Da teoria à prática - página 486
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Data , Hora , Leitura
2018.08.28 , 18:40 , -0.00011 ,
2018.08.28 , 18:39 , 0.00002 ,
2018.08.28 , 18:38 , -0.00024 ,
2018.08.28 , 18:37 , -0.00004 ,
2018.08.28 , 18:36 , -0.00019 ,
2018.08.28 , 18:35 , -0.00025 ,
2018.08.28 , 18:34 , 0.00001 ,
Estou mostrando um arquivo com os seguintes dados (GMT+3, período 1440, eurusd até o 15º dia aproximadamente)
Logicamente, a leitura sai de alguns quadros, então há um sinal para abrir a posição. Como determinar este quadro?
Aguardando o conselho de Alexander.
Data , Hora , Leitura
2018.08.28 , 18:40 , -0.00011 ,
2018.08.28 , 18:39 , 0.00002 ,
2018.08.28 , 18:38 , -0.00024 ,
2018.08.28 , 18:37 , -0.00004 ,
2018.08.28 , 18:36 , -0.00019 ,
2018.08.28 , 18:35 , -0.00025 ,
2018.08.28 , 18:34 , 0.00001 ,
Estou mostrando um arquivo com os seguintes dados (GMT+3, período 1440, eurusd até o 15º dia aproximadamente)
Logicamente, a leitura sai de alguns quadros, então há um sinal para abrir a posição. Como determinar este quadro?
Aguardando o conselho de Alexander.
Analisamos a quantidade de incrementos.
Vejo apenas um acordo - acho que você o postou aqui...
O acordo é o mais chique, mas uma troca em duas semanas não é suficiente, é claro. É por isso que estou trabalhando em 8 pares e vou conectar mais 4.
Analisando a quantidade de incrementos.
Eu só vejo um acordo - acho que você postou aqui...
O acordo é o melhor, mas 1 acordo em 2 semanas não é suficiente, é claro. É por isso que estou trabalhando em 8 pares e vou conectar mais 4.
Alexander, a partir de que ponto do círculo de seu gráfico você pode determinar? Quanto deste gráfico de retrospectiva já deveria estar no passado até aquele momento?
Sobre o fato de ir além do intervalo de confiança =+quantile*sqrt(c*lambda*t). O que discutimos neste tópico e você foi o iniciador desta linha de pesquisa sobre a dependência de preços da "raiz do T" :)))) Neste caso = +quantile*(SUM(|retornos|)/sqrt(1440)) na janela deslizante =1440 (dia).
Sobre o fato de ir além do intervalo de confiança =+quantile*sqrt(c*lambda*t). O que discutimos neste tópico e você foi o iniciador desta linha de pesquisa sobre a dependência de preços da "raiz do T" :)))) Neste caso = +quantile*(SUM(|retornos|)/sqrt(1440)) na janela deslizante =1440 (dia).
Então, sem atraso, o produto da c*lambda não precisa ser avaliado, e as devoluções são tiradas das atas normais?
Então, sem atraso, o produto da c*lambda não precisa ser avaliado, e as devoluções são retiradas de minutos normais?
É Eugene que tira de minutos normais:)))) E eu trabalho com carrapatos nos fluxos de Erlang.
Portanto, mais uma vez:
Desvio de processo.
D=s^2=c*lambda*t,
onde:
c=SUM(|retornos|)/t - velocidade
lambda=SUM(|retornos|)/N - incremento médio
N - número real carrapatos na janela do tempo
t - tempo em segundos.
Não se preocupe, Vladimir - o Graal (pelo menos 50% ao mês) será encontrado muito em breve e estará com você e Koldun em primeiro lugar.
Veja a soma dos incrementos.
Então você tem que traçar os incrementos dessas leituras, depois calcular a soma desses incrementos sobre a janela de observação?
Hm interessante.
Estou entendendo que algo está errado aqui.
Eu acabei de resumir os incrementos da 3ª coluna na janela de 1440 e pronto.
Eu acabei de resumir os incrementos da 3ª coluna na janela de 1440 e foi só isso.
Vejo, fiz os incrementos e depois contei a soma. Vejo que algo está errado. Então calculei novamente a soma dessas quantias.
E se você olhar para estas leituras por si só sem resumir nada de útil... Com um palpite, quando se vai além de +- 0,00060 o preço retorna.