Teorema sobre a presença de memória em seqüências aleatórias - página 15
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Desenterrar os postos é um sinal claro de 'bolsa de estudos'.
Um chapéu invisível é vendido na internet. Ela esconde bem as orelhas de burro.
Você sabe do que se trata este "teorema"?
Mesmo que eu não entenda alguma coisa, isso não me dá o direito de dizer que é heresia.
É apenas uma desculpa para trabalhar mais duro no assunto.
Criou uma EA com base no teorema. Estou testando agora no testador.
Aqui está a tabela:
Linha horizontal - tamanho dos batentes de proteção, offset - período em barras
Aqui estão os resultados dos avanços:
Criou uma EA com base no teorema. Por enquanto, experimentando no testador.
Será muito surpreendente se uma olhada mais de perto na EA se revelar que não há nenhuma dica do teorema nela, assim como no jogo com dados do primeiro post.
Ou que a EA funciona em ritmo.
Será muito inusitado se um olhar mais atento ao EA revelar que não há nenhuma pista de um teorema nele, assim como no jogo de dados do primeiro post.
No entanto, você falhou com sua "bolsa de estudos". O consultor especializado mais uma vez confirma que as séries temporais de preços têm uma memória, se a análise dos valores passados da série a uma profundidade de pelo menos dois. Portanto, tais resultados são obtidos mesmo no futuro. Entretanto, eu esperava que o pagamento esperado fosse menos volátil.
Ou que o Expert Advisor trabalhe no Momentum.
No entanto, você falhou com suas "empresas não-surpresa". O consultor especializado mais uma vez confirma que as séries temporais de preços têm uma memória, se você analisar os valores passados da série a uma profundidade de pelo menos dois. Portanto, tais resultados são obtidos mesmo no futuro. No entanto, eu esperava que a expectativa matemática fosse mais gorda.
Quase. Isto é, mais simples - diferenças nos preços de abertura dos bares. E, conseqüentemente, o Consultor Especialista não tem indicadores e nem osciladores TA. Há apenas três parâmetros de entrada e, portanto, a otimização completa em toda a faixa é de apenas 6000 passagens. A velocidade de teste é rápida porque não são usados indicadores TA e o modo de teste é por preços de abertura de barras.Agora você está experimentando com dados que não são aleatórios. Mas você tem tudo em uma pilha... isso também não é surpreendente. Além disso, há muito se sabe que mesmo com dados aleatórios, mas com um intervalo limitado, pode haver lucro (sobre o histórico).
A diferença entre dois preços é o momentum, seja na forma de indicador ou diretamente no Expert Advisor.
Testes de avanço. Precisamos ver como os resultados dos testes são classificados. Deveríamos classificar os resultados por rentabilidade de retaguarda e olhar para os resultados de frente, em vez de haver avanços lucrativos. Como é classificada a tabela?
Ali... Além do Momentum, o terminal tem um monte de outros indicadores: estocástico, rsi, etc. etc.
A propósito, existe um livro inteiro sobre estocástica com teorias e provas de que é incrivelmente lucrativo.
Ou um capítulo (que também não é insignificante) de algum livro, não me lembro exatamente, desculpe.