando a sua estratégia original, pois não estará mais na razão risco/retorno de 30/100, mas sim algo entre 30/90 e 30/50, o que não sei se é bom ou ruim para a sua estratégia, vc teria que fazer backtests considerando o stop-out para verificar.

Como vc diz que "quando passa dos 50 a 70% de stop é quase garantido estopar", então nem tem sentido posicionar o stop-loss tão longe. É melhor posicioná-lo em 50%, ou um pouquinho antes do stop-out da corretora (para evitar pagar taxas extras pela zeragem compulsória).

Sim, ainda estou concluindo ele, mas vai ficar melhor mesmo ao concluir o EA e otimizar todos os paramêtros, mas eu já fiz testes em contas reais os SO só eram ativados em praticamente 90% na FxPro e na FBS, cheguei a fazer isso com até 800 usd de capital utilizando ele como 100% de stop. Mas talvez a corretora fique de olho em mim ao observar isso né. De qualquer forma muito obrigado por tudo.

Para adicionar comentários, por favor Faça o login ou registrar