Bibliotecas: BestInterval - página 27

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traveller00:

Você fez alguma pesquisa sobre se faz sentido ou não ajustar o intervalo após a tradução do relógio? E você incluiu isso de alguma forma em seus testes ou traduziu os consultores de combate?

Por algumas semanas, até que o mundo inteiro se ajuste à mudança de horário, você pode esperar todo tipo de surpresas. Não encontrei padrões estáveis tão duradouros para tirar conclusões definitivas sobre o efeito da conversão do relógio. O BestInterval é uma convenção matemática. Você pode ajustá-lo a praticamente qualquer condição. E não se pode dizer que ele não funciona por causa da tradução ou simplesmente porque você o ajustou.

É como o aprendizado de máquina. Eles aprenderam a mostrar uma vantagem, mas ninguém sabe se essa vantagem será afetada pela tradução das horas ou se não houve nenhuma regularidade. Você poderia fazer muitas pesquisas.

 

Olá fxsaber.

Essa biblioteca é muito útil, muito obrigado. Eu estava testando e, quanto mais intervalos eu filtrava, melhor ficava a taxa de vitórias.

Então, você não acha que é um excesso de ajuste? Quero dizer, se descartarmos 10 intervalos, basicamente, estaremos apenas excluindo as perdas do backtest.

Estou errado? Porque, do meu ponto de vista, não importa o número de intervalos removidos, estamos criando um backtest "falso".

 
Drake:

Olá fxsaber.

Essa biblioteca é muito útil, muito obrigado. Eu estava testando e, quanto mais intervalos eu filtrar, melhor será a taxa de vitórias.

Então, você não acha que é um excesso de ajuste? Quero dizer, se descartarmos 10 intervalos, basicamente, estaremos apenas excluindo as perdas do backtest.

Estou errado? Porque, do meu ponto de vista, não importa o número de intervalos removidos, estamos criando um backtest "falso".

O BestInterval mostrará o resultado em qualquer dado, independentemente de sua natureza. É um algoritmo-filtro matemático muito rápido de uma só passagem.

Muitos tópicos foram levantados sobre ele neste tópico de discussão. Para mim, essa ferramenta é imprescindível, independentemente do sistema de negociação utilizado.

Provavelmente, a abordagem não é ruim. Escrevi sobre os resultados no Blog.

 
fxsaber:

O BestInterval mostrará o graal em qualquer dado, independentemente de sua natureza. É um algoritmo de filtro matemático muito rápido de passagem única.

Neste tópico, foram levantados muitos tópicos sobre isso. Para mim, essa ferramenta é imprescindível, independentemente do sistema de negociação utilizado.

Provavelmente não é uma abordagem ruim. Escrevi sobre os resultados no Blog.

De fato, sua biblioteca é indispensável. Mas a questão é: qual lógica deve ser usada para escolher os intervalos de modo a evitar a criação de um falso graal que só terá um bom desempenho no backtest? Li algumas páginas desse tópico e, pelo que observei, você não chegou a uma conclusão. E eu entendo que tudo isso é relativo.

 
Drake:

De fato, sua biblioteca é indispensável. Mas a questão é: qual lógica deve ser usada para escolher os intervalos de modo a evitar a criação de um falso graal que só terá um bom desempenho no backtest? Li algumas páginas desse tópico e, pelo que observei, você não chegou a uma conclusão. E eu entendo que tudo isso é relativo.

Experimento. Não tenho uma metodologia para criar um TS lucrativo.

 
fxsaber #:

Experimento. Não tenho métodos para criar TS lucrativos.

Como um exemplo ilustrativo do trabalho da biblioteca. Peguei o EURCHF e o apliquei.

Estes são os 20 melhores conjuntos (após a interrupção do GA na passagem de 2000). À esquerda da linha azul está o "treinamento", à direita está o OOS (março de 2023).


BestInterval do primeiro conjunto da imagem.

; Generated by TesterDashboard: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/746249
; 
; Amount of Delete Intervals = 20 (2021.01.05 - 2023.02.25)
; 00:00:00 - 00:15:04 : Profit = 2446.63 (9.71%), Total = 71 (85.92%), PF = 5.32, Mean = 34.46, DD = 137.18, RF = 17.84, Length = 0.25 hours, Efficiency = 9732.43
; 00:22:08 - 01:01:33 : Profit = 2941.68 (11.67%), Total = 149 (83.22%), PF = 3.84, Mean = 19.74, DD = 143.00, RF = 20.57, Length = 0.66 hours, Efficiency = 4475.93
; 01:04:23 - 01:09:55 : Profit = 775.00 (3.07%), Total = 38 (89.47%), PF = 5.75, Mean = 20.39, DD = 108.00, RF = 7.18, Length = 0.09 hours, Efficiency = 8378.38
; 01:10:04 - 01:13:14 : Profit = 543.00 (2.15%), Total = 40 (90.00%), PF = 2.73, Mean = 13.57, DD = 104.00, RF = 5.22, Length = 0.05 hours, Efficiency = 10234.55
; 01:14:53 - 01:19:26 : Profit = 906.00 (3.59%), Total = 51 (88.24%), PF = 4.25, Mean = 17.76, DD = 188.00, RF = 4.82, Length = 0.08 hours, Efficiency = 11903.65
; 01:19:28 - 01:26:47 : Profit = 875.00 (3.47%), Total = 47 (91.49%), PF = 7.03, Mean = 18.62, DD = 101.00, RF = 8.66, Length = 0.12 hours, Efficiency = 7159.09
; 22:51:00 - 22:54:15 : Profit = 1238.00 (4.91%), Total = 75 (90.67%), PF = 10.90, Mean = 16.51, DD = 33.00, RF = 37.52, Length = 0.05 hours, Efficiency = 22738.78
; 22:54:32 - 22:57:21 : Profit = 797.50 (3.16%), Total = 75 (82.67%), PF = 3.08, Mean = 10.63, DD = 113.00, RF = 7.06, Length = 0.05 hours, Efficiency = 16888.24
; 22:57:44 - 22:59:18 : Profit = 615.44 (2.44%), Total = 51 (90.20%), PF = 3.48, Mean = 12.07, DD = 114.00, RF = 5.40, Length = 0.03 hours, Efficiency = 23322.11
; 22:59:38 - 23:03:33 : Profit = 2245.17 (8.91%), Total = 146 (91.10%), PF = 5.68, Mean = 15.38, DD = 135.21, RF = 16.61, Length = 0.07 hours, Efficiency = 34248.31
; 23:05:40 - 23:13:50 : Profit = 1575.24 (6.25%), Total = 116 (85.34%), PF = 4.08, Mean = 13.58, DD = 142.00, RF = 11.09, Length = 0.14 hours, Efficiency = 11549.59
; 23:15:28 - 23:16:56 : Profit = 1283.00 (5.09%), Total = 21 (76.19%), PF = 10.65, Mean = 61.10, DD = 103.00, RF = 12.46, Length = 0.02 hours, Efficiency = 51896.63
; 23:22:43 - 23:26:39 : Profit = 662.00 (2.63%), Total = 44 (88.64%), PF = 6.91, Mean = 15.05, DD = 60.00, RF = 11.03, Length = 0.07 hours, Efficiency = 10055.70
; 23:27:34 - 23:29:14 : Profit = 1087.28 (4.31%), Total = 62 (88.71%), PF = 5.57, Mean = 17.54, DD = 107.00, RF = 10.16, Length = 0.03 hours, Efficiency = 38754.46
; 23:29:17 - 23:35:04 : Profit = 1852.14 (7.35%), Total = 89 (94.38%), PF = 9.91, Mean = 20.81, DD = 109.00, RF = 16.99, Length = 0.10 hours, Efficiency = 19160.06
; 23:36:19 - 23:39:51 : Profit = 782.00 (3.10%), Total = 35 (88.57%), PF = 16.04, Mean = 22.34, DD = 29.00, RF = 26.97, Length = 0.06 hours, Efficiency = 13216.90
; 23:40:26 - 23:42:40 : Profit = 589.28 (2.34%), Total = 21 (90.48%), PF = 5.69, Mean = 28.06, DD = 92.26, RF = 6.39, Length = 0.04 hours, Efficiency = 15714.07
; 23:42:54 - 23:43:52 : Profit = 409.00 (1.62%), Total = 14 (100.00%), PF = Max, Mean = 29.21, Length = 0.02 hours, Efficiency = 24955.93
; 23:44:08 - 23:49:14 : Profit = 1527.00 (6.06%), Total = 63 (87.30%), PF = 6.76, Mean = 24.24, DD = 152.00, RF = 10.05, Length = 0.09 hours, Efficiency = 17906.19
; 23:51:47 - 23:56:17 : Profit = 1094.00 (4.34%), Total = 38 (97.37%), PF = 73.93, Mean = 28.79, DD = 15.00, RF = 72.93, Length = 0.08 hours, Efficiency = 14532.84
; 23:59:47 - 23:59:59 : Profit = 962.28 (3.82%), Total = 28 (100.00%), PF = 16.10, Mean = 34.37, DD = 49.72, RF = 19.35, Length = 0.00 hours, Efficiency = 266476.92
; SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 25206.63 (100.00%), Total = 1274 (88.62%), PF = 5.61, Mean = 19.79
; AmountDelete = 20, Length = 2.08 hours, Efficiency = 12147.77

O resultado do lançamento de uma negociação de 20 intervalos. Obviamente, é provável que haja beleza com esses parâmetros. Observe que a negociação de aproximadamente 23 a 01 hora está indicada. Isso foi encontrado pela máquina.


Agora vamos dar uma olhada na mesma imagem, mas com mais zoom: do início de 2023.

Algo está feio à direita da linha azul.... É por isso que a frase citada é relevante.

 
fxsaber #:

Algo feio no lado direito da linha azul.....

Eu gostaria de ver o "TC invertido" à direita da linha azul... e se?

 
Igor Makanu #:

Eu gostaria de ver um "TC invertido" à direita da linha azul... e se?

Com qualquer layout dessa linha, eu não conseguiria descobrir o que fazer com ela em seguida.

 

Resultados surpreendentes.

Интерактивная проверка фильтра.
Интерактивная проверка фильтра.
  • www.mql5.com
Несколько лет назад написал простой инструментарий для лучшего понимания фильтра, что использую. Сам фильтр (торговых сигналов) был опубликован с открытым исходным кодом почти пять лет назад. Теперь
 

Não entendo o que estou fazendo de errado, tenho o mt5 expert no estilo do mt4

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/pt/code/16006
#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // https://www.mql5.com/pt/code/22577
#define  BESTINTERVAL_ONTESTER
#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh>

Adicionei esse código ao cabeçalho do arquivo e ele compila bem.

mas no final dá um erro

2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.08.21 00:00:00   ERROR: Can not load the File EMA_CCI_EA!
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   BestInterval Action(true - single pass & MT4-style & Virtual is required) = true
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   Calculation time activated intervals is UNKNOWN - EMA_CCI_EA (common folder) few days ago.
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   Amount of Delete Intervals = 0
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 0.00, Total = 0, PF = Max, Mean = 0.00
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   final balance - InitBalance (50000.00) + Profit (0.00) with BestInterval.
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   OnTester - Virtual InitBalance (50000.00) + Profit (-8.58) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap.
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