Discussão do artigo "Arbitragem triangular" - página 3
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Este é o momento atual. Vamos fazer as contas: Compre 1 lote de eurobucks e venda os outros dois pares.
A compra e a venda devem ser as mesmas. Acho que esse ponto não é controverso, ou seja, EURUSD 1 lote COMPRAR e EURGBP 1 lote VENDER. Na saída, não temos nenhum euro. Resta ajustar o USD e a GBP.
Vejamos o EURGBP - vendemos 100.000 euros e compramos 90.204 libras, e é deles que precisamos nos livrar agora, ou seja, vendemos 0,90 GBPUSD. Como escrevi anteriormente, o volume do terceiro par é a cotação do segundo par. Mas isso funciona se os triângulos forem feitos de acordo com a regra, como está escrito no artigo. Não importa como os façamos, o resultado ainda será o mesmo, apenas esse arranjo nos permite remover cálculos desnecessários.
Como resultado, ainda temos uma posição direcionada para 204 libras - não podemos nos livrar dela ou precisamos aumentar os volumes de negociação.
Quais são as outras variantes de cálculo de volumes em um triângulo?
Isso não funciona. Se fizermos o contrário, fecharemos no positivo, mas precisamos determinar corretamente a direção da compra/venda.
Se o fechamento não for rápido, perderemos swaps e nunca fecharemos no positivo.
Verificado no histórico
Essa é uma concepção totalmente equivocada. Você pode falar sobre eficiência em diferentes mercados, sim, mas dizer que ela não existe é um equívoco.Essa é a única afirmação correta, você não deve confundir arbitragem triangular com negociação de pares. A arbitragem triangular não existe no sentido que você afirmou, ela já foi discutida várias vezes. Não há razão para que a taxa cruzada fique atrás ou supere a sintética, pois elas são absolutamente idênticas em todos os momentos. Mesmo em teoria, é impossível imaginar uma situação em que elas seriam diferentes.
Isso não funciona. Se fizermos o contrário, fecharemos no positivo, mas precisamos determinar corretamente a direção da compra/venda.
Se o fechamento não for rápido, perderemos swaps e nunca fecharemos no positivo.
Eu verifiquei isso no histórico
Não se trata de uma questão de direção, está claro que a situação apresentada não dá lucro, a questão está no cálculo dos volumes.
E, a propósito, se fizéssemos o contrário, ainda seria um sinal de menos.
p.s. para ser sincero, estou surpreso com os comentários, pensei que todos soubessem tudo sobre triângulos e que não haveria perguntas, e aqui estamos nós discutindo esses pontos alfabéticos..... Provavelmente escreverei um artigo sobre como negociar com base no MACD e no cruzamento de pips - suspeito que o artigo será uma bomba :)
Não é uma questão de direção, está claro que a situação apresentada não dá lucro, a questão está no cálculo dos volumes.
E, a propósito, se fizéssemos o contrário, ainda seria um sinal de menos.
p.s. para ser sincero, estou surpreso com os comentários, pensei que todos soubessem tudo sobre triângulos e que não haveria perguntas, e aqui estamos nós discutindo esses pontos alfabéticos..... Provavelmente escreverei um artigo sobre como negociar com base no MACD e no cruzamento de quedas - suspeito que o artigo será uma bomba :)
O triângulo já foi comido há muito tempo, ele não funciona.
Agora estou tentando entender a negociação de pares, e aqui há esperanças de sucesso.
O triângulo vem sendo mastigado há muito tempo e não funciona.
Agora estou tentando entender a negociação de pares, e há esperanças de sucesso aqui.
Não vou mudar a opinião de todos. Quem estiver procurando por isso encontrará uma maneira de ganhar dinheiro com um triângulo.
A negociação de pares também já foi discutida há muito tempo e tudo já foi escrito nas prateleiras. Posso lhe dar uma dica sobre a negociação de pares: você deve esquecer a correlação.
Por que você não gosta do código? Pelo contrário, tentei torná-lo o mais simples possível para que todos pudessem entendê-lo. As pessoas aqui são diferentes, nem todo mundo entende até mesmo a OOP simples.
Ou você não gosta de operadores vazios? Eu sempre os uso em ramificações - é logicamente mais fácil de entender.
É triste se for mais fácil. Esse é realmente um exemplo de como não programar.
Onde posso baixar um robô pronto para trabalhar com essa estratégia?
Não tenho ideia, não estou interessado em arbitradores. Li o artigo por diversão)
Aguarde a divulgação de notícias sobre as taxas de % dos países, abra 2 contas, cada conta com o mesmo depósito. Abra 2 ordens 2 minutos antes do lançamento da notícia em 2 contas em direções diferentes, mas de modo que os fundos para o recuo de 50 pips sejam suficientes, se a taxa de % mudar, haverá uma forte lacuna de 100 pips. Se ela permanecer no mesmo nível, haverá um fortalecimento fraco.
Recentemente, o gbpcad caiu 300 pips em cerca de 30 minutos quando a taxa de juros foi aumentada de 0,75 para 1,0% no Canadá.
Isso é raro, mas não incomum. A questão é que você não precisa de supercondições para negociar aqui, como nos sistemas de arbitragem.
Não vou mudar a opinião de todos. Aqueles que estiverem procurando por isso encontrarão uma maneira de ganhar dinheiro com o triângulo.
A negociação de pares também já foi analisada há muito tempo e tudo foi escrito da mesma forma. Posso dar uma dica sobre a negociação de pares: você deve esquecer a correlação.
Basta fazer um pequeno truque: pegue alguns símbolos de uma corretora e o terceiro da outra, e será mais divertido :) e as negociações devem ser abertas em ambos os escritórios.
e não se esqueça de controlar a velocidade de execução e os deslizes. Bem, e transfira dinheiro de uma conta para outra periodicamente.
Um estudante cansado da ciência
Ele estava falando besteira:
Ele disse que o Triângulo
Seu professor de trabalho.
https://docs.google.com/document/d/11R0EbJqsr8XMYJbewq1Wk5Lj1Bi1WBFy2hLURIKFJOM/