Discussão do artigo "Análise comparativa de 10 estratégias de fase de correção" - página 2
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Caro Vasily!
O processo de movimentos de preços de instrumentos financeiros, em geral, não é estacionário. Dentro da estrutura da teoria de equilíbrio de impulso, identificamos uma estrutura que se repete constantemente (não apenas periodicamente, mas constante e continuamente - apenas os parâmetros dessa estrutura mudam). É por isso que é possível determinar o valor do período (ou a frequência como um valor inverso). Isso é absolutamente impossível dentro da estrutura dos tipos tradicionais de análise (precisamente porque não há mecanismo para identificar tal estrutura).
Quanto à sua afirmação de que "a fase é um desvio da posição de equilíbrio" e sua sugestão de usar um demodulador (e até mesmo um demodulador de amplitude-fase) - essas são afirmações bastante estranhas, especialmente quando aplicadas a gráficos de preços de instrumentos financeiros (ou seja, a processos não estacionários). E "em duas etapas", como você diz, a análise de um processo tão complexo (não estacionário) não pode ser resolvida. É assim.
1. "uma estrutura é identificada", mas "não há mecanismo para identificar tal estrutura" - como se houvesse alienígenas, mas não há mecanismo para provar isso.
2. ao mesmo tempo, "é possível determinar o valor do período" - sabemos como são os alienígenas, mas não podemos desenhá-los.
3. "within the framework of traditional types of analysis it is absolutely impossible" - é possível, mas você está envolvido em síntese, não em análise.
Olá, Alexander, ótimo artigo!
Você poderia explicar sobre a otimização, por exemplo, qual intervalo de tempo você usou (qual divisão dentro da amostra versus fora da amostra; qualquer sobreposição)?
Outra sugestão: devido ao período menor que 1 ano usado aqui, o que você acha de aplicar uma otimização Walk-Forward a essas estratégias?
Obrigado, Martin.
Artigo muito bom.
As comparações ou testes de diferentes estratégias de negociação são especialmente valiosos para todos os traders. Não preciso testar tudo sozinho e isso me poupa muito tempo.
Gosto de ler essas comparações de estratégias, pois posso analisar muitos resultados para aprimorar ainda mais minha própria estratégia de negociação.
Posso colocar muitas ideias para meu próprio sistema na página sem ter de testá-lo eu mesmo. Isso me poupa muito tempo e riscos.
Gostaria que houvesse mais artigos no mql que comparassem diferentes estratégias e sistemas de negociação e descobrissem a lucratividade.
Artigo muito bom. Obrigado, Alexander, por seu trabalho!