Avaliação de desempenho - 6 meses

Avaliação de desempenho - 6 meses

4 setembro 2018, 20:13
Hitoshi Hyodo
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A versão 3 do robô de investimentos Zeus da DeltaTrader, foi disponibilizada em Fev/2018 e apesar de ter trabalhado em algumas versões beta antes de seu lançamento, o desenvolvimento do novo setup de produção ocorreu efetivamente após o lançamento da versão final de produção.

Na última semana de março, ativei o setup hhZ358_00.21 numa combinação de sinal + filtro de entrada e 4 filtros globais que geravam volume de entradas muito menor ao que estava acostumado. Em princípio, essa nova visão de estratégia foi desenvolvida através da análise numa ótica mais abrangente onde procurei equilibrar resultado com fator de lucro, tx de acerto, diversos outros indicadores e principalmente, redução de drawdown.

Avaliando o período de março a agosto/18, 6 meses (apesar de ter apenas uma semana de trade em março), verificamos que os resultados começam a aparecer, ainda que 6 meses não considere um tempo adequado para avaliação - acredito que possa ter alguma reflexão melhor após um período maior que 12 meses de negociações.

Ainda assim, vemos pela tabela abaixo duas observações relevantes:

  • No robô, os 6 períodos mensais apresentaram resultados positivos;
  • No benchmark com o índice Bovespa (IBOV), tivemos um resultado de 47% no robô contra -10,16% no IBOV no período.

mar/18

abr/18

mai/18

jun/18

jul/18

ago/18

IBOV MENSAL

0,01%

0,88%

-10,87%

-5,20%

8,88%

-3,21%

IBOV ACUM (*)

0,01%

0,89%

-10,08%

-14,75%

-7,18%

-10,16%

RESULT LIQ ZEUS MES

3,13%

1,34%

21,51%

15,31%

0,02%

0,52%

RESULT ZEUS ACUM (*)

3,13%

4,52%

27,00%

46,45%

46,48%

47,23%

(*) A partir de Maço/2018, início novo setup com Zeus 3

 

 

Por fim, apesar das constantes (mas menos expressivas) instabilidades advindas de falhas no fornecimento de sinal pela corretora, fico na expectativa pela ativação da conta hedging, que pode vir a propiciar a possibilidade de trabalhar com o conceito de "portfolio" ao pequeno investidor, tirando a exclusividade deste tipo de estratégia (ou conjunto de estratégias) ser utilizado apenas por grandes investidores institucionais. E que venha o próximo período de 6 meses!

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