Bibliotecas: BestInterval - página 20

Novo comentário
 
Andrey Khatimlianskii:

Se esse intervalo for destacado do restante, ele será destacado quando você cortar 2 seções (não 20).

Ele não precisa ser destacado de forma alguma. Ele terá negociações extras coladas em suas bordas.

E se não estiver, por que deveria ser considerada separadamente?

Dei um exemplo logo de cara. Seria errado deixar passar uma situação como essa.

 
fxsaber:

Infelizmente, o codobase ainda não está aceitando a versão corrigida.

O KB tem a versão sem as correções.

 
fxsaber:

Ele não precisa ser destacado de forma alguma. Negócios adicionais serão colados em suas bordas.

Onde você a vê então?

Se a biblioteca a destacou com 2 intervalos de corte (ou seja, ela é a melhor), por que cortar 20?
E se não, ela será igual (ou pior) que as outras 19. Então, por que prestar atenção a ela (e não às outras)?


fxsaber:

Eu dei um exemplo logo de cara. Deixar passar essa situação seria errado.

Mostre no exemplo qual linha é de interesse, pois não estou entendendo.

 
Andrey Khatimlianskii:

Onde você o vê, então?

Se a biblioteca o destacou com 2 intervalos cortados (ou seja, é o melhor), por que cortar 20?
E se não, ele será igual (ou pior) que os outros 19. Então, por que prestar atenção a ele (e não aos outros)?

Um intervalo com um pequeno número de negociações não é nada. Há uma alta probabilidade de ajuste.

Mostre no exemplo qual linha é de interesse, pois não estou entendendo.

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação.

Bibliotecas: BestInterval

fxsaber, 2019.10.07 01:59 pm.

Profit = 55367.00 = 54785.00 + 582.00 (1.06%) - Amount of Delete Intervals = 20
00:00:00 - 02:29:28 : Profit = 8460.00 (15.28%), Total = 293 (88.74%), PF = 4.95, Mean = 28.87, DD = 298.00, RF = 28.39
02:34:20 - 03:06:49 : Profit = 763.00 (1.38%), Total = 74 (79.73%), PF = 1.64, Mean = 10.31, DD = 696.00, RF = 1.10
03:12:43 - 03:46:29 : Profit = 1067.00 (1.93%), Total = 76 (75.00%), PF = 2.07, Mean = 14.04, DD = 440.00, RF = 2.43
03:54:37 - 07:15:26 : Profit = 3641.00 (6.58%), Total = 327 (77.68%), PF = 1.66, Mean = 11.13, DD = 1183.00, RF = 3.08
07:30:54 - 09:16:59 : Profit = 2452.00 (4.43%), Total = 253 (79.45%), PF = 1.57, Mean = 9.69, DD = 877.00, RF = 2.80
09:34:03 - 09:42:17 : Profit = 865.00 (1.56%), Total = 42 (83.33%), PF = 3.03, Mean = 20.60, DD = 177.00, RF = 4.89
09:42:19 - 09:51:57 : Profit = 1389.00 (2.51%), Total = 51 (84.31%), PF = 4.99, Mean = 27.24, DD = 93.00, RF = 14.94
09:56:38 - 10:04:58 : Profit = 1351.00 (2.44%), Total = 75 (82.67%), PF = 2.52, Mean = 18.01, DD = 350.00, RF = 3.86
14:22:11 - 14:46:12 : Profit = 2167.00 (3.91%), Total = 110 (78.18%), PF = 3.33, Mean = 19.70, DD = 488.00, RF = 4.44
14:51:09 - 15:01:51 : Profit = 1511.00 (2.73%), Total = 69 (79.71%), PF = 2.68, Mean = 21.90, DD = 353.00, RF = 4.28
15:04:47 - 15:46:23 : Profit = 3605.00 (6.51%), Total = 297 (76.09%), PF = 1.75, Mean = 12.14, DD = 670.00, RF = 5.38
15:54:05 - 16:04:53 : Profit = 2051.00 (3.70%), Total = 103 (82.52%), PF = 2.65, Mean = 19.91, DD = 299.00, RF = 6.86
16:08:24 - 16:15:39 : Profit = 896.00 (1.62%), Total = 56 (78.57%), PF = 2.22, Mean = 16.00, DD = 167.00, RF = 5.37
16:21:19 - 16:44:18 : Profit = 2159.00 (3.90%), Total = 184 (79.89%), PF = 1.71, Mean = 11.73, DD = 352.00, RF = 6.13
16:54:29 - 17:01:09 : Profit = 1457.00 (2.63%), Total = 68 (82.35%), PF = 4.70, Mean = 21.43, DD = 118.00, RF = 12.35
17:10:30 - 17:30:56 : Profit = 2858.00 (5.16%), Total = 178 (78.09%), PF = 2.07, Mean = 16.06, DD = 431.00, RF = 6.63
17:41:23 - 17:51:28 : Profit = 989.00 (1.79%), Total = 88 (76.14%), PF = 1.65, Mean = 11.24, DD = 478.00, RF = 2.07
17:53:57 - 18:51:41 : Profit = 4399.00 (7.95%), Total = 449 (73.72%), PF = 1.53, Mean = 9.80, DD = 635.00, RF = 6.93
18:56:38 - 19:41:09 : Profit = 1646.00 (2.97%), Total = 181 (75.14%), PF = 1.51, Mean = 9.09, DD = 474.00, RF = 3.47
19:44:55 - 20:03:20 : Profit = 1492.00 (2.69%), Total = 70 (78.57%), PF = 3.25, Mean = 21.31, DD = 130.00, RF = 11.48
20:11:31 - 23:59:59 : Profit = 10149.00 (18.33%), Total = 659 (77.24%), PF = 2.12, Mean = 15.40, DD = 645.00, RF = 15.73
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 55367.00 (100.00%), Total = 3703 (78.50%), PF = 2.04, Mean = 14.95, DD = 1247.00, RF = 44.40

Destacou as partes interessantes.

 
fxsaber:

Um intervalo com um pequeno número de transações não é nada. Há uma alta probabilidade de ajustes.

Peças interessantes destacadas.

O que elas têm de interessante? Como elas são diferentes das outras?

 
Andrey Khatimlianskii:

Como elas são interessantes? Como elas são diferentes das outras?

Muitas negociações, bons retornos, PF decente. Tudo ainda está no nível da intuição e da pesquisa. Não tenho vontade de escrever um artigo.

 
fxsaber:

Muitas negociações, bom rendimento, PF decente. Tudo ainda está no nível da intuição e da pesquisa. Não tenho vontade de escrever um artigo.

Bem, há intervalos muito mais interessantes por perto:

Profit = 55367.00 = 54785.00 + 582.00 (1.06%) - Amount of Delete Intervals = 20
00:00:00 - 02:29:28 : Profit = 8460.00 (15.28%), Total = 293 (88.74%), PF = 4.95, Mean = 28.87, DD = 298.00, RF = 28.39
02:34:20 - 03:06:49 : Profit = 763.00 (1.38%), Total = 74 (79.73%), PF = 1.64, Mean = 10.31, DD = 696.00, RF = 1.10
03:12:43 - 03:46:29 : Profit = 1067.00 (1.93%), Total = 76 (75.00%), PF = 2.07, Mean = 14.04, DD = 440.00, RF = 2.43
03:54:37 - 07:15:26 : Profit = 3641.00 (6.58%), Total = 327 (77.68%), PF = 1.66, Mean = 11.13, DD = 1183.00, RF = 3.08
07:30:54 - 09:16:59 : Profit = 2452.00 (4.43%), Total = 253 (79.45%), PF = 1.57, Mean = 9.69, DD = 877.00, RF = 2.80
09:34:03 - 09:42:17 : Profit = 865.00 (1.56%), Total = 42 (83.33%), PF = 3.03, Mean = 20.60, DD = 177.00, RF = 4.89
09:42:19 - 09:51:57 : Profit = 1389.00 (2.51%), Total = 51 (84.31%), PF = 4.99, Mean = 27.24, DD = 93.00, RF = 14.94
09:56:38 - 10:04:58 : Profit = 1351.00 (2.44%), Total = 75 (82.67%), PF = 2.52, Mean = 18.01, DD = 350.00, RF = 3.86
14:22:11 - 14:46:12 : Profit = 2167.00 (3.91%), Total = 110 (78.18%), PF = 3.33, Mean = 19.70, DD = 488.00, RF = 4.44
14:51:09 - 15:01:51 : Profit = 1511.00 (2.73%), Total = 69 (79.71%), PF = 2.68, Mean = 21.90, DD = 353.00, RF = 4.28
15:04:47 - 15:46:23 : Profit = 3605.00 (6.51%), Total = 297 (76.09%), PF = 1.75, Mean = 12.14, DD = 670.00, RF = 5.38
15:54:05 - 16:04:53 : Profit = 2051.00 (3.70%), Total = 103 (82.52%), PF = 2.65, Mean = 19.91, DD = 299.00, RF = 6.86
16:08:24 - 16:15:39 : Profit = 896.00 (1.62%), Total = 56 (78.57%), PF = 2.22, Mean = 16.00, DD = 167.00, RF = 5.37
16:21:19 - 16:44:18 : Profit = 2159.00 (3.90%), Total = 184 (79.89%), PF = 1.71, Mean = 11.73, DD = 352.00, RF = 6.13
16:54:29 - 17:01:09 : Profit = 1457.00 (2.63%), Total = 68 (82.35%), PF = 4.70, Mean = 21.43, DD = 118.00, RF = 12.35
17:10:30 - 17:30:56 : Profit = 2858.00 (5.16%), Total = 178 (78.09%), PF = 2.07, Mean = 16.06, DD = 431.00, RF = 6.63
17:41:23 - 17:51:28 : Profit = 989.00 (1.79%), Total = 88 (76.14%), PF = 1.65, Mean = 11.24, DD = 478.00, RF = 2.07
17:53:57 - 18:51:41 : Profit = 4399.00 (7.95%), Total = 449 (73.72%), PF = 1.53, Mean = 9.80, DD = 635.00, RF = 6.93
18:56:38 - 19:41:09 : Profit = 1646.00 (2.97%), Total = 181 (75.14%), PF = 1.51, Mean = 9.09, DD = 474.00, RF = 3.47
19:44:55 - 20:03:20 : Profit = 1492.00 (2.69%), Total = 70 (78.57%), PF = 3.25, Mean = 21.31, DD = 130.00, RF = 11.48
20:11:31 - 23:59:59 : Profit = 10149.00 (18.33%), Total = 659 (77.24%), PF = 2.12, Mean = 15.40, DD = 645.00, RF = 15.73
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 55367.00 (100.00%), Total = 3703 (78.50%), PF = 2.04, Mean = 14.95, DD = 1247.00, RF = 44.40

Por que não observá-los?

Até agora, parece um desejo de desenvolver um indicador agregado para otimização (não apenas o melhor lucro).

 
Andrey Khatimlianskii:

Bem, há intervalos muito mais interessantes nas proximidades:

Para esclarecer, o mais alto e o mais baixo são o mesmo intervalo.

Por que não dar uma olhada neles?

Até agora, parece que você quer calcular um agregado para otimização (não apenas o melhor lucro).

Não posso responder a isso. Eu mesmo ainda não sei.

 

Do registro da execução usando o BestInterval

saldo final - InitBalance (100000,00) + Lucro (543,50) sem BestInterval.

OnTester - Lucro (40490,00) com BestInterval.

saldo final 105435.00 pips

Como você pode ver, o cálculo em pips foi selecionado durante a execução. O MetaTrader exibiu corretamente o saldo na última linha. Na primeira linha, o BestInterval misturou o saldo inicial (que está em pips) e o lucro (que foi retirado do patrimônio líquido e que está na moeda da conta) e, essencialmente, adicionou tijolos e morcegos.

Ainda não investiguei toda a conclusão em detalhes, mas é possível que ela esteja confusa em outro lugar.

 
traveller00:

Do registro da execução usando BestInterval

Poucos dados.

1...131415161718192021222324252627...29
Novo comentário