Discussão do artigo "Como reduzir os riscos trader"

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Novo artigo Como reduzir os riscos trader foi publicado:

A negociação nos mercados financeiros está associada a um conjunto de riscos que deve ser considerado nos algoritmos dos sistemas de negociação. A redução desses riscos é uma tarefa importante, quando se quer tirar lucro da negociação.

Natureza do problema

  • As taxas de colapsos de preços não deixam tempo para que os participantes do mercado respondam adequadamente.
  • A análise moderna não oferece nenhum mecanismo para identificar estruturas dinâmicas inerentes ao colapso rápido dos preços.
  • Se houver uma posição aberta, os participantes do mercado estão completamente indefesos durante os colapsos de preços. É bastante difícil detectar um colapso num estágio inicial e ainda mais responder a ele, já que o pico do movimento principal é concluído ou o mercado é bloqueado devido ao pânico na cadeia de corretoras e bancos.

Como resultado, os participantes do mercado sofrem grandes perdas. Por exemplo, em 6 de maio de 2010, o índice Dow Jones caiu para 1 000 pontos em 6 minutos, enquanto, segundo estimativas de especialistas, o mercado perdeu cerca de um trilhão de dólares.

O exemplo mais recente (Fig. 6) é o Brexit, que provocou o colapso do GBPUSD em 24 de junho de 2016 por 560 pontos. 473 pontos foram perdidos num minuto:

GBPUSD 24/06/2014

Fig. 6 Colapso do preço do GBPUSD, 24 de junho de 2016.

Autor: Aleksandr Masterskikh

 
Artigo interessante, embora não isento de declarações polêmicas (por exemplo, sobre pedidos pendentes), mas o que mais me chamou a atenção foram as enormes declarações "se".
 

É absolutamente impossível responder à pergunta: uma saída brusca do preço da faixa está associada a uma nova tendência ou a um "cisne negro"? O preço pode sair por alguns números e voltar imediatamente ou sair e nunca mais voltar. É impossível detectá-lo por meios técnicos. Portanto, em vez de se meter em todo tipo de problema, é mais razoável partir do limite de perda diária para definir um stop-loss.

 

Removidos todos os riscos, restam 3 negócios :))))

 

O autor faz um bom trabalho ao abordar um tópico importante. Na minha opinião, o que está faltando logo no início é uma definição de "risco". Há diversas variantes. E, via de regra, elas estão relacionadas ao lado negativo (com perdas) da moeda. Embora na literatura sobre matemática financeira também exista essa definição: "risco é qualquer desvio do resultado financeiro em relação ao valor esperado ou médio". Ou seja, ela enfatiza não apenas a possibilidade de perder, mas também a possibilidade de ganhar.

 

Esse estilo de programação não é aprovado.

    MA4_cur_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,4,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA4_prev_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,4,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA4_2p_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,4,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);
    MA5_prev_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,5,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA8_cur_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA8_prev_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA8_2p_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);

    MA8_cur = iMA(NULL,PERIOD_M1,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA8_prev = iMA(NULL,PERIOD_M1,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA8_2p = iMA(NULL,PERIOD_M1,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);
    MA8_3p = iMA(NULL,PERIOD_M1,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,3);
    MA5_cur = iMA(NULL,PERIOD_M1,5,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA5_prev = iMA(NULL,PERIOD_M1,5,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA5_2p = iMA(NULL,PERIOD_M1,5,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);
    MA13_cur = iMA(NULL,PERIOD_M1,13,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA13_prev = iMA(NULL,PERIOD_M1,13,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA13_2p = iMA(NULL,PERIOD_M1,13,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);  
    MA60_cur = iMA(NULL,PERIOD_M1,60,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA60_prev = iMA(NULL,PERIOD_M1,60,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA60_2p = iMA(NULL,PERIOD_M1,60,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);
    MA24_cur_h1 = iMA(NULL,PERIOD_H1,24,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);

Matrizes, loops, etc. Não são usados?

 

Esta é realmente a seção "METATRADER 5 - TRADING"?

 
Alexander Puzanov:

Esta é realmente a seção "METATRADER 5 - TRADING"?


Sugiro que você reescreva o código anexado em MQL5 e publique-o no Codebase - adicionaremos o link e o próprio código ao artigo.

 

Então, há alguém disposto a reescrever o código do EA do artigo na linguagem MQL5 e enviá-lo para o KodoBase?

 

gênio: " O especialista baseado em MACD não tem tempo para reagir ao forte colapso do preço do par USDCHF"

 

Obrigado pelo artigo.

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