Vector Trend EA
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Carlos Dante Diaz
안녕하세요, 저는 아르헨티나 출신의 프로그래머이자 알고리즘 트레이더인 Carlos Díaz입니다. 트레이더로서 10년 이상의 경험이 있습니다. 저는 MetaEditor와 MetaTrader 5의 Strategy Tester를 사용해 모든 Expert Advisor를 MQL5로 설계하고 프로그래밍하고 테스트합니다.
여러 상품을 오랫동안 거래하면서 봇을 만들 때 중요한 실무적인 세부 사항들을 배웠습니다. 스프레드, 체결, 슬리피지, 그리고 브로커와 심볼마다 다른 고유한 조건들입니다. 이 경험을 제가 공개하는 모든 EA에 담고 있습니다. - 버전: 1.0
- 활성화: 15
Vector Trend EA
추세를 따라 거래하고, 시장이 유리할 때만 노출을 늘립니다
손실이 나고 있을 때 오히려 리스크를 늘리는 EA에 지치셨나요? Vector Trend EA는 정반대로 작동합니다. 항상 통제된 기본 리스크로 거래하며, 수익을 낸 후에만 투입 규모를 늘립니다. 그것도 짧은 주기 안에서, 명확한 상한선을 두고서요. 손실이 한 번이라도 발생하면 주기가 종료되고 기본 리스크로 돌아갑니다.
주요 특징:
- 두 개의 추세 필터와 선택적 모멘텀 필터를 갖춘 추세추종 전략으로, 약한 진입을 피합니다.
- 시장 변동성에 맞춘 손절과 목표가. 목표가는 손절의 배수로 설정됩니다(2:1, 3:1, 1.5:1 등 원하는 대로).
- 안전 상한선이 있는, 설정 가능한 연승 프로그레션.
- **잔고 대비 %**로 리스크를 설정하거나(자동 통화 환산 포함), 고정 랏을 사용할 수 있습니다.
- 선택 가능한 트레일링 스탑, 시간 필터, 지정 시각 강제 청산.
- 매수/매도를 각각 따로 활성화할 수 있습니다.
- 차트에 어떤 인디케이터도 표시하지 않습니다. 깔끔하고 가볍습니다.
작동 방식
1. 진입. EA는 새로운 캔들이 열릴 때마다 신호를 평가합니다. 두 개의 추세 필터를 결합하며, 모멘텀 필터를 활성화한 경우 모멘텀이 거래 방향을 뒷받침하는지도 확인합니다.
2. 손절과 목표가. 손절 거리는 현재 변동성(ATR × 배수)을 기준으로 계산됩니다. 익절은 이 손절의 배수입니다. RR_Ratio = 2일 때, 거래가 목표가에 도달하면 리스크의 두 배를 수익으로 얻습니다.
3. 선택적 트레일링. 최근 N개 캔들의 최저가 또는 최고가를 따라 손절을 이동시키며, 여유 폭(마진)도 설정할 수 있습니다.
4. 시간 필터. 진입이 허용되는 시간대를 제한할 수 있고, 지정한 시각에 모든 포지션을 강제로 청산할 수 있습니다.
긍정적 연승 프로그레션: 작동 방식
EA는 정상과 강화 두 가지 상태로 작동합니다.
- 정상: 모든 거래는 기본 리스크(기본값 1%)로 진행됩니다.
- 활성화: 강화는 오직 손실 → 수익 패턴에서만 활성화됩니다. 즉, 손실 이후 처음 수익을 낸 거래가 강화를 발동시킵니다.
- 강화: 강화가 활성화되어 있는 동안, 연속으로 수익을 낼 때마다 리스크가 배수로 증가하며, 연승 한도에 도달할 때까지 계속됩니다. 기본 리스크 1%, 배수 1.4, 연승 한도 3인 경우: 레벨 1 = 1.4%, 레벨 2 = 1.96%입니다.
- 연승 한도: 한도에 도달하면 EA는 정상 상태로 돌아갑니다.
- 어떤 손실이든 발생하면 주기가 종료되고 정상 상태로 돌아갑니다.
- 안전 상한선: 리스크는 설정한 최댓값을 절대 넘지 않습니다.
- 강화 상태에서의 손실은 정상 상태에서의 손실보다 큽니다. 배수, 한도, 상한선을 본인의 리스크 허용 범위에 맞게 조정하세요.
퍼센트 대신 고정 랏을 선호한다면, 프로그레션은 랏 수를 늘리며 동일한 방식으로 작동합니다.
예시 1 — 연승 한도 = 3 | 강화 거래의 연쇄가 수익을 낼 때 (초기 자본 $100,000 · 기본 리스크 1% · 배수 1.4 · 비율 2:1)
| # | 상태 | 결과 | 리스크 | 손익 | 자본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정상 | 손실 | 1% | -$1,000 | $99,000 |
| 2 | 정상 | 수익(회복) | 1% | +$2,000 → 강화 발동 | $101,000 |
| 3 | 강화(레벨 1) | 수익 | 1.4% | +$2,800 → 상승 | $103,800 |
| 4 | 강화(레벨 2) | 수익 | 1.96% | +$3,920 → 한도 도달, 정상으로 복귀 | $107,720 |
| 5 | 정상 | 수익 | 1% | +$2,000(직전 손실 없음, 정상 유지) | $109,720 |
| 6 | 정상 | 손실 | 1% | -$1,000 | $108,720 |
| 7 | 정상 | 수익(회복) | 1% | +$2,000 → 강화 발동 | $110,720 |
| 8 | 강화(레벨 1) | 수익 | 1.4% | +$2,800 → 상승 | $113,520 |
| 9 | 강화(레벨 2) | 수익 | 1.96% | +$3,920 → 한도 도달, 정상으로 복귀 | $117,440 |
| 10 | 정상 | 수익 | 1% | +$2,000 | $119,440 |
프로그레션 적용 결과: +$19,440(+19.44%)
동일한 거래 이력을 고정 리스크 1%로 운용한 경우: +$14,000(+14%)
→ 동일한 승리 이력이지만, 두 번의 회복을 더 잘 활용한 것만으로 수익이 거의 39% 더 많습니다.
이 예시는 초기 자본을 기준으로 한 단순화된 계산으로, 설명을 위한 것입니다. 실제 EA의 성과가 아닙니다. 실제 EA에서는 현재 잔고를 기준으로 리스크가 계산됩니다.
모멘텀 필터: 해석 방법
이 필터는 MT5의 Momentum 지표를 사용하며, 현재 가격을 N개 캔들 이전 가격과 비교합니다.
- 100: 가격에 변화가 없음.
- 101: 그 N개 캔들 동안 가격이 1% 상승.
- 99: 가격이 1% 하락.
Momentum_Minimum 파라미터는 그 N개 캔들 동안 발생해야 하는 **최소 가격 변동폭(%)**입니다. 값을 0.5로 설정하면, 매수는 가격이 최소 0.5% 상승했어야 하고(모멘텀 100.5 이상), 매도는 최소 0.5% 하락했어야 합니다. 값을 0으로 설정하면, 필터는 모멘텀이 거래 방향을 향하고 있는지만 요구합니다.
종목마다 움직임이 다르므로, 이 값은 종목별로 최적화하는 것이 좋습니다. 참고할 만한 시작 범위입니다.
| 파라미터 | 외환(예: EURUSD M15) | 금 / 지수 |
|---|---|---|
| Momentum_Period | 6~30, 간격 4 | 6~30, 간격 4 |
| Momentum_Minimum | 0~0.30, 간격 0.05 | 0~1.0, 간격 0.1 |
이는 시작값일 뿐 보장이 아닙니다. 본인의 종목과 타임프레임에 맞게 조정하세요. 최적화에 UseMomentumFilter (true/false)를 포함시켜, 이 필터가 도움이 되는지 최적화 과정이 직접 판단하도록 할 수도 있습니다.
주요 파라미터
- 추세 필터(1, 2): 기간과 시스템(옵션 1~4), 최적화 가능.
- 모멘텀 필터: 선택 사항, 기간과 최소 가격 변동폭 설정.
- 방향: 매수와 매도를 각각 설정.
- 손절과 목표가: ATR 기간, ATR 배수, RR_Ratio .
- 자금 관리: % 리스크 또는 고정 랏, 그리고 연승 프로그레션(기본값, 배수, 한도, 상한선).
- 포지션: N개의 피벗 캔들을 이용한 트레일링과 여유 폭.
- 시간 필터: 진입 가능 시간대와 청산 시각.
- 매직 넘버: 여러 종목에서 동시에 이 EA를 실행할 경우 변경하세요.
사용 및 최적화 권장 사항
- 매우 빠른 최적화: 단 몇 시간 만에 수백 가지 조합을 테스트할 수 있습니다.
- 스크린샷에 파라미터 최적화 설정 예시를 첨부했으며, 어떤 종목에서든 시작점으로 활용할 수 있습니다.
- 최적화 시에는 항상 포워드 기간을 사용하고, 실계좌로 넘어가기 전에 포워드 기간과 같은 만큼 데모 계좌에서 운용해보세요.
- 먼저 매수와 매도를 모두 활성화한 상태로 시작하세요. 결과를 분석했을 때 한쪽이 다른 쪽보다 확연히 저조하다면, 따로 최적화하거나 더 나은 쪽만 활성화해서 사용할 수 있습니다.
- 이 EA는 % 리스크로 최적화하도록 설계되었습니다. 특정 종목에서 이 방식이 잘 맞지 않는다면(드문 경우입니다) 고정 랏을 사용하세요. 단순히 고정 랏으로 계산하는 것을 선호한다면 그렇게 선택해도 됩니다.
- 권장 모델링: "실제 틱 기반의 모든 틱", 빠른 유전 알고리즘 최적화, 평가 기준은 "Complex Criterion max"(복합 기준 최댓값).
리스크 경고: 금융 시장 거래는 손실 위험을 수반합니다. 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 이 EA는 어떠한 수익도 약속하지 않습니다.
