Como minimizar a correlação de índices - página 4
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Talvez eu simplesmente não entenda algo. Mas estou surpreso que você (e não apenas a Sabluk também escreveu há algum tempo) esteja se concentrando no método de decomposição, que é aplicável a diferentes prazos e diferentes instrumentos. e que permite que você obtenha a antecipação independentemente da multi-análise de moedas (mesmo sobre o mesmo instrumento).
Mas se a antecipação ocorrer, provavelmente aparecerá nos índices das moedas que a formam (ou melhor, nas taxas de mudança desses índices, a antecipação de acordo com as taxas proporcionará uma antecipação do movimento do instrumento).
Como resultado, se você não conhece o método, você pode ir pelo outro caminho, para construir índices para que haja uma prevalência por instrumento (corridas sintéticas compostas mais cedo), mas não pode ser calculado em um par de fórmulas. é necessário construir um banco de dados, transformar a partir dele outro, retirar o terceiro, etc., porque estes não são regularidades lineares e não podem ser descritos por regressão
Na verdade, como se pode colocar a questão sobre a "redução da correlação de índices"?
Os índices são o que eles são. E sua correlação é como será.
Provavelmente deveríamos perguntar sobre a base (funções ortogonais).
E isso parece ser PCA com "fatores" e "cargas" - ou SSA.
Exceto que no PCA as cargas comportam-se como bestas raivosas e saltam de forma imprevisível.
O índice de moeda correto já foi calculado e até mesmo detalhado no tópico que você citou. O tema pode ser encerrado. Mas se você não fizer o óbvio, ninguém no fórum o ajudará.
A questão é que o cálculo do índice não é problema seu, você não precisa fechá-lo.
Na verdade, como se pode colocar a questão sobre "reduzir a correlação de índices" ?
Os índices são como são. E sua correlação é o que se revela.
Provavelmente, deve-se perguntar sobre a base (funções ortogonais).
E parece ser o PCA com "fatores" e "cargas" - ou SSA.
Exceto que no PCA as cargas comportam-se como bestas raivosas e saltam de forma imprevisível.
Sim, seu esclarecimento é provavelmente o mais próximo ao que eu queria dizer.
A propósito, todos os tópicos (principalmente) sobre correlação de índices ou algo parecido são rapidamente silenciados, não excedendo até mesmo o número de dedos nas mãos.
A propósito, isto também deve aparecer na análise de correlação (antecipação) apenas a velocidade e aceleração serão aqui substituídas por correlações e correlação entre correlações...
E por que o maior número de pares no cálculo de acordo com essa fórmula indica a independência dos índices? você também define uma vez a condição de ortogonalidade. portanto, acho que a ortogonalidade não é obtida pela simples adição do número de instrumentos ao cálculo de acordo com essa fórmula padrão.
Um grande número de moedas é uma condição de ortogonalidade, eu não consegui pensar em outra.
Supondo que o euro tenha crescido 10%, as outras moedas não mudaram. Isso significa que os incrementos de EURUSD,EURGBP,EURJPY,EURCHF, etc. são iguais a 0,1, os incrementos de todos os outros são iguais a 0.
Vamos calcular os índices:
para 2 moedas(para EURUSD) EUR=MathPow(1.1,2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,2.0)=0.953
por 3 moedas(EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),3.0)=0.969
Então conte para si mesmo, idealmente deveria ser EUR=1,1 USD=1.
Parece óbvio que a ortogonalidade aumenta à medida que o número de moedas aumenta.
Um grande número de moedas é um requisito de ortogonalidade, eu não consegui pensar em outra.
Supondo que o euro tenha subido 10%, as outras moedas não mudaram. Portanto, os incrementos de EURUSD,EURGBP,EURJPY,EURCHF, etc. são 0,1, os incrementos de todos os outros são 0.
Vamos calcular os índices:
para 2 moedas(para EURUSD) EUR=MathPow(1.1,2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,2.0)=0.953
por 3 moedas(EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),3.0)=0.969
Então conte para si mesmo, idealmente deveria ser EUR=1,1 USD=1.
Parece óbvio que a ortogonalidade aumenta à medida que o número de moedas aumenta.
e qual é o benefício de tal ortogonalidade (exatamente nesta forma). e em geral eu quero me afastar da palavra ortogonalidade, eles estão prestes a dar um anátema ato.
Se você não entender o que quer dizer, você começa a exibir ortogonalidade e calcular índices de acordo com a fórmula geralmente aceita, então você escreve que tem seu próprio método de cálculo de índices, o que é, naturalmente, um segredo.
Não há mais nada a explicar...
No ponto onde está a linha vertical, todas as moedas são estupidamente equiparadas a um USD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1,0 (ou seja, 0,0% de mudança). Em cada barra, calculamos a mudança percentual de cada moeda e tiramos um ponto. Não posso lhe mostrar como é calculado. Calculamos com base na exigência de ortogonalidade para as moedas.
Eu pessoalmente vejo a antecipação nas mudanças de fase.
Você tem feito comandos aqui, você pode se expressar em outros tópicos geniais, como fechaduras, mas não leia este aqui.
O que você escreveu no início da linha é simplesmente desnecessário se os índices forem calculados corretamente. E você certamente não deve usar ma. Como você vai ter um atraso. Um índice de moeda pode ser usado para encontrar índices sobre-comprados sobre-vendidos.
Sim, ou talvez o contrário, os índices de moeda calculados usando sua, como você diz, fórmula há muito descrita e correta, perdem seu significado se você não produzir no futuro o que eu escrevi no início.
Qual é seu entendimento do que é certo e do que é errado . em relação ao que é certo e em relação ao que não é.