Bibliotecas: BestInterval - página 19
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E faz todo o sentido ir na direção oposta e procurar intervalos diferentes para dias diferentes da semana. Em seguida, você pode aumentar o número de intervalos de modo a obter de 2 a 3 segmentos para cada dia.
Mas não para cada um dos dias, apenas jogue fora partes da semana. No momento, os pedaços são jogados fora dos dias, mas precisamos jogá-los fora de uma semana. Ou seja, de qualquer intervalo de tempo cíclico.
NS não tem nada a ver com isso, mesmo que hipoteticamente.
Fiz exatamente a mesma coisa que você, mas por meio do NS. Eu digo não para as negociações perdedoras e sim para as lucrativas.
Depois de uma execução, todas as (quase) perdas são canceladas. Quase porque a rede pode ter algum erro de aproximação. Outra coisa é que a entrada não é o tempo (embora por que não?), mas sinais arbitrários
No aprendizado de máquina, essa abordagem é chamada de metapartição. Quando o segundo modelo corrige o primeiro.
É claro que isso pode simplesmente melhorar o desempenho de um bom TS, mas não se pode fazer um doce de uma porcaria.
Fiz exatamente o mesmo que o seu, mas por meio do NS.
Receio que minha tarefa não tenha sido compreendida.
Receio que minha tarefa não tenha sido compreendida.
Entendo, estou apenas dizendo que é possível fazer a mesma coisa de uma maneira diferente. Como analisar os resultados é uma questão à parte. Eu não o analisaria de forma alguma, porque não é um modelo primário, é apenas um modelo de ajuste.
não é um modelo principal, é apenas um ajuste.
A tarefa não é ajustar, mas encontrar o senso comum em qualquer TC, se houver algum.
E eu só vi isso mais tarde. Descobriu-se que cortar muito e distribuí-lo da forma como foi feito é puro ajuste. Mas se você tratar muitos cortes como um estágio intermediário da análise de dois ou três bons intervalos, as coisas se tornam um pouco diferentes.
Não consigo ver que uso pode ser feito de tais dados brutos. Tentar agrupar alguns intervalos vizinhos?
Mas não para cada um dos dias, mas apenas para partes da semana. No momento, o agrupamento é feito a partir dos dias, mas precisamos fazê-lo a partir de uma semana. Ou seja, a partir de qualquer intervalo de tempo cíclico.
É exatamente isso que eu tinha em mente.
Não consigo ver o que pode ser feito com esses dados brutos. Está tentando agrupar vários intervalos vizinhos?
No momento, o critério de otimização seria a soma dos lucros em 20 intervalos. E preciso selecionar intervalos entre esses 20 intervalos em que a probabilidade de ajuste é menor. E, portanto, o critério deve levá-los em conta apenas.
E preciso selecionar intervalos entre esses 20 em que a probabilidade de ajuste é menor.
Como isso é possível? Um "wolf-forward" embutido?
De que forma isso é possível? Um avanço de lobo embutido?
Se, por exemplo, eu vir 500 negociações entre 12:13 e 14:05 com um PF de 2,4, tenderei a ver a situação como, no mínimo, interessante.
Se, por exemplo, eu vir 500 negociações no intervalo das 12:13 às 14:05 com o PF 2.4, tenderei a considerar a situação, no mínimo, interessante.
Se esse intervalo se destacar dos demais, ele será destacado ao cortar 2 gráficos (e não 20).
Caso contrário, por que ele deveria ser considerado separadamente?