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Discussão do artigo "Avaliação do risco numa sequência de trades com um ativo. Continuação"

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Novo artigo Avaliação do risco numa sequência de trades com um ativo. Continuação foi publicado:

O artigo desenvolve as idéias propostas, na seção anterior, e continua a examiná-las. Além disso, discute questões sobre a alocação da rentabilidade, a construção e o estudo de padrões estatísticos.

Consideremos o modelo de passeio aleatório simétrico com tempo discreto. Suponhamos que tem poucos gaps (como nos preços reais), enquanto, nos trechos entre eles, o passeio se aproxima de ser aleatório com tempo contínuo (processo de Wiener). Introduzimos a notação: g - magnitude do gap, m - movimento máximo na direção do gap antes de ser fechado. Neste caso, a variável aleatória x=m/g terá uma função distribuição próxima da função P(x) - de modo que P(x)=1-1/x, se x≥1 e P(x)=0, se x<1. Imagem para ilustrar os valores que inserimos:

Gap para baixo.

Autor: Aleksey Nikolayev

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