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Discussão do artigo "Como reduzir os riscos trader"

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Novo artigo Como reduzir os riscos trader foi publicado:

A negociação nos mercados financeiros está associada a um conjunto de riscos que deve ser considerado nos algoritmos dos sistemas de negociação. A redução desses riscos é uma tarefa importante, quando se quer tirar lucro da negociação.

Natureza do problema

  • As taxas de colapsos de preços não deixam tempo para que os participantes do mercado respondam adequadamente.
  • A análise moderna não oferece nenhum mecanismo para identificar estruturas dinâmicas inerentes ao colapso rápido dos preços.
  • Se houver uma posição aberta, os participantes do mercado estão completamente indefesos durante os colapsos de preços. É bastante difícil detectar um colapso num estágio inicial e ainda mais responder a ele, já que o pico do movimento principal é concluído ou o mercado é bloqueado devido ao pânico na cadeia de corretoras e bancos.

Como resultado, os participantes do mercado sofrem grandes perdas. Por exemplo, em 6 de maio de 2010, o índice Dow Jones caiu para 1 000 pontos em 6 minutos, enquanto, segundo estimativas de especialistas, o mercado perdeu cerca de um trilhão de dólares.

O exemplo mais recente (Fig. 6) é o Brexit, que provocou o colapso do GBPUSD em 24 de junho de 2016 por 560 pontos. 473 pontos foram perdidos num minuto:

GBPUSD 24/06/2014

Fig. 6 Colapso do preço do GBPUSD, 24 de junho de 2016.

Autor: Aleksandr Masterskikh

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