Discussão do artigo "Análise comparativa de 10 estratégias de fase de correção"
Artigo muito interessante (como sempre com Alexander).
Gostaria de acrescentar alguns pontos (com base em desenvolvimentos na estrutura da teoria do equilíbrio de impulsos):
1. Se falarmos de flat como um sidewall, também devemos falar sobre a amplitude do movimento de preços (claro, em relação ao movimento ativo),
porque uma parede lateral pode ter uma grande amplitude e, então, dificilmente pode ser considerada plana.
2. As estruturas em uma tendência lateral diferem da tendência por sua forma - é devido a essas formas que se formam níveis claros de resistência e suporte.
3. Os resultados de todas as estratégias foram comparáveis por um motivo:
- os indicadores tradicionais são usados em todos os lugares,
- e os indicadores tradicionais (assim como a análise mecânica tradicional em geral) têm uma desvantagem global:
A frequência dos movimentos de preço de qualquer instrumento financeiro está mudando constantemente, e esses indicadores não têm nenhum mecanismo para identificar a frequência em constante mudança.
Para citar o orador anterior: "a frequência do movimento de preços de qualquer instrumento financeiro está mudando constantemente, e esses indicadores não têm um mecanismo para identificar a frequência que muda constantemente". Eu entendo o que ele queria dizer. E até concordo emocionalmente. Mas há grandes MAS.
1. Vamos dar uma olhada no livro de referência. A frequência é uma característica de um processo periódico. A palavra-chave é PERIÓDICO (repetível). Onde você vê um processo periódico (repetível)? Não o vejo no gráfico de preços. E não o vejo nos resultados do trabalho dos Expert Advisors, seja por um indicador ou por dez ao mesmo tempo.
2. Se houvesse um processo periódico e, portanto, uma frequência, poderíamos usar um demodulador de amplitude-frequência.
Mas, ainda assim, o problema seria resolvido em DUAS etapas, e não em uma, como no caso do autor desse artigo maravilhoso.
3 E como não há periodicidade (frequência), o problema também é resolvido em DUAS etapas, mas usando a demodulação de amplitude-fase (a amplitude está lá, a fase está lá).
A fase é o desvio da posição de equilíbrio (da MA). É algo parecido com isso.
Para citar o orador anterior: "a frequência do movimento de preços de qualquer instrumento financeiro está mudando constantemente, e esses indicadores não têm um mecanismo para identificar a frequência que muda constantemente". Eu entendo o que ele queria dizer. E até concordo emocionalmente. Mas há grandes MAS.
1. Vamos dar uma olhada no livro de referência. A frequência é uma característica de um processo periódico. A palavra-chave é PERIÓDICO (repetível). Onde você vê um processo periódico (repetível)? Não o vejo no gráfico de preços. E não o vejo nos resultados do trabalho dos Expert Advisors, seja por um indicador ou por dez ao mesmo tempo.
2. Se houvesse um processo periódico e, portanto, uma frequência, poderíamos usar um demodulador de amplitude-frequência.
Mas, ainda assim, o problema seria resolvido em DUAS etapas, e não em uma, como no caso do autor desse maravilhoso artigo.
3. e como não há periodicidade (frequência), o problema também é resolvido em DUAS etapas, mas com a ajuda da demodulação de amplitude-fase (a amplitude está lá, a fase está lá).
A fase é o desvio da posição de equilíbrio (da MA). É assim que funciona.
Prezado Vasily!
O processo de movimentação de preços dos instrumentos financeiros geralmente não é estacionário. Dentro da estrutura da teoria de equilíbrio de impulso, identificamos uma estrutura que se repete constantemente (não apenas periodicamente, mas constante e continuamente - apenas os parâmetros dessa estrutura mudam). É por isso que é possível determinar o valor do período (ou a frequência como um valor inverso). Mas, dentro da estrutura dos tipos tradicionais de análise, isso é absolutamente impossível (precisamente porque não há nenhum mecanismo para identificar essa estrutura).
Quanto à sua afirmação de que "a fase é um desvio da posição de equilíbrio" e sua sugestão de usar um demodulador (e até mesmo um demodulador de amplitude-fase) - essas são afirmações bastante estranhas, especialmente quando aplicadas a gráficos de preços de instrumentos financeiros (ou seja, a processos não estacionários). E "em duas etapas", como você diz, a análise de um processo tão complexo (não estacionário) não pode ser resolvida. É assim que as coisas são.
Obrigado por sua opinião de especialista. Minha humilde resposta. O autor do artigo só trabalhou com amplitude. Ele fez a primeira parte da demodulação. (Ação nº 1). Bom para ele. Embora esses resultados pudessem ter sido obtidos por métodos mais simples. A propósito, onde estão os resultados negativos? Não acredito que eles estejam faltando! Você pode enviá-los por e-mail para mim? Agora vamos para a segunda parte da demodulação, a fase, ação número 2. Gostaria de saber se ele vai entender ou não. Não estou interessado em dar dicas, nem que seja só um pouquinho. Gostaria que o autor chegasse a isso sozinho.
Obrigado por sua opinião de especialista. Minha humilde resposta. O autor do artigo só trabalhou com amplitude. Ele fez a primeira parte da demodulação. (Ação nº 1). Bom para ele. Embora esses resultados pudessem ter sido obtidos por métodos mais simples. A propósito, onde estão os resultados negativos? Não acredito que estejam faltando! Você pode enviá-los para mim pelo correio? Agora vamos para a segunda parte da demodulação, a fase, ação número 2. Gostaria de saber se ele vai entender ou não. Não estou interessado em provocar, nem que seja só um pouquinho. Gostaria que o próprio autor chegasse a essa conclusão.
Os resultados dos testes que estão no artigo são os resultados da otimização. Sim, é claro, algumas estratégias não foram impressionantes em algumas configurações de parâmetros e condições. Mas considerei desnecessário, dentro da estrutura do artigo, fazer uma análise profunda dos prós e contras individuais de cada uma delas. Tentei mostrar que, em geral, todas as estratégias planas têm pontos fortes e fracos em comum.
Artigo muito interessante (como sempre, porém, com Alexander).
3. Os resultados de todas as estratégias foram comparáveis por um motivo muito bom:
- os indicadores tradicionais são usados em todos os lugares,
- e os indicadores tradicionais (assim como a análise tradicional em geral) têm uma desvantagem global:
A frequência do movimento de preços de qualquer instrumento financeiro está mudando constantemente, e esses indicadores não têm nenhum mecanismo para identificar a frequência em constante mudança.
Obrigado por seus comentários. Sim, você está certo, não usei acidentalmente indicadores mais reconhecíveis ou tradicionais (embora alguns deles, para filtrar ou identificar o sinal, fossem indicadores de tendência e fossem usados no oposto de sua aplicação). Antes, este artigo tratava de estratégias de tendência, e lá eu usava tandens muito complexos ou interações de indicadores com muitos parâmetros. Aqui foi decidido tornar tudo mais compreensível com indicadores reconhecíveis.
Uma pergunta rápida. Você disse: tipos tradicionais de análises. Quais são esses? TA, FA. E, em sua opinião, a análise probabilística está entre as tradicionais? Estou perguntando apenas para manter a conversa.
É claro que tanto a TA quanto a FA e a abordagem probabilística (nas variações disponíveis de tais análises) são tradicionais.
Obrigado pelo feedback. Sim, você tem razão, não usei acidentalmente indicadores mais reconhecíveis ou tradicionais (embora alguns deles fossem de tendência e usados de forma oposta para filtrar ou identificar o sinal). Antes, este artigo tratava de estratégias de tendência, e nele usei tandens muito complexos ou interações de indicadores com muitos parâmetros. Aqui, decidi tornar tudo mais compreensível com indicadores reconhecíveis.
Em minha opinião, suas abordagens estão absolutamente corretas. Mais uma vez, obrigado por seu trabalho interessante.
Sinceramente, o artigo é um lixo. Não aprendi nada de novo. Desculpe-me.
Então você não é mais um iniciante, você sabe tudo.
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Novo artigo Análise comparativa de 10 estratégias de fase de correção foi publicado:
O artigo explora as vantagens e desvantagens de negociar durante movimentos laterais. São criadas e testadas 10 estratégias que se baseiam no acompanhamento do movimento de preços dentro do canal. Cada estratégia possui um mecanismo de filtragem para eliminar sinais falsos de entrada no mercado.
Estratégia №1: Indicador Envelopes com filtro na forma de MFI
O Envelopes será implementado para determinar os limites do canal, enquanto o sinal será filtrado pelo MFI.
A figura 3 mostra as condições de entrada no mercado segundo a estratégia №1.
Fig. 3. Condições de entrada segundo a estratégia de fase de correção №1.
Autor: Alexander Fedosov