Bibliotecas: BestInterval - página 18
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então é uma tarefa para uma rede neural
Não é nem mesmo hipoteticamente possível que a NS tenha algo a ver com isso.
NS não tem nada a ver com isso, mesmo que hipoteticamente.
Se houver dados e o resultado da avaliação desses dados, mas não for possível encontrar uma fórmula para obter o resultado, essa é uma tarefa para o NS, e o NS levará perfeitamente em conta os dados não significativos para calcular o resultado, ou seja, se você voltar à "tabela de multiplicação", em vez de 2x2 = 4 - ensine 2x2 + nova entrada rand() = 4 - o NS ainda aprenderá, ou seja, a terceira entrada com rand() não será levada em conta no cálculo do resultado.
o principal problema do NS é a crença dos usuários de que ele pode calcular algo sobre os dados que estavam faltando na amostra de treinamento.
se houver dados e um resultado para avaliar esses dados, mas não for possível encontrar uma fórmula para obter o resultado
Não há resultado. Essa é a dificuldade da formalização.
Há uma analogia clássica mais simples de um problema sem resultado: encontrar o critério de otimização ideal para um TS.
Aqui no fórum, muitas variantes diferentes foram propostas com base nas percepções/sentimentos e na intuição de cada um. Portanto, o NS não é um auxiliar aqui.
Da mesma forma, o problema do BestInterval sofre do mesmo mal.
Com um grande número de negociações e intervalos lançados, surge um objeto de estudo interessante.
Precisamos descobrir como identificar boas partes de negociação a partir desses dados. Deve haver uma combinação de um número decente de negociações em uma parte, um crescimento sério por unidade de tempo, etc. Ainda não consegui formalizar isso.
A tarefa é mais ou menos a seguinte: com um grande número de intervalos descartados, determinar provavelmente os blocos do sistema e, somente com base neles, calcular um critério de otimização personalizado.
A solução do problema permitirá revelar muito mais potencial do TC.
Em geral, não vejo sentido em um número tão grande de intervalos de corte.
Pelo contrário, eu gostaria de carregá-los (por exemplo, para 1 ou 5 minutos) e limitar o número a um número pequeno.
Todo o resto parece estar se encaixando, o que não será de nenhuma utilidade.
Não há resultado. Essa é exatamente a dificuldade da formalização.
Eu lhe ofereci o resultado "preparar à mão" - o que é bom e o que é ruim não é formalizável de forma alguma.
Pode fazer sentido para algumas estratégias ir mais fundo dentro da hora (e cortar os mesmos pedaços de todas as horas, assim como agora você corta os mesmos pedaços de todos os dias).
E faz todo o sentido ir na direção oposta e procurar intervalos diferentes para dias diferentes da semana. Em seguida, você pode aumentar o número de intervalos de modo a obter de 2 a 3 partes para cada dia.
Não vejo o motivo de tantos intervalos de corte.
Você deve comparar os intervalos de corte com a volatilidade do símbolo; se os máximos/mínimos da volatilidade forem cortados, faz sentido; se não houver picos de volatilidade, então sim, é adequado
Não vejo o motivo de tantos intervalos de corte.
E eu não estava vendo até agora. Descobriu-se que cortar muito e distribuir como ficou é o ajuste mais puro. Mas se você tratar muitos cortes como um estágio intermediário da análise de bons intervalos de 2-3, então tudo se torna um pouco diferente.
Eu lhe ofereci imediatamente o resultado de "cozinhar com as mãos" - o que é bom e o que é ruim não pode ser formalizado de forma alguma
Se não consigo fazer isso com a cabeça, não consigo fazer com as mãos.