Discussão do artigo "Criando um indicador de várias moedas utilizando um número de buffers indicadores intermediários" - página 2
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"O índice do dólar é um valor do tipo double calculado usando uma fórmula gentilmente fornecida a mim por Neutron."
Por que citar fórmulas e fazer referência ao nome de outra pessoa? Será que ele tem sete olhos na cabeça? Acontece que primeiro você precisa ler o artigo e depois perguntar aos autores das fórmulas? Se ele for o autor, então forneça o link de onde ele obteve a fórmula.
A fórmula foi retirada deste tópico https://www.mql5.com/ru/forum/109249.
Esse é o início da discussão. Recomendo que você o leia.
Há outras fórmulas para calcular índices de moeda. Mas usei essa fórmula para o exemplo, porque o objetivo era mostrar a possibilidade de trabalhar com várias matrizes de indicadores.
Como não uso os índices em si no desenho, mas construo osciladores clássicos com base neles, acredito que sua aparência não mudará muito se você usar uma fórmula diferente para calcular o dólar.
Obrigado, Alexey,
Excelente trabalho!!!
O artigo foi muito bem escrito e seu código-fonte é bem estruturado e fácil de ler.
Aprendi algumas coisas:
#1como anotar parâmetros de entrada para ter uma experiência melhor para o "usuário";
#2 como criar um rótulo de "status" para obter feedback imediato;
#3 como integrar indicadores com código personalizado;
#4 como sincronizar as barras atuais;
...além de usar um monte de buffers!!!
Obrigado,
payne
Mas tenho uma pergunta.
O indicador fica suspenso em um único gráfico. E se houver uma troca de histórico nesse símbolo, e eu puder descobrir isso, o prev_calculated será zerado.
Mas como posso saber se houve uma troca de histórico em outros símbolos ou se os dados chegaram com um grande atraso?
Acho que o cálculo para o jpy está errado. Deve-se levar em conta que há menos sinais do que para outras moedas.
Repito, não uso o desenho do índice como tal, mas apenas construo osciladores sobre eles, que podem ser vistos claramente. Portanto, não é tão importante onde o "preço do índice" está localizado, mas suas mudanças de barra para barra (incremento). Esse indicador pode mostrar claramente a volatilidade da moeda em comparação com outras moedas envolvidas nos cálculos e construções. De todas as principais moedas, de acordo com esse indicador, podemos dizer que a GBP é a moeda mais volátil. Isso é mostrado especialmente no modo "MACD from index".
Com a exibição dos problemas do jpy, com o tipo de indicador MACD (com outros tipos, empates):
e também a captura de tela do seu artigo:
apenas aqui o gráfico EURUSD, mas o MACD do índice JPY em todos os gráficos =0.
A fórmula foi extraída deste tópico https://www.mql5.com/ru/forum/109249.
Esse é o início da discussão. Recomendo que você o leia.
Há outras fórmulas para calcular índices de moeda. Mas, para o exemplo, usei essa fórmula, porque o objetivo era mostrar a possibilidade de trabalhar com várias matrizes de indicadores.
Como não uso os índices em si no desenho, mas construo osciladores clássicos com base neles, acredito que a aparência deles não mudará muito se você usar uma fórmula diferente para calcular o dólar.
A situação descrita acima ocorre justamente devido à incorreção dessa fórmula, pois o preço de 1 iene é incomparavelmente pequeno em relação a outras moedas.
As cotações da libra serão dominantes aqui e, se o petróleo for inserido, todas as outras moedas serão perdidas.
A situação descrita acima ocorre justamente por causa da incorreção dessa fórmula, pois o preço de 1 iene é incomparavelmente pequeno em relação a outras moedas.
As cotações da libra esterlina serão dominantes aqui e, se o petróleo for inserido, todas as outras moedas serão perdidas.
Sim, o MACD não é a solução mais bem-sucedida, como se viu, para a construção de indicadores clássicos em índices. Deveríamos ter nos limitado a indicadores que podem ter valores em um determinado intervalo (por exemplo, 0-100), para que não houvesse tais situações.
Ótimo artigo!
Estou trabalhando em algo semelhante, calculando índices de moedas para um número arbitrário de moedas e exibindo seus índices em relação a outros.
Minha abordagem para tornar os índices comparáveis é comparar os movimentos relativos de cada par de moedas e índices de moedas.
O movimento relativo é calculado pela fórmula: log ((current_tick.ask + current_tick.bid) / (last_tick.ask + last_tick.bid))
Quando um par de moedas XXXYYY sobe, significa que XXX ganha em relação a YYY, então o quociente do preço atual dividido pelo último preço é maior que 1 e o log é positivo.
quando um par de moedas XXXYYY cai, significa que XXX perde em relação a YYY, então o quociente do preço atual dividido pelo último preço é menor que 1 e o log é negativo.
Essa forma tem a seguinte vantagem:
- os movimentos acumulados podem ser facilmente calculados como a soma de movimentos menores, por exemplo, o movimento para cima/para baixo em uma barra de 1 minuto é a soma de todos os movimentos de ticks dentro dessa barra.
- os movimentos dos pares de moedas podem ser comparados diretamente.
- os índices de movimentação de moedas podem ser calculados como somas de movimentações de pares de moedas.
https://www.mql5.com/pt/articles/1464.