Mesmo EA, mesmas datas, duas corretoras: lucro em um feed, prejuízo no outro

Aqui está a lição mais cara do nosso ano de testes, em uma frase: uma estratégia que só foi comprovada nos dados de uma corretora não foi comprovada de forma alguma.

Tínhamos um sistema de tendência promissor. Em um conhecido arquivo de ticks "limpo" ele imprimia um profit factor acima de 2 com drawdown de um dígito ao longo de nove anos. Estávamos prontos para lançar. Como filtro final, rodamos novamente as configurações idênticas, datas idênticas, no histórico de ticks reais de uma corretora.

Ele perdeu dinheiro. Profit factor abaixo de 1, drawdown três vezes maior. Mesmo mercado, mesmos anos, mesmo código.

Entradas em nível de tick são sensíveis a coisas que diferem entre feeds: o comportamento do spread nas aberturas de sessão, a sequência exata de ticks dentro de uma barra, os gaps e a forma como o arquivo foi reconstruído. Um sinal que dispara em um feed reconstruído e suave pode disparar um tick depois — ou nem disparar — em um feed real mais irregular. Se a vantagem da estratégia é fina, essa diferença é a vantagem inteira.

A versão mais perversa: um otimizador vai ajustar os parâmetros com prazer para explorar artefatos de um feed específico. O resultado parece uma vantagem e na verdade é uma descrição do ruído daquele arquivo.

Todo produto precisa ser lucrativo em pelo menos dois feeds de corretoras independentes na mesma janela, incluindo uma janela de estresse contendo 2020 e 2022. Estratégias que só sobrevivem em um feed são arquivadas, não importa quão bonita seja a curva. Várias não passaram no corte, incluindo algumas de que gostávamos muito.

1. Pergunte ao vendedor em qual corretora o backtest publicado foi feito e se ele foi repetido em outro lugar.

2. Prefira estratégias cuja lógica seja baseada em escala (ATR, canais, ranges diários) em vez das que precisam de execução perfeita ao tick (take-profits ultrafinos são o sinal de alerta clássico).

3. Rode a demo gratuita no seu próprio testador do MT5, com os dados da sua própria corretora. Se os números do vendedor desabarem ali, você tem sua resposta antes de gastar qualquer coisa.

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