Discussão do artigo "Avaliação do risco numa sequência de trades com um ativo. Continuação"
Há uma falha de projeto (nenhuma parte destacada em um código MQL).
Eu gostaria de um exemplo prático baseado em fórmulas, com demonstração do benefício da avaliação de risco.
Há uma falha de projeto (nenhuma parte destacada em um código MQL).
Você está certo. Eu não sabia que, após a edição do código, o destaque não era definido automaticamente.
Gostaria de um exemplo prático baseado em fórmulas, demonstrando o benefício da avaliação de risco.
O risco (conforme definido no início da parte anterior do artigo) é simplesmente convertido em volume de transações. Eles são diretamente proporcionais. Se o risco ideal calculado por nós for igual a ropt e se perdermos uma parte do capital r0 quando o stop-loss for acionado com precisão, então o volume ideal será igual aropt/r0lotes .
Além disso, obtemos uma estimativa de nmin para número de negociações na série, o que é necessário para analisar o sistema.
Resposta ampliada à pergunta sobre a aplicação da teoria de risco:
Publiquei no Market um script Volume Optimizer, que usa essa teoria. Ele determina o volume de negociação ideal com base no histórico de negociações.
Resposta ampliada à pergunta sobre a aplicação da teoria de risco:
Publiquei no Market um script Volume Optimizer, que usa essa teoria. Ele determina o volume de negociação ideal com base no histórico de negociações.
Você fez uma pergunta específica, embora tenha soado como um desejo:
Eu gostaria de um exemplo prático baseado em fórmulas, com uma demonstração do benefício da avaliação de risco.
Onde está a comparação entre a negociação regular e a negociação usando seu método? Qual é a vantagem de seu método?
Se não houver nenhuma vantagem, você deve escrever isso:
Tudo o que tenho feito é uma besteira, não faça isso.
Ou mostre, visualmente, a vantagem de seu método.Você recebeu uma pergunta específica, embora tenha soado como um desejo:
Qual é a comparação entre a negociação convencional e a negociação usando seu método? Qual é a vantagem de seu método?
Se não houver nenhuma vantagem, você deve escrever isso:
Tudo o que tenho feito é uma besteira, não faça isso.
Ou mostrar, visualmente, a vantagem de seu método.Se Stanislav Korotky achasse minha resposta insuficiente, ele a teria relatado aqui nos últimos 10 meses e sem sua ajuda.
Se quiser respostas significativas para suas perguntas, formule-as sem grosserias e exigências irracionais.
Se Stanislav Korotky achasse minha resposta insuficiente, ele a teria relatado aqui nos últimos 10 meses e sem sua ajuda.
Eu disse "eu gostaria" ;-) - Eu estava apenas expressando um desejo. Desejo muitas coisas - sei que isso não significa nada.
Acho que uma comparação das negociações com e sem o uso do método - por assim dizer, lado a lado - seria mais ilustrativa e convincente.
Infelizmente, o site e o fórum da MQ deixam muito a desejar (assim como muitas outras coisas ;-), então eu simplesmente não acompanhei a "continuação do banquete" há 10 meses.
Eu disse "quem me dera" ;-) - Eu estava apenas fazendo uma sugestão. Eu gostaria de muitas coisas - sei que isso não significa nada.
Acho que uma comparação de negociações com e sem o uso do método - por assim dizer, lado a lado - seria mais ilustrativa e convincente.
Infelizmente, o site e o fórum da MQ deixam muito a desejar (assim como muitas outras coisas ;-), então eu simplesmente não acompanhei a "continuação do banquete" há 10 meses.
Sua postagem, em parte, parece uma desculpa para a grosseria desse colega. Não está claro por que isso é necessário. Talvez você simplesmente não se importe com a grosseria dirigida a uma direção que não seja a sua. Nesse caso, essa é uma posição completamente errada. A grosseria tem a propriedade de expansão ilimitada, como um gás, e se não for limitada no tempo, mais cedo ou mais tarde ela se voltará contra você.
No entanto, a questão levantada por você e seu rude colega astrológico, sem dúvida, tem sentido. No próximo post, vou me manifestar sobre esse tópico.
Sua postagem, em parte, parece uma desculpa para a grosseria desse colega. Não está claro por que isso é necessário. Talvez você simplesmente não se importe com a grosseria dirigida a você. Nesse caso, essa é uma posição completamente errada. A grosseria tem uma propriedade de expansão ilimitada, como o gás, e se não for limitada no tempo, mais cedo ou mais tarde ela se voltará contra você.
No entanto, a questão levantada por você e pelo seu rude colega astrológico, sem dúvida, tem sentido. A próxima postagem aqui falará sobre o assunto.
Eu não estava dando desculpas para ninguém. Escrevi sobre o assunto. Respondi apenas a você. Nenhuma grosseria foi permitida. Até coloquei uma carinha sorridente. E sua percepção é uma questão à parte. Isso meio que desvia do assunto e dá uma abordagem não muito construtiva, por isso parei de participar dessa "discussão".
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Novo artigo Avaliação do risco numa sequência de trades com um ativo. Continuação foi publicado:
O artigo desenvolve as idéias propostas, na seção anterior, e continua a examiná-las. Além disso, discute questões sobre a alocação da rentabilidade, a construção e o estudo de padrões estatísticos.
Consideremos o modelo de passeio aleatório simétrico com tempo discreto. Suponhamos que tem poucos gaps (como nos preços reais), enquanto, nos trechos entre eles, o passeio se aproxima de ser aleatório com tempo contínuo (processo de Wiener). Introduzimos a notação: g - magnitude do gap, m - movimento máximo na direção do gap antes de ser fechado. Neste caso, a variável aleatória x=m/g terá uma função distribuição próxima da função P(x) - de modo que P(x)=1-1/x, se x≥1 e P(x)=0, se x<1. Imagem para ilustrar os valores que inserimos:
Autor: Aleksey Nikolayev