Discussão do artigo "Combinando uma estratégia de tendência com outra de fase de correção"
Portanto, a otimização (pesquisa de parâmetros) foi realizada de acordo com esse critério. A conclusão é absolutamente incorreta.
Portanto, a otimização (pesquisa de parâmetros) foi realizada de acordo com esse critério. A conclusão está absolutamente incorreta.
Portanto, a otimização (pesquisa de parâmetros) foi realizada de acordo com esse critério. A conclusão é absolutamente incorreta.
E o teste avançado mostra a possibilidade de ganhar dinheiro em um período de tempo não otimizado, ou seja, obter lucro no mercado real após a otimização.
Você fez um overshoot completo, em que 10% dos melhores foram executados no forward. Como resultado, você obteve uma otimização velada no intervalo backtest+forward.
Seria uma otimização completamente idêntica em todo o intervalo (sem forward) se o testador tivesse executado não os 10% mencionados acima, mas 100%. Mas isso não muda muito a essência.
Você fez um overfitting completo, em que os 10% melhores foram executados por meio de forward. Como resultado, você obteve uma otimização velada pelo intervalo backtest+forward.
Seria uma otimização completamente idêntica em todo o intervalo (sem forward) se o testador tivesse executado não os 10% mencionados acima, mas 100%. Mas isso não muda muito a questão.
Sim, eu concordo. O teste avançado não apresentou vazamento e mostrou uma oportunidade de ganhar dinheiro. Eu disse algo diferente no artigo?
Eu quis dizer "bom sinal". Não pode ser um "bom sinal" o fato de o melhor resultado de otimização estar no lado positivo.
O avanço não deve ser menor que o trayn
E qual é o sentido de fazer um forward no modo de otimização mesmo com essa configuração de proporção de intervalo?
Você pode definir o intervalo de backtest como zero e o intervalo de forward como o que estiver disponível. E isso não será diferente da otimização clássica.
Qual é a vantagem de fazer um avanço no modo de otimização mesmo com essa configuração de taxas de intervalo?
Nenhum :) Mas talvez alguém ainda não tenha se dado conta disso e precise descobrir por si mesmo
nenhum :) Mas alguém ainda não percebeu isso e precisa descobrir por si mesmo
A MQ não percebeu isso ou está promovendo o mito devido a considerações de concorrência com outros otimizadores.
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Novo artigo Combinando uma estratégia de tendência com outra de fase de correção foi publicado:
Existem diversas estratégias de negociação - algumas procuram movimentos direcionais e operam com a tendência, já outras identificam faixas de preço e negociam dentro desses corredores. Neste ponto, surge a pergunta: é possível combinar as duas abordagens para aumentar a rentabilidade da negociação?
No gráfico de preços, há uma constante mudança de tendências. Fortes movimentos de tendência são substituídos por movimentos laterais, quando o preço fica parado numa faixa estreita. Ao mesmo tempo, o trader deve escolher uma estratégia baseada nas condições atuais do mercado. Mas como determinar qual estratégia escolher nesse momento? Será melhor uma de tendência ou uma de fase de correção?
Os artigos [1] e [2] consideraram diferentes estratégias de negociação abrangendo as de tendência e as de fase de correção. Não é difícil perceber que a aplicação de uma estratégia começa com a definição da situação no mercado. Ambos os tipos de estratégias usam diferentes indicadores de tendência para determinar a situação atual. No entanto, as estratégias de tendência entram no mercado se houver uma tendência, enquanto as de fase de correção esperam que ela diminua para abrir uma posição. Esse é o princípio da primeira abordagem ao combinar dois tipos de estratégias num único EA: se houver uma tendência, é usado o algoritmo de negociação de tendência e, se não houver, é usado o algoritmo de negociação de fase de correção.
Autor: Dmitriy Gizlyk