Обсуждение статьи "R-квадрат как оценка качества кривой баланса стратегии" - страница 8

Новый комментарий
 

Вот у нас картинка:

В зависимости от того как растянули график мы видим для одного и того же отрезка имеем разный угол. Предположим взяли за эталон второй график и набор этих точек:

Vasiliy Sokolov:
ТочкаЗначениеВремя
 №1 12018.03.21
 №2 103482018.08.13 

Тогда для такого набора:

ТочкаЗначениеВремя
 №1 12018.03.21
 №2 103482018.08.21 

Эта линия будет уже такой примерно:


Угол синей линии очевидно меньше угла красной. Вот он успех! Буратины радуются! Однако проблема в том, что первоначально выбранный угол красной линии мог быть каким угодно на самом деле, например 45% или 20 или 1%. В таком случае и угол синей линии тоже бы изменился. Т.е. нет такого критерия, который бы объективно говорил нам, что первоначально взятая система координат действительно обладает тем или иным углом. Значит у одного пользователя, взявшего за основу картинку №2 угол синего тренда будет 45%, а другого пользователя, взявшего за основу картинку №3, угол этого же синего тренда будет только 10%.

 
Vasiliy Sokolov:

Вот у нас картинка:

В зависимости от того как растянули график мы видим для одного и того же отрезка имеем разный угол. Предположим взяли за эталон второй график и набор этих точек:

Тогда для такого набора:

ТочкаЗначениеВремя
 №1 12018.03.21
 №2 103482018.08.21 

Эта линия будет уже такой примерно:


Угол синей линии очевидно меньше угла красной. Вот он успех! Буратины радуются! Однако проблема в том, что первоначально выбранный угол красной линии мог быть каким угодно на самом деле, например 45% или 20 или 1%. В таком случае и угол синей линии тоже бы изменился. Т.е. нет такого критерия, который бы объективно говорил нам, что первоначально взятая система координат действительно обладает тем или иным углом. Значит у одного пользователя, взявшего за основу картинку №2 угол синего тренда будет 45%, а другого пользователя, взявшего за основу картинку №3, угол этого же синего тренда будет только 10%.

Так я же Вам и говорю, сделать надо эталон, понимаете? Человеку нужно не делится с другими(если эталон общий то можно и делится), а дать оценку результату в определенной выборке. Если взяли вариант 2, то и пользуемся им.

 
Я не говорю что это хороший критерий для оценки и так далее, я говорю о возможности измерять угол наклона картинки.
 

Не читал все коментарии. Может кто-то уже писал. Есть такая ошибка в функции CustomR2Equity(double& equity[], ENUM_CORR_TYPE corr_type = CORR_PEARSON):

for(int x = 0; x < total; x++)
      estimate[x] = x*a+b;

а должно быть так:

for(int x = 0; x < total; x++)
      estimate[x] = a+b*x;
 
И снова статья высокого уровня от автора.
Спасибо.
 

Спасибо за отличную статью.

В статье говорится, что одним из недостатков метода R2 является то, что он"Применяется исключительно для оценки линейных процессов или систем, торгующих фиксированным лотом". Я пытаюсь оптимизировать свою стратегию для фондового рынка и использую динамический объем позиции, основанный на значении ATR, поэтому я полагаю, что не смогу использовать этот метод в моем случае. Но мой вопрос в том, как можно оптимизировать нелинейную систему?

 
Нормализовать объем: взять прибыль и разделить на размер лота
 
Это гениально. Большое спасибо за отличную статью! Интересно, как измерение качества R2 соотносится с измерением стандартного отклонения от скользящей средней по балансу счета?
 

Здравствуйте,

если я попытаюсь использовать R²:

#include <Rsquare.mqh>
.
.
.
double OnTester()
{
   return CustomR2Balance();
}

Все нормально.

но при

#include <Rsquare.mqh>
.
.
.
double OnTester()
{
   Manager.SetCustomOptimizeR2Balance(CORR_PEARSON);
   return Manager.OnTester();
}

я получаю:

'Manager' - необъявленный идентификатор

Как я могу объявить его в своем эксперте?


Как я должен объявить менеджера в своем советнике

 
А архив прикреплённый к статье у кого нибудь работает? У меня 37 ошибок в авторских классах  
CMessage::Init(ENUM_MESSAGE_TYPE type,string source,string text)
и так далее... У кого нибуль работает советник авторский?
123456789
Новый комментарий