Metodologia de teste de qualidade de dados - página 11
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Essa realmente é uma outra discussão, digna de outro post...
Bem, como o tópico é "Metodologia de teste de qualidade de dados", talvez esse mesmo tópico possa continuar, desde que se divida e qualifique os dados, como por exemplo:
- teste de qualidade do market data (preços e volumes recebidos são completos e corretos?)
- teste de qualidade dos ticks (todos ticks são enviados?)
- teste de qualidade de stoploss e takeprofit (são realmente executados com os preços encaminhados nas ordens?)
- teste de qualidade dos dados de backtesting (o OHLC minuto é igual ao market data?)
- teste de latência dos dados (qual o atraso percebido pelo EA em relação aos dados reais de mercado?)
- etc
Dessa forma esse tópico se tornaria um grande fórum de análise da qualidade de dados e talvez essa abordagem seja melhor que várias análises dispersas em vários tópicos.
Eu acredito que a resposta é fácil... juntamente com as "tradicionais" informações de mercado (OHLCV), o histórico do MetaTrader traz uma outra informação que é extremamente rara em várias outras ferramentas de trading: o volume de ticks... Logo, se o terminal local recebe essa informação, é fácil (dada a quantidade histórica de ticks) determinar o total de simulações que devem ser feitas para cada tempo gráfico...
Detalhe: esse é um palpite meu, pois não vi isso escrito em nenhuma documentação oficial até agora...
Abraços,
Malacarne
Para um Expert Advisor ou para indicadores? Até onde eu sei, OnBookEvent não pode ser computado por indicadores...
A dúvida então, se é que eu entendi, é testar se OnTick é melhor do que OnCalculate para processar eventos (mudanças) no DOM em Expert Advisors, certo ???
Eu criei um pequeno EA e um indicador para contar o número de eventos. Testei em EURUSD com a profundidade de Mercado ativado (você precisa de um corretor que permite isso).
Eis os resultados:
2013/12/20 09:31:05.509 TestEvents (EURUSD, H1) Starting ... 2013/12/20 02:52:29
2013/12/20 09:31:05.509 TestEvents (EURUSD, H1) eventos Tick processado = 48900
2013/12/20 09:31:05.509 TestEvents (EURUSD, H1) eventos Book processado = 47997
2013/12/20 09:31:05.524 TestEvent (EURUSD, H1) Calculate eventos processados = 67684
2013/12/20 09:31:05.524 TestEvent (EURUSD, H1) Fim ... 2013/12/20 10:31:16
O código é anexado (TestEvent é um indicador e um TestEvents EA). Você só tem que colocar a EA em um gráfico. Os resultados são impressos em Peritos log quando a EA é removida do gráfico.
Eu criei um pequeno EA e um indicador para contar o número de eventos. Testei em EURUSD com a profundidade de Mercado ativado (você precisa de um corretor que permite isso).
Eis os resultados:
2013/12/20 09:31:05.509 TestEvents (EURUSD, H1) Starting ... 2013/12/20 02:52:29
2013/12/20 09:31:05.509 TestEvents (EURUSD, H1) eventos Tick processado = 48900
2013/12/20 09:31:05.509 TestEvents (EURUSD, H1) eventos Livro processado = 47997
2013/12/20 09:31:05.524 TestEvent (EURUSD, H1) Calcule eventos processados = 67684
2013/12/20 09:31:05.524 TestEvent (EURUSD, H1) Fim ... 2013/12/20 10:31:16
O código é anexado (TestEvent é um indicador e um TestEvents EA). Você só tem que colocar a EA em um gráfico. Os resultados são impressos em Peritos log quando a EA é removida do gráfico.
"Initialization of TestEvents failed"... O script está funcionando normalmente... mas o EA não está funcionando...
Oops...error #4802
"Initialization of TestEvents failed"... O script está funcionando normalmente... mas o EA não está funcionando...
Qual script? Quer dizer indicador?
Você executá-lo em um símbolo com DOM?
"Initialization of TestEvents failed"... O script está funcionando normalmente... mas o EA não está funcionando...
Oops...error #4802
Qual script? Quer dizer indicador?
Você executá-lo em um símbolo com DOM?
Sim... todos os símbolos que eu uso tem DOM. O problema está no expert advisor apenas...
ESTA trabalhando Há Agora?
Exemplo de resultados para WING14, corrida de 10 minutos (2 approximatively M5 sem fim, a EA colocou Manual).
2013/12/20 12:59:53 TestEvents (WING14, M5) 2013/12/20 09:49:54 partida ...
2013/12/20 12:59:53 TestEvents (WING14, M5) Tick eventos Processado = 267
2013/12/20 12:59:53 TestEvents (WING14, M5) Book eventos Processado = 900
2013/12/20 12:59:53 TestEvent (WING14, M5) Calculate eventos processados = 584
2013/12/20 12:59:53 TestEvent (WING14, M5) Índia ... 2013/12/20 10:00:03
Assinale volume:
Vela 1: 112 Vela: 229, salto = 341
Está trabalhando agora?
O script está funcionando normalmente... o Expert Advisor não está...