Discussão do artigo "Como reduzir os riscos trader"

Novo artigo Como reduzir os riscos trader foi publicado:

A negociação nos mercados financeiros está associada a um conjunto de riscos que deve ser considerado nos algoritmos dos sistemas de negociação. A redução desses riscos é uma tarefa importante, quando se quer tirar lucro da negociação.

Natureza do problema

As taxas de colapsos de preços não deixam tempo para que os participantes do mercado respondam adequadamente.
A análise moderna não oferece nenhum mecanismo para identificar estruturas dinâmicas inerentes ao colapso rápido dos preços.
Se houver uma posição aberta, os participantes do mercado estão completamente indefesos durante os colapsos de preços. É bastante difícil detectar um colapso num estágio inicial e ainda mais responder a ele, já que o pico do movimento principal é concluído ou o mercado é bloqueado devido ao pânico na cadeia de corretoras e bancos.

Como resultado, os participantes do mercado sofrem grandes perdas. Por exemplo, em 6 de maio de 2010, o índice Dow Jones caiu para 1 000 pontos em 6 minutos, enquanto, segundo estimativas de especialistas, o mercado perdeu cerca de um trilhão de dólares.

O exemplo mais recente (Fig. 6) é o Brexit, que provocou o colapso do GBPUSD em 24 de junho de 2016 por 560 pontos. 473 pontos foram perdidos num minuto:

GBPUSD 24/06/2014

Fig. 6 Colapso do preço do GBPUSD, 24 de junho de 2016.

Autor: Aleksandr Masterskikh