Monday Dip EA- Index Mean Reversion D1 - expert para MetaTrader 5

O Expert Advisor opera diretamente no gráfico do símbolo ao qual está vinculado (sem símbolos pré-definidos). Ele executa no máximo uma operação por semana, e todas as decisões da estratégia são calculadas exclusivamente com base nos dados das velas fechadas diárias (D1), de acordo com a hora do servidor.

⚡ Regras Principais

• Regra 1 — Entrada: No fechamento da segunda-feira, o preço de fechamento é comparado com o fechamento da sessão anterior (geralmente sexta-feira). Uma posição comprada é acionada somente se o fechamento da segunda-feira for estritamente inferior ao fechamento do dia de negociação anterior. Essa verificação ocorre apenas uma vez por semana.
• Regra 2 — Saída: A posição aberta é fechada automaticamente no fechamento diário de quarta-feira (executado no primeiro tick da próxima sessão diária), independentemente de lucro ou prejuízo. Se o fechamento de quarta-feira for perdido, qualquer fechamento diário subsequente (quinta-feira, sexta-feira ou fechamento do fim de semana) acionará a saída.
• Regra 3 — Stop Loss e segurança: Um Stop Loss baseado em porcentagem (InpStopLossPercent) é aplicado na entrada, respeitando a distância mínima de stop da corretora (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL). Se cinco tentativas consecutivas de aplicar ou modificar o Stop Loss falharem, o EA tenta um fechamento imediato no mercado para garantir a segurança do capital. Observação: não há meta de Take Profit — as saídas são inteiramente baseadas no tempo e no stop.

🛡️ Filtros de entrada opcionais

Ambos os filtros são opções que podem apenas restringir ainda mais as entradas (eles nunca criarão entradas por conta própria nem flexibilizarão a Regra 1):

• Filtro de Força da Barra Interna (IBS): Calcula IBS = (Fechamento - Mínimo) / (Máximo - Mínimo) para a vela de segunda-feira. A entrada só é permitida se IBS <= InpIBSMax. Se o Máximo for igual ao Mínimo, o dia é ignorado e registrado.
• Filtro de Média Móvel (MA): Exige que o fechamento de segunda-feira esteja estritamente abaixo de uma Média Móvel Simples (InpMAPeroid) calculada sobre as velas D1 fechadas, incluindo segunda-feira.

⚙️ Especificações principais

• Intervalo do gráfico: Independente do intervalo (usa a série D1 internamente). Recomenda-se anexá-lo a um gráfico D1 para um monitoramento claro dos registros.
• Compatibilidade com símbolos: Compatível com vários índices (US500, UK100, GER40, etc.).
• Gestão de risco: Limite estrito de 1 posição com lógica robusta de repetição de tentativas para execução de ordens e fechamentos de emergência.

Entradas

A lógica principal em três trechos

Os trechos a seguir foram extraídos literalmente do código-fonte enviado. São trechos selecionados da lógica de decisão, não programas completos e executáveis. Sinal (regra 1):

//--- REGRA 1 ------------------------------------------------------
   // DECISÃO D8: “abaixo” é uma comparação estrita; um fechamento em igualdade significa que não houve negociações naquela semana.
   if(!(bar.close < refBar.close))
      return(StringFormat("SKIP - rule 1: the Monday close %s is not below the previous trading day's close %s (equal or above).",
                          DoubleToString(bar.close, _Digits), DoubleToString(refBar.close, _Digits)));

Filtros (IBS e MA de longo prazo):

//--- FILTRO 1: SII ----------------------------------------------
   if(InpUseIBS)
   {
      if(!haveIBS)
      {
         // DECISÃO D7
         return("SKIP - IBS filter: High == Low on the Monday bar, the ratio is undefined - no-trade day.");
      }
      if(!(ibs <= InpIBSMax))                        // DECISÃO D8: “<=” conforme especificado
         return(StringFormat("SKIP - IBS filter: IBS %.4f is above InpIBSMax %.4f.", ibs, InpIBSMax));
   }

   //--- FILTRO 2: média móvel de longo prazo -------------------------------------
   if(InpUseMA)
   {
      if(!haveMA)
         return(StringFormat("SKIP - MA filter: not enough daily history to compute the MA(%d).", InpMAPeriod));
      if(!(bar.close < ma))                          // DECISÃO D8: uso estrito do símbolo “<”
         return(StringFormat("SKIP - MA filter: the Monday close %s is not below the MA(%d) %s.",
                             DoubleToString(bar.close, _Digits), InpMAPeriod, DoubleToString(ma, _Digits)));
   }

Saída (fechamento de quarta-feira e posteriormente):

   MqlDateTime dtBar;
   TimeToStruct(tBar, dtBar);                        // DECISÃO D18
   if(!BarIsAtOrAfterWednesday(dtBar.day_of_week))
      return;

   // DECISÃO D2: a saída é acionada pelo fechamento da barra de quarta-feira e
   // executado no primeiro tick seguinte, com novas tentativas até que a posição esteja neutra.
   // DECISÃO D24: “a barra fechou” é a definição do MT5 — o momento em que a próxima
   // A sessão diária é aberta de acordo com o relógio do servidor — e não com o sinal de fechamento do mercado à vista.
   CloseOurPosition(StringFormat("rule 2 - the daily bar %s closed and it is a %s (Wednesday close reached)",
                                 TimeToString(tBar, TIME_DATE), WeekdayName(dtBar.day_of_week)));

Fluxo semanal

Figura 1. Um ciclo semanal do EA — esquema, não é uma captura de tela do terminal nem dados de backtest.