Discussão do artigo "Arbitragem triangular" - página 2

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Artigo interessante. 5+

 
Ramiz Mavludov:

Artigo interessante. 5+

Onde posso baixar um robô pronto para trabalhar com essa estratégia?
 
Alexey Oreshkin:
Essa é uma pergunta difícil. Se compararmos os testes de diferentes corretoras, os resultados são diferentes e, se compararmos com as negociações reais, não há nada em comum com o testador.
Talvez porque os volumes estejam sendo contados incorretamente no triângulo?
[Excluído]  
fxsaber:

Isso só é possível nos casos em que o spread real de algum símbolo é negativo. Mas, nesse caso, não é necessário um triplo. Basta abrir e comprar esse símbolo para obter lucro. Portanto, podemos dizer com segurança que a arbitragem triangular com compra e venda simultâneas nunca acontece.


Algumas perguntas

  • A condição para fechar o triângulo é a arbitragem oposta?
  • Por que estamos limitados a triplos?
  • Como é o cálculo dos volumes de abertura para cada símbolo da tripla?
ZЫ Acontece que já faz oito anos que o tópico de realizações prontas de arbitragem em MT...

As taxas cruzadas são uma relação direta das principais, não existe arbitragem triangular na natureza. É claro que é uma ideia tentadora negociar sem riscos, mas não em bugs de cotação :)
 
Maxim Dmitrievsky:
Os cursos cruzados são uma relação direta com os cursos principais

Não é. Coloquei um limitador dentro do spread da "relação direta das graduações" e a taxa de cruzamento muda...

[Excluído]  
fxsaber:

Isso não acontece. Coloquei os limitadores dentro do spread da "relação direta das principais" e das mudanças na taxa cruzada....


no forex, os limitadores funcionam como ordens de mercado, com derrapagens. quando aplicados a instrumentos da bolsa de valores - talvez
 
Maxim Dmitrievsky:
no forex, os limitadores funcionam como ordens de mercado, com derrapagem. na aplicação a instrumentos de câmbio - talvez

Olá)

[Excluído]  
Комбинатор:

Hi.)


e você não sabia? :) testado na prática

Eu me dedico à arbitragem, os limites estão deslizando por toda parte.

Na tecnologia ECN-STP, os limites são executados no fornecedor como ordens de mercado. Se você usar a execução DDE, isso é possível, mas haverá seus próprios problemas, como requotes.

 
Комбинатор:
Será que é porque os volumes não estão sendo contados corretamente no triângulo?

Este é o momento atual. Vamos fazer as contas: Compre 1 lote de EUROBAX e venda os outros dois pares.
A compra e a venda devem ser as mesmas. Acho que esse ponto não é controverso, ou seja, EURUSD 1 lote COMPRAR e EURGBP 1 lote VENDER. Na saída, não temos nenhum euro. Resta ajustar o USD e a GBP.
Vejamos o EURGBP - vendemos 100.000 euros e compramos 90.204 libras, e é deles que precisamos nos livrar agora, ou seja, vendemos 0,90 GBPUSD. Como escrevi anteriormente, o volume do terceiro par é a cotação do segundo par. Mas isso funciona se os triângulos forem feitos de acordo com a regra, como está escrito no artigo. Não importa como os façamos, o resultado ainda será o mesmo, apenas esse arranjo nos permite remover cálculos desnecessários.
Como resultado, ainda temos uma posição direcionada para 204 libras - não podemos nos livrar dela ou precisamos aumentar os volumes de negociação.
Quais são as outras variantes do cálculo de volumes em um triângulo?

 
maximgergel:
Onde posso baixar um robô pronto para trabalhar com essa estratégia?

O código está anexado ao artigo.
Uma nuance - o robô deve ser executado em uma conta de hedge. Para a compensação, será necessário adicionar a contabilidade da posição por conta própria.


Maxim Dmitrievsky:
Não existe arbitragem triangular na natureza.

Esse é um equívoco grosseiro. Podemos falar sobre sua eficiência em diferentes mercados, sim, mas é errado dizer que ela não existe.
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